浅议国有商业银行全面风险管理的难点及制约因素

全面风险管理是国内商业银行普遍关注的一个热点。根据巴塞尔新资本协议，全面风险管理突出了“三大风险”，即信用风险、市场风险和操作风险。信用风险是指不可预计的由违约可能带来的损失；市场风险是指不可预计的各种价格(物价、汇率)变化可能带来的损失；操作风险则是指不可预计的由操作过程的各类问题导致的损失。在这三大类风险中，操作风险是目前远远不能够清晰定位的风险，就是国际上最先进的商业银行对此也有点“一筹莫展”，新资本协议并没有明确的管理思路、对策和方法。所以，全面风险管理是一个全新的战略课题。由于受传统计划经济体制影响，我国商业银行“风险管理观”上存在很多的“误区”。就目前情况看，推行全面风险管理面临着一些难点和制约因素。     

农业银行全面风险管理研究

近年来，国际国内银行业在建立和完善商业银行风险管理体系的过程中，逐步确立了“全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全员的风险管理文化、全程的风险管理过程和全新的风险管理方法”的风险管理战略，并开始有计划的付诸实践。但在战略实施过程中，也遇到了来自银行的资本金、资产质量、信贷监控系统、风险管理机制、公司治理、产品多元化、业务多元化、收入多元化等多个层面的挑战。实践证明，中国银行业要更好地实现规模、速度、质量、效益的协调统一，顺利实施风险管理战略，就必须在银行内部进行一次综合性的变革，逐步完善科学的风险管理体系，其中不仅包含风险管理内容、管理方式和管理技术的变革，而且包含着管理理念、风险管理机制、管理文化、管理制度、管理组织和管理人才的变革。农业银行的全面风险管理同样也不例外。[第一段]     

加强和完善风险管理体系

一是要健全风险管理体系。要适应商业银行股权结构变化,逐步建立董事会管理下的风险管理组织架构：在风险管理的执行层面．逐步实现风险管理横向延伸、纵向管理．在矩阵式管理的基础上实现管理过程的扁平化。二是要实行差别化风险管理制度。应根据不同区域的发展特征,以及不同的业务品种,实现差别化风险管理。三是要提高风险管理技术。四是要前移风险管理关口。风险管理体制要符合业务流程的要求,就是在确保风险管理体制独立性的基础上,实现“横向延伸、纵向管理”,推进风险管理关口的前移。     

银行风险管理脱胎换骨的一次革命

从各国实践看,实施新资本协议从形式上讲是一种合规要求,但其实质是风险管理思想的重大变革,这种重大变革必将带来银行整个风险管理体系脱胎换骨的革命。实施新资本协议是对风险管理体制的再造,是要建立一个将银行管理架构、战略、偏好、流程、文化和工具融为一体的全面风险管理体系,打造银行的核心竞争力。因此,尽管新资     

议银行基层机构风险管理体制改革的现状及对策建议

建设银行自2006年实施风险管理体制改革以来，各项工作已经取得了多方面的进展，可以说是硕果累累。基层机构确立了以派驻风险主管、派出风险经理的风险条线人员管理体系；具体工作中开展了以大中型公司类客户授信业务平行作业、信贷资产风险十二级分类、关键风硷点监控检查、资产质量监控、重大风险事项的评价与反馈为核心的风险管理工作，风险管控能力有了质的提升。但离风险体制改革的总体目标，即构建集中、垂直的风险管理体制和覆盖各种风险的全面风险管理体系，建立有效平衡风险与回报管理能力的内控和运行机制的目标还相差甚远，这一点在基层机构的风险管理体制改革中表现得尤为突出。     

新环境下企业风险管理与内部控制关系探究

随着经济竞争的日益加剧,企业面临的经济环境日益复杂,伴随而来的各种风险也日益复杂,例如财务风险、法律风险、运营风险、体制风险等,如何构建有效的风险管理体系和内部控制体系成为企业的战略任务。本文在比较风险管理和内部控制的基础上,提出内部控制和风险管理是具有联系又有区别的两个重要的企业管理行为,有效整合风险管理体系和内部控制体系,建立以风险为导向的企业内部控制管理体系和框架,有效应对风险,提升企业的内部控制活动水平,实现企业的长远发展和价值优化。     

加拿大银行风险管理体系对农业银行的启示

作为“十国集团”之一的加拿大，其银行业率先全面推行了新巴塞尔资本协议，同时拥有完善的风险管理体系，被普遍认为是目前世界上最安全、最健康的银行业之一。加拿大银行业成功的核心在于其相对成熟和先进的风险管理组织体系、风险管理制度流程、风险计量工具和方法、风险评估和度量及风险控制方法以及风险管理文化。加拿大银行业始终将稳健审慎的风险管理理念贯穿于全面风险管理体系的全过程。当前，农业银行正处于发展、转型、提质、增效的关键时期，加拿大银行业稳健审慎的风险管理模式值得认真学习和借鉴。     

现代商业银行信贷资产风险管理研究

风险管理是商业银行管理的核心之一。我国商业银行风险管理的现状在职能厘定、管理机制以及队伍建设等方面都有改革的必要。因此，建立完善我国现代商业银行信贷资产风险管理体系，必须着力抓好制度、文化和人三个关键要素；同时，把握先进性原则，构建以风险控制为核心的信贷风险管理文化；把握层次性原则，探索健全风险管理机制；把握动态性原则，建立和强化信贷风险预警体系；把握渐进性原则，加强信贷风险管理信息系统建设；把握应变性原则，提高风险控制能力和信贷资产质量；把握人本性原则，带好一支高水平的信贷风险管理队伍。     

