现代信用风险度量模型的分析及其在中国的适用性研究

现代信用风险度量模型是商业银行信用风险量化管理和动态管理的主要工具,随着对信用风险评估模型领域的探索研究不断地深入,急需建立适合我国国情的商业银行信用风险评估模型.本文通过对有国际影响力的四个信用风险计量模型进行比较研究,指出其特征和优缺点,为我国商业银行信用风险评估模型的建立提供借鉴和参考.     

商业银行信用风险度量方法的分析与研究

信用风险是商业银行面临的最为主要的风险,而信用风险度量方法显得尤为重要.本文对商业银行信用风险度量方法进行了分析与研究,为我国商业银行加强信用风险管理提供了重要的借鉴作用.     

我国商业银行信用风险管理研究

20世纪90年代以来,由于金融自由化,金融衍生工具不断发展,商业银行的信用风险越来越严重.随着我国金融体制改革步伐的加快和金融业开放程度的提高,如何提高我国商业银行信用风险管理水平是我们面临的重大课题.商业银行事前防范和预警机制尚未建立,信贷人员风险防范意识薄弱,内部信用评级体系不够健全,信用风险管理方法落后,社会信用体系不健全是商业银行信用风险形成的主要原因.我国商业银行应该以巴塞尔新资本协议对信用风险度量的要求来进行风险管理改革.     

利用信用衍生工具管理商业银行信用风险

信用风险是现代金融体系所面临的主要风险。管理信用风险是商业银行的一个重要课题,管理信用风险有多种方法。本文主要阐述信用衍生工具是管理信用风险的新型工具,它能将信用风险单独分离出来并提供风险转移机制,主要介绍了总收益互换、违约互换和信用关联票据。利用信用衍生工具,商业银行可以更有效地管理信用风险。     

我国商业银行信用风险管理对策研究

信用风险管理是针对交易对手、借款人或债券发行人的违约可能性进行管理。我们应借鉴国际银行业信用风险管理经验,针对当前国内商业银行信用风险管理存在的问题,完善银行内部控制机制,开发信用风险计算模型,健全信用管理和评级机构,创新信用风险管理工具,完善有关信用风险管理的法律体系。     

中国商业银行内部评级法实施研究

内部评级法是巴塞尔新资本协议提出的一种新的信用风险管理方法。内部评级法的实施有助于商业银行提高自身信用风险管理水平,增强风险预警和预控能力。文章通过对内部评级法特点、支持系统、实施要求以及国际先进银行PD和LGD衡量方法介绍并结合我国商业银行信用风险管理现状,对我国商业银行内部评级法实施准备提出几点建议。     

中国商业银行信用风险管理存在的问题与对策

在实体经济稳定、通胀预期强烈的背景下,商业银行将要面临信贷紧缩环境,以及不良贷款"名降实增"的现状和趋势。商业银行如何提高其信用风险管理水平和贷款风险收益率,增强银行的核心竞争力,从而实现积极经营和稳健的发展对商业银行至关重要。文章通过分析当前我国商业银行信用风险管理存在的问题,提出加强我国商业银行信用风险管理的对策。     

我国商业银行信用风险管理问题分析

随着经济金融全球化进程的加快,银行业面临的风险日趋复杂。其中,信用风险是导致银行资产质量下降、出现流动性危机的主要原因。本文在对我国商业银行信用风险现状展开分析的基础上,深入剖析了商业银行信用风险管理问题,并就如何提升我国商业银行信用风险管理水平提出政策建议。     

国际商业银行信用风险管理新趋势

信用风险是商业银行面临的诸多金融风险的最终结果，是引发潜在损失的最主要因素。信用风险的管理目标，是通过将信用风险限制在可以接受的范围内而获得最高的风险调整收益。本文深入地阐述了国际商业银行信用风险管理变革的背景和发展趋势。     

我国商业银行信用风险压力测试研究

以不良贷款率作为衡量商业银行信用风险的主要指标,借鉴国内外的研究经验,采用LOGIT方法论构建我国宏观经济因素对银行信用风险影响的压力测试模型,并通过假设情景法进行宏观压力测试,定量评估了宏观经济变化对商业银行信用风险的冲击。研究表明,压力测试可以为我国商业银行信用风险管理提供有益的参考。     

我国商业银行自身信用风险评估实证

关于商业银行自身信用风险评估的实证研究,国内外都未能引起足够的重视。从信用风险管理角度来评估商业银行自身信用风险的文献还比较少见。论文基于商业银行的财务指标,探讨因子分析法在商业银行信用风险评估中的应用。它所建立的指标体系为我们衡量商业银行的信用风险提供了一定的参考和借鉴。     

