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资本监管对商业银行贷款的影响,主要是指由于监管当局实施严格的资本监管,商业银行为了提高资本充足率,被迫调整资产组合的风险结构或压缩资产规模,从而导致商业银行贷款量的减少或者贷款增长率的降低。学术界通常称之为资本监管的信贷紧缩效应。 相似文献
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随着资产规模的持续扩张以及资本监管的强化,如何应对资本约束已经成为我国商业银行面临的最紧迫问题。本文利用16家上市银行2000-2014年的面板数据,分析了资本约束对商业银行资产负债表行为的影响,包括资产负债表调整的内容、方向与相对力度。实证结果显示,商业银行在面临资本约束时会同时对资产和资本项进行调整,但是资本项的调整力度要远大于资产规模,而资产结构调整的贡献非常有限;在资产项调整中以贷款资产为主,资本约束将限制贷款总体规模的增长,但是风险权重较低的个人贷款增速反而更快。本文的研究发现,对于理解商业银行行为以及制定监管政策均有重要意义。 相似文献
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资本约束对商业银行资产配置行为的影响——基于175家商业银行数据的经验研究 总被引:10,自引:0,他引:10
本文使用1998~2009年我国175家商业银行的资产配置数据,研究了资本监管制度对银行资产配置行为的影响。本文发现,现行的资本监管制度对银行资产配置行为具有重要影响,资本监管制度实施之后,银行依据自身资本水平调整资产结构,资本充足银行持有更多的风险资产,贷款比例较高;而资本不足银行则减持风险资产,贷款比例下降。此外,由于不同规模商业银行面临的融资约束不同,资本水平对资产配置行为的影响存在一定的差异,资本对城市及农村商业银行的约束效应更明显。本文的这些发现为监管当局的资本监管政策提供了经验证据,并提出进行差异化监管的政策建议。 相似文献
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为规避监管,商业银行往往会有隐匿不良贷款的冲动,账面不良贷款数据实际上是商业银行与监管部门之间不断博弈的结果.本文运用演化博弈理论,对商业银行与监管部门的博弈关系进行了描述和剖析,厘清不良贷款监管博弈机制,得到相关启示,并提出对策建议. 相似文献
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本文研究资本监管与流动性约束的交互效应对商业银行贷款行为的影响。结果表明:(1)资本监管会促使商业银行调整表内外资产结构,减少表内贷款发放,扩张表外未使用贷款承诺业务,严格执行监管惩罚措施有利于抑制商业银行表内外信贷增长;(2)资本监管与流动性约束具有互补性,资本监管对商业银行贷款行为的非线性影响依赖于流动性比率的大小,流动性比率越高,其促进资本监管压力下的信贷紧缩效应越明显;(3)逆周期监管政策的实施,有助于减弱资本监管与流动性水平交互作用对商业银行贷款行为的负向影响。 相似文献
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房地产贷款是银行资产端的重要组成部分,其规模和占比可能会影响商业银行的经营风险.本文基于我国内地31个省、自治区、直辖市的区域经济发展数据和属地商业银行的微观绩效数据,实证检验了房地产贷款规模变化对商业银行风险承担行为的影响.研究结果显示,大部分地区的商业银行房地产贷款规模与经营风险之间呈正U型曲线的特征,并存在临界点.如果超过临界点再继续扩大房地产贷款规模,可以增加商业银行的收益,但同时也会提升商业银行的经营风险.鉴此,建议通过测算不同经济发展程度地区商业银行房地产贷款规模的临界点,对商业银行实施差异化监管,以防止商业银行片面追求资产规模或房地产贷款收益而导致的经营风险上升问题,维护金融体系的整体稳定. 相似文献
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伴随一系列监管政策的出台,关于最低资本监管要求对我国商业银行的风险资产配置行为以及银行的贷款量的影响情况,一直是理论界与实务界的探讨重点。本文运用面板数据的多元线性回归模型实证分析了银行资本监管对我国商业银行信贷行为的影响。研究结果表明,商业银行的贷款与中长期贷款分别与监管压力显著正相关。 相似文献
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商业银行出于资本告急、结构调整、规模控制等方面的原因,加大了信贷资产转让业务的发展力度,监管部门应充分关注其潜在的风险 相似文献