基于自上而下模型的操作风险实证研究

操作风险指的是由于不充分的或失败的内部程序、人员和系统，或者由于外部事件所引起损失的风险。它与信用风险、市场风险并称为金融机构所面对的三大风险。长期以来，无论是银行管理层还是学术界，都一直将商业银行的风险管理重心置于信用风险和市场风险的管理和研究方面。近年来，商业银行发生了一些巨额的操作风险损失事件，使得操作风险越来越受到关注。在2004年6月发布的巴塞尔新资本协议中，操作风险已经被列为衡量银行资本充足水平的一个重要因素。     

浅析商业银行操作风险管理

<正>操作风险管理是商业银行风险管理的重要内容之一,随着社会经济的发展、信息技术的进步及金融创新的加快等,商业银行业务活动更加复杂多变,操作风险不断暴露,其造成的损失已经仅次于信用风险。国际银行业和监管当局日益重视操作风险的管理和监管,继信用风险、市场风险之后,对商业银行的操作风险提出了资本要求。目前,实施新资本协议的国家和地区都已按照巴塞尔委员会《新资本协议》的要求,将操作风险纳入资本监管的范畴。国内商业银行也已按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》、《商业银行操作风险管理指引》等要求,初步建立了与本行实际相适应的操作风险管理体系,对加强操作风险管理,提高识别、控制操作风险     

企业风险管理框架在商业银行应用中的原则和策略

我国商业银行的风险管理需求 商业银行是一个高风险行业，尤其是在目前我国银行业行将全面开放的阶段，商业银行面临的风险范围更广、种类更多，表现更隐蔽，性质更复杂、管理难度更大。按照《巴塞尔新资本协议》的界定，商业银行面临的风险主要包括信用风险、市场风险和操作风险等。这几类风险往往并不是独立的，而是经常发生协同作用，使商业银行面临的总体风险发生损失的可能性增大。     

从风险管理到价值创造——谈商业银行的数据灾难恢复和产品测试工作

全面风险管理是经济全球化背景下世界银行所面临的共同课题。早在2004年6月,巴塞尔银行监管委员会公布的巴塞尔新资本协议已经把操作风险与信用风险、市场风险并列,作为商业银行面临的三大风险之一,并明确指出银行应为抵御操作风险造成的损失安排资本。国内大型商业银行为积极应对全国数据集中的新形势,     

国际银行业风险计量和管理的发展趋势

近年来，国际银行业风险管理方法的发展主要是围绕计量和管理信用及市场的资本要求而展开的。1988年的《巴塞尔协议》确立了资本标准和信用风险计量方法，1996年的《资本协议市场风险补充规定》将扩展到市场风险的计量，《新巴塞尔资本协议》则将资本标准扩展为三大支柱，将单一信用风险扩展为信用、市场和操作等风险，将风险计量方法进一步系统化、规范化。把握未来风险计量和管理的发展趋势就成为商业银行面临的重大课题。     

新巴塞尔协议与我国商业银行风险管理

一、新巴塞尔协议对银行业风险管理的影响（一）银行是高风险的行业，必须从全面风险管理的角度确定资本1988年资本协议的内容主要是针对信用风险的。随着商业银行业务创新的迅速发展，仅从信用风险的角度考虑资本覆盖问题已远远不足，如利率风险、汇率风险等市场风险及操作风险使银行的风险范畴已经远远地超出了信用风险。     

浅析商业银行操作风险管理

<正>操作风险管理是商业银行风险管理的重要内容之一,随着社会经济的发展、信息技术的进步及金融创新的加快等,商业银行业务活动更加复杂多变,操作风险不断暴露,其造成的损失已经仅次于信用风险。国际银行业和监管当局日益重视操作风险的管理和监管,继信用风险、市场风险之后,对商业银行的操作风险提出了资本要求。目前,实施新资本协议的国家和地区都已按照巴塞尔委员会《新资本协议》的要求,将操作风险纳入资本监管的范畴。国内商业银行也已按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》、《商业银行操作风险管理指引》等要求,初步建立了与本行实际相适应的操作风险管理体系,对加强操作风险管理,提高识别、控制操作风险     

新资本协议下国内商业银行操作风险管理研究

长期以来，国内商业银行将更多的注意力放在了信用风险和市场风险上，对操作风险关注较少。近几年来，国内商业银行连续发生的大案、要案使人们开始关注操作风险问题。特别是巴塞尔新资本协议的出台，进一步引发人们对操作风险的关注。但国内商业银行对操作风险的认识远未达到巴塞尔委员会的要求，在操作风险管理方面仍十分薄弱。本文通过对巴塞尔新资本协议的研究，结合国外商业银行操作风险管理实践的基础上，对国内商业银行操作风险管理现状进行了分析，并提出了改进建议。     

商业银行操作风险管理的基本框架

操作风险是指因操作流程不完善、人为过失、系统故障或外来因素所造成的经济损失,相对于信用风险、市场风险的管理,对于操作风险的管理无论是在理论上还是在实践中都相对滞后。对于处于转轨经济中的我国商业银行来说, 情况尤其如此。巴塞尔银行监管委员会在其发布的新资本协议中明确提出为操作风险配置相应资本金,因此为了加强对操作风险的全面管理,商业银行应当建立起一个操作风险管理的基本框架,从而逐步完善其风险的管理。     

商业银行操作风险管理的基本框架

操作风险是指因操作流程不完善、人为过失、系统故障或外来因素所造成的经济损失,相对于信用风险、市场风险的管理,对于操作风险的管理无论是在理论上还是在实践中都相对滞后.对于处于转轨经济中的我国商业银行来说,情况尤其如此.巴塞尔银行监管委员会在其发布的新资本协议中明确提出为操作风险配置相应资本金,因此为了加强对操作风险的全面管理,商业银行应当建立起一个操作风险管理的基本框架,从而逐步完善其风险的管理.     

