谈巴塞尔新协议对银行监管工作的新要求

定于2006年实施的巴塞尔新资本协议在很大程度上预示着国际金融监管的发展方向,对完善我国银行监管大有其可供借鉴之处。本文分析了巴塞尔新资本协议对我国银行业监管的新要求。     

巴塞尔协议Ⅲ对我国商业银行影响及应对措施

全球金融危机之后,巴塞尔银行监管委员颁布了《巴塞尔协议Ⅲ》,其目的是为了解决因为全球金融危机所带来的问题,促进全球金融机构健康稳定地发展。现研究《巴塞尔协议III》的主要改革内容包括最低资本要求、资本留存缓冲比例、逆周期缓冲的资本要求和流动性监管指标,以及探索其在银行业的影响。基于以上的研究和分析,为我国商业银行提出针对《巴塞尔协议Ⅲ》在我国实施的应对措施。     

巴塞尔协议下资本要求的发展变化及趋势研究

适度而有效的资本监管是巴塞尔协议产生的原因及其内容不断完善的出发点和落脚点,制定最低资本要求也是巴塞尔协议一贯奉行的监管理念。在巴塞尔协议下,最低资本要求主要包括三项指标:资本充足率、杠杆率以及资本缓冲。然而,这三项指标并不是同时提出的,在巴塞尔协议I和II中最低资本要求主要是指资本充足率。巴塞尔协议III对资本要求提出了更严格的标准,引入杠杆率和资本缓冲作为资本充足率的补充,这也成为巴塞尔协议III的亮点之一。     

巴塞尔协议下资本要求的发展变化及趋势研究

适度而有效的资本监管是巴塞尔协议产生的原因及其内容不断完善的出发点和落脚点．制定最低资本要求也是巴塞尔协议一贯奉行的监管理念。在巴塞尔协议下,最低资本要求主要包括三项指标：资本充足率、杠杆率以及资本缓冲。然而．这三项指标并不是同时提出的,在巴塞尔协议I和II中最低资本要求主要是指资本充足率。巴塞尔协议III对资本要求提出了更严格的标准．引入杠杆率和资本缓冲作为资本充足率的补充,这也成为巴塞尔协议III的亮点之一。     

巴塞尔协议演变历程梳理

本文按照时间顺序梳理了巴塞尔协议的发展历程。从1975年第一个协议到2010年的巴塞尔协议Ⅲ,巴塞尔协议走过三十多年的历程。先后共有6个协议:《对外银行机构监督的原则》、《巴塞尔银行业条例和监管委员会关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》、《包括市场风险后的资本协议》、《有效银行监管的核心原则》、《新巴塞尔协议》、《巴塞尔协议Ⅲ》。对巴塞尔协议演变历程的梳理,有助于教学的使用与学者的学习,更有助于为银行业的经营与管理提供改革的思路与方法,促进国际银行业的健康发展。     

巴塞尔协议演变历程梳理

本文按照时间顺序梳理了巴塞尔协议的发展历程。从1975年第一个协议到2010年的巴塞尔协议III，巴塞尔协议走过三十多年的历程。先后共有6个协议：《对外银行机构监督的原则》、《巴塞尔银行业条例和监管委员会关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》、《包括市场风险后的资本协议》，《有效银行监管的核心原则》，《新巴塞尔协议》、《巴塞尔协议III》。对巴塞尔协议演变历程的梳理，有助于教学的使用与学者的学习，更有助于为银行业的经营与管理提供改革的思路与方法，促进国际银行业的健康发展。     

银行业如何应对巴塞尔新资本协议

2003年4月29日,巴塞尔银行监督委员会(以下简称委员会)公布了巴塞尔新资本协议(Basel Ⅱ,简称巴塞尔Ⅱ)第三次征求意见稿。巴塞尔Ⅱ共有6个部分组成,核心内容是第四部分的三大要素:最低资本要求、监管部门监督检查和市场约束。2006年底将在全球范围内推广使用巴塞尔Ⅱ,取代现行1988年的资本充足率协定,成为指导各国银行业监管的新核心原则。     