从“信贷悖论”谈商业银行信贷资产的信用风险管理

摘要：从商业银行信用风险管理过程中引发的“信贷悖论”出发,基于信用风险抑制论和信用风险转移论的视角,比较、分析信用风险管理的方法与工具,阐述信贷资产转让交易、信贷资产证券化和信用衍生品三种交易模式,并从信用风险转移视角,说明我国商业银行信用风险管理发展情况并提出有关建议。     

我国商业银行个人信贷信用风险管理策略研究

商业银行个人信贷信用风险已经成为当前我国最为突出的金融风险,其管理的水平将直接影响我国整个金融体系的稳定。本文分析了我国商业银行个人信贷信用风险特征及成因,提出完善我国商业银行个人信贷信用风险管理长效机制的对策。     

商业银行信贷风险管理的发展方向及应用策略

商业银行在经营活动过程中，主要面临着信用风险、国家及转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险和操作风险等风险。在我国商业银行面临的风险中，最重要的仍是信贷风险．能否控制和监测信贷风险是银行的首要问题。在金融全球化的新形势下．我国商业银行必须借鉴国际上先进的信用风险管理经验，强化信用风险管理，引进或者开发适用的信用风险管理模型，认真做好我国商业银行的信贷风险度量和管理工作．以保持金融机构的稳健经营。     

工程化思维下的信用风险度量研究

信用风险是我国商业银行目前面临的主要风险。而信用风险度量是有效信用风险管理的核心。新巴塞尔资本协议将信用风险作为重中之重,鼓励商业银行建立以工程化的内部评级模型。本文在介绍了现代信用风险的工程化度量趋势和技术的基础上,针对我国金融机构的现状,研究了在巴塞尔协议的IRB框架下实施信用风险工程化度量的对策。     

商业银行信用管理功能缺位导致的失信行为及其防范

商业银行信用管理有狭义和广义之分,但重点是加强信用风险管理。当前,我国商业银行信用管理功能未能很好地发挥,明显存在＂功能缺位＂,致使参与金融活动的主体存在违约的可能性,进而导致失信行为。只有不断完善各项信用管理制度和办法,提高商业银行信用管理的效率,才能有效地防范和化解商业银行包括信用风险在内的各种风险,防范和杜绝各种失信行为的发生。     

基于KMV模型的商业银行房地产贷款信用风险研究

传统的房地产信用风险定性评估方法缺乏客观、公允,难以有效地应对商业银行房地产信用风险计量与管理。选取深市十家上市房地产公司作为研究样本,分别设置绩优股、中等业绩股两个样本组,通过比较两个样本组的违约距离及预期违约率,发现KMV模型总体上能够度量我国上市房地产企业的信用风险水平。建立房地产企业征信系统及信用评级制度、引导房地产企业多元化融资模式、培养信用风险管理人才、建立信用风险数据库等是提高我国商业银行房地产贷款信用风险管理的重要措施。     

多属性决策方法在商业银行信用风险评估中的应用

决策理论中的多属性决策方法可以直观比较出多家银行所面临的信用风险大小,这对我国商业银行的信用风险监测具有重要意义。以我国具有代表性的四家商业银行作为样本,运用多属性决策方法对商业银行信用风险进行评估,结果表明,多属性决策方法具有科学性和可操作性。     

基于信用风险评估的商业银行中小企业贷款定价影响机制研究

本文结合我国中小企业特点以及商业银行风险管理的经验,提出了一个较为全面涵盖我国中小企业信用风险评估内容的度量模型,该模型由财务实力、管理实力、社会实力三个因子组成,然后基于该信用风险评估模型,探讨我国商业银行的贷款定价影响机制。研究发现,中小企业信用风险各因子对贷款定价均有显著的正向影响,即信用实力越强,贷款定价越优惠,同时,信用实力对缓释工具有显著的负向影响;另外,缓释工具对贷款定价也有显著的正向影响,是中小企业信用风险影响贷款定价的调节变量。最后基于研究成果对商业银行如何应用模型加强中小企业贷款管理提出了建议。     

信用违约互换应用与我国商业银行信用风险控制

信用违约互换产品作为最重要的一种信用衍生产品,已经占据了全球信用衍生产品市场份额的38%,而这种产品在我国的发展才刚刚起步,与我国商业银行信用风险水平极不相称。本文通过对信用违约互换产品化解信用风险作用机制的分析,意在说明应大力发展信用违约互换产品市场为我国商业银行管理和控制信用风险服务。