对商业银行实施风险预警监管效果好

为加强对商业银行风险状况的早期预警和动态监测，督促商业银行增强金融风险的自我防范、自我控制和自我化解能力，平凉银监分局在综合运用非现场监管和现场检查等信息的基础上，建立了《平凉市辖内商业银行风险预警体系》，对辖内商业银行实施风险预警监管，收效良好。     

区域金融风险预警系统研究——基于Z市的实证分析

本文通过建立区域风险预警指标体系及风险预警评价模型,构建了"三级预警"模式的区域金融风险预警监测系统,较好地实现了风险的梯次预警管理。该系统将大量区域宏观经济运行指标和银行业微观指标纳入其中,并综合运用层次分析法(AHP)与熵值法优化设定预警指标的组合权重,以期达到宏、微观预警指标兼顾,主、客观赋权统一的目的。运用该系统,文中对S省Z市A、B两区县近四年的区域金融风险状况进行了实证比较分析,剖析了该市当前金融风险的主要表现形式,并从区域风险类型和风险等级两个维度,提出风险化解路径和有针对性的风险防范建议,为z市区域金融风险防范和化解工作提供了较为科学的解决方案。     

新型银行风险监控系统

为了有效地防范和化解金融风险，维护正常的金融秩序，在实行严格的金融监管以外，如何有效地利用信息化来为金融行业的风险监控提供支持是近年来的一个热点话题。为了做到对风险早发现、早预警、早控制、早处置，构建一体化的信息搜集、传导和风险分析监控系统，改变目前风险监控彼此分割、资源不能共享的状况，从更高的层次、更广的范围构筑大风险监控系统势在必行。     

信贷风险预警模型初探

提高信贷资产质量，实现不良资产的双降是当前我国商业银行的工作重点，也是防范和化解金融风险的主要监管环节。借鉴国内外风险管理经验，尝试构建新型信贷资产风险预警模型，促进对商业银行风险内在约束以及外部有效监管，实现互赢目标，是金融深化改革的重大课题。     

商业银行利率风险管理的金融工程方法

商业银行面临的风险包括信用风险、资本风险、利率风险、流动性风险、汇率风险以及政策性风险,最难把握的就是利率风险。商业银行的利率风险是指市场利率变化对银行边际收益的影响。利率风险的大小取决于市场利率波幅的大小及商业银行资产和负债不一致的程度。20世纪90年代以来,国际金融市场动荡加剧,汇率与利率联动效应日趋明显,利率风险加大,因而使商业银行普遍加强了对利率风险的管理。而金融衍生工具是有效管理各种金融风险的工具,它们在金融风险管理中具有简便而有效的特点。因此,有效利用各种利率衍生工具,运用金融工程的策略防范和化解利率风险,成为发达国家银行普遍采取的利率风险管理方法之一。     

浅析商业银行合规风险数据分析方法

随着金融业务加速发展,商业银行已难以实现潜在风险的精准监测和动态管理,只有充分利用业务数据,构建风控模型,对风险进行有效识别和管控,是目前商业银行合规风险管理的有效手段。本文主要采用某商业银行内部业务数据,运用z-score标准化方式,构建KRI风险管理模式,量化商业银行合规风险值,有效查找潜在的风险隐患和违规行为,强化风险识别和管控,提升合规管理能力。     

解析商行风险预警系统

商业银行在日常经营运作中会面临各种各样的风险，而且各种风险具有扩散性和隐蔽性的特点，如不及时加以控制，将会对银行产生不利影响．甚至引发金融危机。商业银行防范和化解金融风险必须建立健全风险防范机制和化解金融风险的保障体系。而商业银行风险预警系统的建立正是防范和控制风险必不可少的手段。     