防范商业银行操作风险的几点建议

随着海内外银行业对所面临风险的认识更加清晰以及银行风险管理制度的逐步健全，我们看到．操作风险已被广泛认为是仅次于信用风险、市场风险之后商业银行面临的第三大主要风险。巴塞尔新资本协议将操作风险与信用风险、市场风险一并纳入对金融机构的监管框架，这既是近年来国际金融界日益注重操作风险管理的制度体现、同时也是从全面风险管理和保持银行阵系稳定的角度对操作风险管理提出的新要求。今年年初以来，国内银行大要案件频频曝光，并呈现出同类案件屡次发生的特点，中国银行业面临操作风险的严重程度已颇为令人担忧。对于正处下股份制改革关键时刻的中国银行业来说，应当将防范操作风险当作风险管理的重要内容，针对主要薄弱环节，及时健全操作风险防范机制。     

商业银行操作风险管理:基于内控制度的分析

问题的提出及文献综述在新巴塞尔协议中,操作风险被定义为“由于不完善或失灵的内部程序、人员和系统或外部事件所导致损失的风险”,从而将操作风险纳入商业银行风险管理的框架,并将操作风险与历来受到重视的信用风险、市场风险一起纳入最低资本监管要求,通过对操作风险制定对风险敏感的资     

浅议国有商业银行操作风险管理

《巴塞尔新资本协议》将信用风险、市场风险、操作风险并列为金融业的三大风险领域，充分体现了商业银行全面风险管理的理念。当前，国有商业银行正处于深化改革和加快发展的关键时期，面l临着内部机制改革和与国际接轨的双重压力。由于内控制度和监管部门监管制度的不完善．操作风险已经成为商业银行所面临的主要金融风险之一．因操作风险引发的事故案件频繁发生．甚至影响到部分商业银行的改革发展。     

完善新资本协议审计制度体系

当前,我国各主要商业银行正按照中国银监会关于实施巴塞尔新资本协议和新监管标准的要求,开展以第一支柱信用风险、市场风险和操作风险管理为核心的全面风险管理体系建设和第二支柱内部资本充足率评估程序工作,并已取得阶段性成果。巴塞尔资本协议审计作为未来监管部门评估商业银行实     

从巴塞尔新资本协议看银行操作风险管理

操作风险是巴塞尔新资本协议列出的银行业三大风险之一。目前国外对操作风险管理尚处于发展阶段，而透过量化方式衡量操作风险则是潮流所趋。面对日益严重的操作风险损失，我国商业银行应积极开展操作风险的模型化研究，加强数据收集等基础性工作；完善法人治理结构，培养开发灵活的风险文化；探索操作风险转移与缓释的方式，增加银行的价值。     

商业银行引入操作风险管理的意义与策略分析

《巴塞尔新资本协议》征求意见稿(以下简称新协议)把操作风险、信用风险和市场风险一并纳入对金融机构的监管框架,既是近年来国际金融界日益注重操作风险管理的制度体现,同时也是从全面风险管理和保持银行体系稳定的角度对操作风险管理的新要求。因此,以新协议的公布和实施为标志,商业银行必将面临一个如何根据新的监管要求有效引入操作风险管理的现实问题。新协议将操作风险纳入监管框架的重要意义操作风险是指由不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失风险。从这个意义上讲,操作风险并不是一个新的概…     

新巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求

新巴塞尔协议与旧协议相比，最明显的变化有三。其一，由原协议仅有的最低资本要求扩展为由最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束共同构成的三大支柱；其二，在考虑了信用风险和市场风险之外，又引入了对操作风险所需的资本要求，使得监管资本能够在更全面地覆盖银行面对的风险；其三，在信用风险的计算中提出了内部评级法，使得覆盖信用风险的资本金对风险的变化更加敏感。本文将着重介绍新《巴塞尔协议Ⅱ》中考虑的三大风险的概念、计算方法及在新协议中计算风险的体系架构。     

商业银行网点操作风险分析与策略研究

按照新巴塞尔协议的划分,商业银行面临的风险可分为市场风险、信用风险和操作风险三大类。近年来,操作风险给银行带来的损失日益严重,这使得操作风险的有效控制越来越紧迫。本文深入分析商业银行一线网点面临的操作风险,从IT系统角度指出商业银行改善操作风险控制的切实可行的方法和有效路径,提出银行网点操作风险管理系统的构建方案,从而有效控制操作风险。     

加强债券市场风险管理的思考

(一)加强风险管理是我国银行业适应国际金融风险管理的迫切需要。若以巴塞尔新资本协议框架为参照，我国金融业面I临从信用风险管理转向逐步实施全面风险管理的新挑战。当前，我国对于金融业风险资产的监管，主要是考虑信用风险，基本上没有考虑利率风险和操作风险等。随着中国利率市场     

商业银行风险管理研究

商业银行风险是指在银行经营管理活动中，由于不确定因素影响而导致的损失可能性。巴寒尔银行监管委员会将信用风险、市场风险与操作风险并称为商业银行三大风险。本文试从商业银行的风险管理历程、国内商业银行风险管理存在的差距、我国商业银行风险管理探讨等三个方面论述我国商业银行风险管理。