高频视角下创业板市场的非对称尾部风险度量

创业板汇集了大批高成长性的科技企业,面临着高度不确定的市场风险。本文考虑创业板市场的非对称性和厚尾性,在偏t分布下利用5分钟高频数据构建已实现GARCH模型衡量其波动率,同时考虑到微观结构噪声影响,在RV的基础上引入对噪声稳健的BPV已实现测度,从而提升高频VaR模型的预测准确性。对创业板指和深证成指的实证结果表明,已实现GARCH模型在参数显著性和模型预测准确性方面均优于低频下的ARMA-fGARCH-VaR模型;基于RV和BPV的已实现模型没有显著差异;相比于深市主板,创业板面临的尾部风险更大。同时,为更好地监测与管控创业板市场风险,从政府和创业企业两个层面提出对策建议。     

商业银行内部欺诈风险压力测试在我国的应用研究

本文以我国商业银行内部欺诈损失的事件特征和数据特征为起点,探讨了我国操作风险损失数据收集制度不健全情况下商业银行内部欺诈风险的识别与损失数据的收集方法,并以数据为基础,运用压力测试的一般方法从流程设计和损失模型的选择等方面对我国商业银行内部欺诈风险压力测试的应用进行了研究,最后提出了相关结论及未来研究展望.     

基于CBR与三维WebGIS的建筑业风险智能预测

传统风险预测方法的不足之处在于:主观随意性较强,偏差度较大且通常无法全面预测潜在风险.基于CBR的风险智能预测方法通过优化搜索已有案例数据库,寻找出与待建项目关键属性相似的案例,将已完工程项目风险数据与解决方案作为待建项目的决策依据,从而更为客观全面地挖掘出潜在风险,并借鉴过去经验措施给出防范策略.待建工程完工后也将纳入到案例数据库中使之不断更新,为今后工程项目的风险预测提供决策支持.同时,风险预测结合三维WebGIS技术显示预测结果及化解方案,使数据直观可视,具有方便查询与及时发布信息的功能.     

基于ERP系统的建筑企业信息化建设风险评价研究

从建筑企业管理者的角度出发,针对建筑企业实施ERP的盲目性,在问卷结果分析和建筑企业内部风险因素分析的基础上,建立了实施ERP阶段的内部风险评价指标体系.引入了技术创新项目风险评价的典型模型,考虑ERP项目实施的失败概率及其预期损失,结合专家调查法,提出集值统计一专家调查法的多因素风险评价模型,并给出了风险标准参考值,为实现企业不同需求的风险自评价提供了简便易行的操作方法和可靠科学的后期决策依据,以期促进建筑企业信息化建设.     

基于LSTM法的高速公路边坡稳定性研究

为了准确分析高速公路边坡性状,确保路基的稳定性,结合高速公路边坡环境特征,以边坡监测数据为基础,利用长短期记忆人工神经网络(LSTM)方法建立了高速公路边坡稳定性预测模型。以影响边坡稳定性的边坡质量系数、边坡结构系数、坡高系数、坡角系数、工程因素等因素为评估依据,采用降噪补缺、数据变换等方法处理LSTM前端数据,利用LSTM方法计算高速公路边坡稳定系数,与递归神经网络(RNN)方法进行比较。结果表明,高速公路边坡预测稳定系数为1.69,边坡安全稳定性良好,且符合实际。新方法的最大相对误差为1.60%,绝对MAPE仅为1.80%,较传统RNN方法预测更加精准。所得结论验证了深度学习在边坡稳定性预测评估过程中的有效性,对深入研究公路边坡稳定性具有借鉴价值。     

基于灰关联度的大型科研项目费用风险预测模型

根据大型科研项目及其风险的特点,提出其风险损失主要体现于费用风险,费用风险预测是风险评估的重要内容;对多种费用预测方法进行比较分析,阐述了灰色系统理论应用于费用风险预测的科学合理性;最后构建了基于灰关联度的大型科研项目费用风险预测模型,并应用于实践,较好地解决了相似项目选取、项目总费用和各期费用估算,以及费用波动的预测问题,具有一定的实用价值.     