守住不发生系统性金融风险:地方中小商业银行使命与对策研究

地方中小商业银行法人机构数量大、风险点风险源多、发生风险事项的概率高,是引发系统性金融风险的最活跃因素之一。由于金融风险的传染性、危害性、衍生性本质功能相同,只是发生和引发风险的主体是地方中小商业银行而已,地方中小商业银行系统性金融风险管控方法除了要采用一般的管理措施外,更要结合地方中小商业银行系统性风险特征来进行。一方面,要用系统的风险管理理念,实现风险管理无漏洞、去死角,要从完善的体系角度来实现系统性风险需要,这种系统性风险防范与化解措施,不仅仅是针对具体的风险事项的管理措施,必须是系统、全面、封闭的措施,是一个系统的顶层设计;另一方面,要基于现代商业银行处于数字化时代的现实,系统性金融风险管理方法也必须完全数字化,即要采取数字化技术手段来进行地方中小商业银行的系统性风险管理;此外,为了实现地方金融系统性风险管理常态化,必须不断构建和深化地方中小商业银行系统性风险管理体制与机制。     

县域商业银行金融风险特征与管理模式的思考

县域商业银行是县域经济发展的重要动力源之一,县域经济发展状况决定县域商业银行的发展特征,同时,县域商业银行的发展状况又反作用于县域经济的发展质量,由于县域经济不同于城市经济的一般特征,其具有风险相对较大、风险较为分散等特性。因此,防范与化解县域商业银行金融风险必须在对县域商业银行风险的特征进行科学分析的基础上,构建起相对应的县域商业银行风险管理模式,从而实现县域商业银行和县域经济的良性互动和协调发展。     

商业银行声誉风险的特征及其管理机制的构建

商业银行声誉风险管理已成为银行风险管理的重点之一。同其他风险种类相比,声誉风险表现出多样性、常态性、关联性、复杂性和典型性五大特征。风险特征决定具体的管理策略,只有从理念、组织、防范、预警、应急、化解、监管等方面建立有效的声誉风险管理机制,才能更好地提高商业银行声誉风险管理的质量和水平,促进其可持续发展。     

加强我国商业银行操作风险管理的探析

银行业是一个高风险的行业,对风险的防范、管理和化解是银行业发展的永恒主题。风险管理已经成为当前商业银行的生命线和核心竞争能力,科学有效的金融风险管理一方面可以保证金融机构健康、持续地运行,另一方面可以降低金融机构防范风险的资金成本,提高其竞争力。近年来,国际银行业在关注银行信用风险和市场风险的同时,越来越重视防范操作风险。国内,我国商业银行仍然对操作风险没有给予应有的关注,从目前各商业银行在操作风险管理方面来看,在操作风险管理思     

对标国际 构建机制 持续推进ICBC反洗钱管理体系建设

党的十九大指出,要坚决打好防范化解重大风险攻坚战。党的十九届五中全会提出,"健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系"。反洗钱与反恐怖融资(以下简称反洗钱)作为防范化解重大金融风险、维护国家经济金融安全的重要手段,正逐渐上升至国家战略高度,重要性、复杂性、敏感性持续攀升。     

某农村商业银行挤兑风波带来的思考和启示

我国正处于经济发展转型期,金融生态有待优化,民间金融风险时有发生,风险防范工作已引起各层各级重视,亟须采取有力措施加以解决。本文试以某农村商业银行发生挤兑风波为案例,探讨银行系统、相关监管部门和当地政府如何积极介入、果断处置、有效化解民间金融风险,全力维护银行和储户的合法权益,着力保持经济社会稳定大局,并提出了一些建议性意见。     

关于金融风险"早识别、早预警、早发现、早处置"的几点思考

习近平总书记指出,"要把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置,科学防范,早识别、早预警、早发现、早处置"。这需要金融管理部门强化微观审慎监管,重视行为监管,落地功能监管,严控增量风险。需要建立具有硬约束的高风险机构早期纠正机制,"不纠正即处置",不使高风险机构在一些地方出现淤积。     