邮储银行筹建全面风险管理体系

近日，中国邮政储蓄银行在西安召开风险合规座谈会，筹建全面风险管理体系，并确定风险管理的指导思想为“适度风险、适度回报、稳健经营”，目标是将各类风险控制在全行风险管理能力和资本实力可承受的范围之内，实现风险调整收益的最大化。     

农业银行风险管理体系构建

新巴塞尔资本协议对商业银行风险管理提出更高要求。农业银行即将股改上市,健全治理结构、充足资本金、构建全面风险管理体系和实施科学有效管理是保障农业银行生存与发展的重要基础。本文着眼于股改后的农业银行全面风险管理体系构建,从风险管理战略、组织架构体系、岗住职责体系、政策制度规程、风险技术工具、信息沟通报告、风险目标任务、风险考核激励、风险监督管理和环境人员文化十个方面进行阐述,并以图表和流程图的方式展现。     

论商业银行操作风险管理体系的构建

商业银行要围绕引发操作风险的内外部驱动因素建立和完善操作风险管理体系,该体系应包括环境、组织、流程、保障等四个子系统。操作风险作为商业银行整体风险的一部分,其管理战略必须置于银行风险管理战略之下。同时．要建立操作风险管理的预警机制以及快速反应机制,加强对操作风险的系统控制,实现操作风险管理信息的共享等。     

中国商业银行风险管理体系建设

商业银行风险管理体系建设是一项长期而复杂的工程。2009年，中国商业银行以巴塞尔新资本协议为基本原则，依照各自的风险管理发展战略，顺利实现了阶段性发展目标，优化了风险管理体系，强化了风险抵御能力。     

风险管理以巴塞尔Ⅱ为突破口

风险管理是银行业的生命线,也是核心。银行通过主动承担风险并有效管理风险来获取收益。但是承担高风险并不一定带来高收益,必须要有相应的风险管理能力。2008年,中国的银行业在风险管理方面取得了较大的成就,在冰灾、地震、奥运等重大事件发生时,成功地确保了银行的业务应用系统正常运行。2009年是中国银行业加强业务经营风险防范和管理的重要的一年,这一年里,我国银行业将以实施巴塞尔新资本协议（简称“巴塞尔Ⅱ”）为契机,加大风险管理体系的建设。本文以巴塞尔新资本协议的实施为例,阐述银行风险管理建设的方法与重点。     

农发行面临的信贷风险及防范对策

目前，农业发展银行面临的信贷风险主要体现在政策风险、经营风险、信用风险、体制风险和管理风险。要切实防范信贷风险，必须强化风险意识，优化运行环境和硬化防范措施，努力探索一条符合农业政策信贷资金运行规律，将封闭管理与风险管理有机结合起来的新路子。     

企业投资风险管理若干问题的研究

现代企业投资风险管理作为一种管理活动，是运用系统的、规范的方法对企业投资过程中用于管理、监督和控制其风险的一整套政策和程序，本文仅就现代企业投资风险管理中风险识别、评价、管理战略等问题进行探讨。     

保险公司建立风险偏好体系的方法途径探析

中国第二代偿付能力监管规则（以下简称“偿二代”）要求保险公司应当结合业务发展战略和实际风险状况制定风险偏好。风险偏好体系由上至下包括风险偏好、风险容忍度及风险限额3个部分。建立风险偏好体系需要考虑风险偏好形成、风险偏好陈述、风险偏好传导及风险偏好跟踪调整机制4个步骤流程。保险公司风险偏好一般包括资本、盈利、战略、流动性等主要维度。在风险偏好体系框架基础上,可通过风险限额分解,使风险管理责任得到层层落实,其中经济资本分解和传导,最具典型性和代表性。保险公司风险偏好高阶指标,以及一些更为细化的指标,共同构成“关键风险指标”,即KRI。通过KRI日常监控和限额管理,保证风险偏好落地实施,最终为保险公司创造价值。     

对深化运行监督体系改革的思考

运行监督体系改革是工商银行围绕战略发展目标,完善全面风险管理的重要举措.通过改革,树立了新监督理念,转变了旧的模式,实现了系统的更新,初步建立了科学的运行风险管理体系和风险预警管理平台,取得了较好成效.但随着改革的不断推进,也发现在管理方面,制度方面以及系统应用上还存在一些值得关注的影响改革效果的问题.因此,进一步明确深化改革的基本思路,从管理、制度、系统等方面思考并提出具体措施,不仅有利于完善风险管理,实现精细化、标准化风险预警,而且可有效促进全行经营战略目标实现.     

操作风险管理体制：框架、模式与建构

从理论上讲,一个完整全面的操作风险管理框架至少应该在理论上包括风险管理战略、风险管理流程、基础设施和风险管理环境等四个组成部分。从实践上看,国际上形成了三种比较典型的各具特色的有关操作风险管理体制模式,对于中国各商业银行操作风险管理体制的建构,具有借鉴价值。     

信用风险模型探究

在经济金融全球化的背景下，我国银行业的开放力度正在逐步加大。如何有效防范金融风险，是我国银行业参与国际金融活动面临的重大课题，新巴塞尔协议反映了当今先进的风险管理技术和监管理念与实践，为商业银行建立风险管理体系指明了方向。其核心内容是全面提高风险管理水平，准确识别、计量和控制风险。     

“偿二代”实施对寿险公司经营管理的影响

2016年1月，中国保监会颁布了《关于正式实施中国风险导向的偿付能力体系有关事项的通知》（保监发[2016]10号），标志着“偿二代”的正式实施。“偿二代”对公司经营管理的影响体现在多个方面，主要包括产品开发设计、资产负债管理、资产大类配置和企业全面风险管理等。“偿二代”的全面风险导向体系计量公司各种经营活动风险，