基于风险矩阵法的海洋钻井设计风险评价与控制措施

海洋石油钻井过程面临一系列风险,如钻井平台就位穿刺、滑移,钻遇浅层气、风险断层、亏空层、高压层以及高含二氧化碳与硫化氢的地层带来的井控及井筒完整性等风险,如何在钻井设计阶段对以上重大风险进行有效识别并开展量化评价与管控至关重要。通过建立海洋石油钻井过程的重大风险数据库,基于风险矩阵法建立风险量化分级模型,根据风险量化分级结果制定相应的控制措施。以渤海油田A13井钻井设计为例,应用该风险量化评价模型,共计分类识别较低风险点39个、一般风险点3个、重大风险点1个,通过优化钻井平台就位方案、井身结构、钻具组合及固井设计等措施,对以上风险点进行有效整改,将全部风险点控制在低风险范围内。该方法通过识别海洋钻井风险及定量分级管控,可在设计源头有效降低风险,确保项目顺利实施。     

高速公路经营主体行为风险预测

本文从行为学的角度探讨高速公路未来经营风险的预测方法。首先构建了高速公路经营主体行为风险指标体系,然后提出了各指标的计算方法。并运用灰色预测模型实现对主体行为综合风险的预测。     

基于机器学习的妊娠期糖尿病智能预测系统设计与实现

为帮助有效识别患有妊娠期糖尿病的孕妇,提前干预治疗,降低其潜在风险,设计并开发了妊娠期糖尿病智能预测系统。首先,在对比10种机器学习模型的基础上对临床数据集进行数据归一化和特征筛选,减少模型计算复杂度和一些使模型不稳定的特征;其次,使用Stacking算法对10种不同的机器学习模型进行集成,分别搭建2个集成模型Stacking1和Stacking2,比较集成模型的性能;最后,基于PyQt5设计妊娠期糖尿病智能预测系统,预测孕妇患妊娠期糖尿病的风险,并给出建议。结果表明：使用10个机器学习模型以及2个集成模型对GDM进行预测,发现GBDT的预测结果高于其他机器学习模型,集成模型Stacking2将多个异质学习器相结合表现出较高的准确性和可靠性,且评价指标Accuracy、Precision、Recall、AUC分别为0.900 9、0.901 2、0.900 7、0.900 7,均高于同类模型。智能预测系统能有效预测妊娠期糖尿病的风险,能够及早发现易患病人群,并提供妊娠期糖尿病的科普知识,从而加强对易患病人群的健康管理,降低妊娠期糖尿病发生的风险。     

经济政策不确定环境下银行系统性风险预警研究——基于SHAP可解释机器学习的应用

经济政策不确定性是影响银行系统性风险管理的重要因素。文章在传统银行系统性风险预警体系中嵌入经济政策不确定性,基于我国2012—2020年银行宏微观数据,构建银行系统性风险指数,采用逻辑回归、随机森林、XGBoost模型评估我国银行系统性风险。实证表明：一是嵌入经济政策不确定性因素的银行系统性风险指数反映了我国银行系统性风险走势;二是随机森林、XGBoost模型在银行系统性风险预警方面表现出较高的预测精度;三是通过SHAP可解释算法对指标体系中重要变量进行“黑箱”分解发现,广义货币量、拨备覆盖率以及经济政策不确定等因素对银行系统性风险有重要影响。最后,基于分解结果为我国防范化解银行系统性风险提出具体措施及相关监管建议。     

Partnering项目融资风险分担研究

Partnering为项目的实施提供了一个全新的理念,相对于传统的承发包和项目管理模式拥有更多的优越性,但对融资风险仍无法规邂.文章分析了Partnering模式下存在的融资风险,确立了基于效率和公平的风险分担原则,构建Partnering项目风险分担指标体系.结合灰色关联分析法和熵权法建立了一个风险分担模型,使得项目融资风险得到有效、合理地分担.通过实例证明了模型的有效性和可操作性,并指出了该模型内部风险分担尚存在一定的局限性.     