控制贷款前的风险源头 防范信贷风险

当前 ,信贷风险仍然是国有商业银行面临的主要金融风险。防范和化解信贷风险的工作应贯穿信贷经营活动的全过程。国内外大量的事例表明 ,防范信贷风险着眼于贷款前的风险源头控制 ,立足于早防早治 ,可以使信贷风险管理工作收到事半功倍的效果。信贷风险的源头控制是指在风险管理对象的行为启动之前 ,信贷审批决策和风险控制部门 ,根据风险预警系统及其他多种渠道所得到的资料 ,经过综合研究分析并形成决策 ,制订出防范、规避风险的对策和措施后 ,及时向风险管理对象提供政策导向和预警性的风险信息 ;通过开展产业行业调查分析和行业信贷政策…     

基于宏观审慎视角的地方法人商业银行流动性风险管理体系构建——以山东省为例

随着金融市场业务快速发展,杠杆率上升、资金来源不稳定性增强、期限错配等问题突出,商业银行流动性风险隐患增强。本文通过分析地方法人商业银行的流动性风险总体特征,基于宏观审慎管理视角尝试构建地方法人商业银行的流动性风险管理体系:构建基础指标和观察指标,设置流动性风险的初始预警区间;基于宏观审慎管理理念,对预警区间阈值进行调整,并采用专家打分法对不同参数赋予相对权重,采用综合指数法构建流动性风险预警模型,最后以山东省地方法人商业银行的数据检验了模型的有效性。在此基础上,本文从构建流动性风险管理体系的顶层设计出发,提出了加强宏观审慎监管、防范系统性流动性风险、改进风险监管指标以及优化资产负债结构、降低期限错配等建议。     

构建商业银行风险控制体系的思考

银行是经营风险的企业,风险无处不在、无时不在,回避风险就意味着停止或死亡.花旗集团前董事长沃尔特·瑞斯在总结花旗集团的成功经验时说:"银行工作的全部内容是管理风险而不是消除风险."因此要坚决摒弃将风险管理与业务发展相对立的错误认识,处理好风险与收益的辩证关系,把风险管理的过程视同创造价值的过程.在业务的拓展中,预见性地进行风险计量分析、控制和化解,从管理风险中追求高于风险的价值回报.随着中国金融市场开放程度的不断提高,商业银行面临的金融风险也将与日俱增,未来商业银行的竞争,其核心是风险管理水平的竞争.如何防范和控制新的金融风险产生,及早化解已经形成的金融风险,是当前我国商业银行亟须解决的问题.     

关于系统性金融风险预警体系的建设--以吉林省吉林市为例

近年来,吉林省吉林市金融行业发展迅速,农村信用合作社和村镇银行等金融机构不断设立。人民银行金融稳定部门对金融机构的监测困难也日益加大。如果不及时的发现、处置风险隐患,就会造成系统性金融风险。故急需建立相应的系统性金融风险预警体系来监测金融机构,杜绝风险发生。本文分析了系统性金融风险的成因、风险传导机制,初步建立系统性金融预警体系。提出了相应的处置意见以及构建建议。     

宏观审慎监管与商业银行全面风险管理组织模式研究北大核心

守住不发生系统性金融风险的底线、打好防范化解重大风险攻坚战,对商业银行全面风险管理能力提出了更高的要求。建立多层次、相互衔接、有效制衡的风险治理架构,是商业银行全面风险防控的核心运行机制,直接关乎风险防控和化解的实际效果。本文结合宏观审慎监管政策框架,以及当前金融风险防控的新要求、新背景,根据相关监管机构关于风险治理架构的要求,通过分析美国、德国、加拿大的相关银行架构的构建原则和主要类型,进一步结合我国商业银行现有组织架构,比较研究了国际与国内商业银行的全面风险管理组织架构模式,梳理分析了我国商业银行全面风险管理组织架构存在的不足,进而对其组织模式提出了改革建议。     

商业银行声誉风险管理研究

商业银行一旦遭遇声誉风险,其破坏力在短时间内可重创商业银行多年积累的市场口碑,损害银行利润与市场价值,影响银行稳健发展。建立健全银行声誉风险管理体系,及时识别风险预警信号,主动引导和化解风险因素,有助于商业银行提升品牌内涵与价值,在激烈竞争中提升商业银行的客户忠诚度和市场美誉度。