基于ARIMA模型的电网线路工程造价预测分析

正本文以国网北京市电力公司2009～2016年的架空和电缆8年的工程数据为基础,运用ARIMA模型的预测方法,对历史工程数据进行训练和测试,可以预测出2017年架空和电缆线路的单位长度造价,实现工程总体指标的预测,并使误差在合理范围内,有效控制工程造价,为公司投资管理决策提供有力支撑。     

房地产开发项目实施阶段非预期风险评价方法及应用研究

本文针对非预期风险的特征,以模糊数学为理论依据设计了房地产开发项目实施阶段非预期风险的评价模型,在分析房地产开发项目实施阶段非预期风险构成因素和调研资料的基础上,探讨了多级模糊综合评价法在非预期风险评价中的应用。     

基于灰色系统理论的绿色施工风险评价研究

绿色建筑理念的兴起,及贡献于人类可持续发展的思想使得绿色施工的实施备受关注,同时各种评价体系也孕育而生.通过对绿色施工风险因素的识别,针对评价过程评价信息的不确定性和不完全性,对绿色施工风险提出了基于多层次的灰色系统理论的综合评价模型,并结合实例,使得该评价方法的实用性得到体现.     

基于FCM聚类的石油化工压力管道疲劳寿命预测

由于传统寿命预测方法依赖于失效数据信息，而大多数产品的失效数据非常有限，导致寿命预测准确性差。为此，研究了基于模糊c-均值聚类（fuzzy c-means clustering,FCM）的石油化工压力管道疲劳寿命预测方法，采用小波支持向量回归机建立退化轨迹模型，利用遗传算法优化模型参数；通过压力管道疲劳缺陷扩展计算模型，确定压力管道存在疲劳缺陷区域；使用FCM算法监测数据聚类过程，实现拐点估计与寿命预测。测试结果表明：利用FCM聚类算法监测不同聚类中心拐点的隶属度后，疲劳寿命预测结果与实际结果误差低于1.0 m/s，说明该方法具有较高的寿命预测准确性。     

个人房产投资风险的模糊综合评价研究

本文以个人房产投资风险为研究对象,建立了个人房产投资风险的多层次评价指标体系,并设计了模糊综合评价模型,提出了基于模糊综合评价的个人房产投资风险的定量化研究方法,为目前越来越热的个人房产投资提供一个理性决策依据.     

项目融资中承包商对完工风险的预测与控制

通过分析完工风险的分担与转移机制,明确了承包商在完工风险控制中的重要角色.重点探讨了完工风险预测方法-贝叶斯推断,为承包商对完工风险的控制提供了决策依据,最后简单列举了承包商控制完工风险的具体措施.     

企业在职培训投资风险及其防范

企业在职培训投资风险一直是企业关注的问题之一.本文通过对企业在职培训投资风险进行分析,将在职培训投资风险分为市场风险和非市场风险,并探讨了企业的非市场风险的防范,认为要避免非市场风险,应合理选择培训投资对象,以及保证培训合同自我实施的功能.     

煤矿投资风险系统分析与因素辨识

从投资实施的不同阶段来看,矿井投资风险可分为三个阶段,第一阶段为投资前期工程准备阶段的风险,矿井前期工程准备阶段是指从做建井规划开始到可能批准总概算开工为止.第二阶段为矿井建设时期的风险,矿井开发建设可行性研究报告连同立项申请和贷款申请一经批准,便开始转入矿井设计与建设阶段.第三阶段为矿井投产后运行期的风险.从风险来源性质划分,矿井投资风险大体上可分为建设环境风险、经济风险、技术风险、管理风险和公共关系风险五类.本文结合风险性质及投资实施的不同阶段对煤炭矿井投资风险进行系统分析与辨识,并着重分析在矿井建设过程中可能遇到的技术风险与管理风险.     

基于DNV SAFETI Route模型的危险货物道路运输风险模拟

DNV SAFETI Route运输路线模型是专业的运输活动风险评估模型,根据所有可能发生事故的地点分布潜在事故的总频率,计算出沿线的总体风险水平。选择事故场景为大孔泄漏,对发生泄漏情景引发的火灾、爆炸和毒性物质扩散事故后果进行预测。根据后果预测结果,进而可以得到周边防护目标所承受的个人风险和社会风险曲线。