构建我国商业银行信用风险内部评级体系的探讨

<正>2004年6月,正式颁布了银行业风险管理和资本监管新的国际标准《巴塞尔新资本协议》。内部评级法(Internal Ratings Based approaches,IRB)作为《巴塞尔新资本协议》的核心技术,代表着未来10年银行业风险管理和资本监管的发展方向,其推广实施对     

浅谈巴塞尔资本协议Ⅲ对中国银行业的影响

巴塞尔协议Ⅲ进一步丰富了资本监管的范围和内涵,将杠杆率作为新资本协议资本框架的补充,并首次建立了流动性监管的两个国际量化标准。本文通过中国银行业践行巴塞尔Ⅲ的举措,探讨研究了一些指标监管对我国银行业发展的影响。     

我国银行业资本监管相关问题研究——基于巴塞尔协议Ⅲ

金融危机爆发后,被各国普遍视为防范银行风险圭臬的巴塞尔协议暴露出一系列缺陷,现有资本监管框架并不能完全覆盖银行经营过程中产生的风险。作为应运而生的巴塞尔协议Ⅲ的核心内容,更高的资本监管标准,势必会对我国银行业产生影响。本文通过介绍巴塞尔Ⅲ对资本监管制度的改进及其实施后将对中国银行业产生的影响,为新背景下我国银行业发展提出政策建议。     

中国银行业实施巴塞尔Ⅲ：进展与趋势

巴塞尔Ⅲ以资本要求、监管检查、市场约束为三大支柱,主要侧重第一支柱的改革,在重视资本监管的同时,将流动性风险提升到信用风险同等重要的高度;在第二支柱和第三支柱上也有所调整,引入了宏观审慎监管,将其与微观监管手段相结合。中国银行监管当局明确了宏观审慎与微观审慎兼顾、资本监管和流动性监管并重、资本数量和质量同步提高的改革方向,并提出同步推进实施巴塞尔Ⅱ和巴塞尔Ⅲ。2008年金融危机之后,中国宏观经济基本面复苏强劲,为中国银行业顺利推行巴塞尔Ⅲ创造了良好的外部环境,中国银行业在危机中的损失较小、其自身各项经济指标相对稳健也为推行巴塞尔Ⅲ创立了有利的先决条件,但是当前监管工具和银行自身存在的诸多问题仍会影响巴塞尔Ⅲ实施的进程和效果。     

我国商业银行应对资本监管的经营管理策略

银行监管的核心问题是资本监管问题。本文依据巴塞尔协议构建的全球银行监管框架,分析了我国商业银行资本监管日趋严格的现状和国外商业银行针对资本监管采用的经营管理策略。在深入剖析资本监管对我国商业银行经营管理影响的基础上,提出了我国商业银行应采取资本筹集、资产证券化和改变经营管理模式等3个策略来应对新的资本监管标准。     

A Model for Partnering with Not-for-Profits to Develop Socially Responsible Businesses in a Global Environment

Responsible risk management is central to banking ethics. With the 1999 publication of the Basel Committee’s proposal, Basel II, for a New Capital Accord to replace the 1988 agreement, Basel I, an attempt has been made to address the problem of correlating banks’ risk management with their capital requirements. The Basel II framework, finalised in June 2004, is designed to improve risk management by using models based on past performance to help set the amount of capital banks are required to hold by regulators, with the purpose of improving the efficiency of capital allocation. The objectives of this study are to investigate how banks generally, but particularly those located in China, could improve their risk management systems and what the implications of these new regulations are for them. Three relevant propositions were formulated, namely, Basel II will improve risk management; Basel II will improve capital allocation efficiency; and compliance with advanced risk management systems is biased in favour of the large banks. Evidence was assembled with which to evaluate these three propositions by gathering relevant primary data by means of a representative survey of Chinese banking executives involved in risk management. The findings strongly support the first two of the above propositions and partly support the third proposition.     

风险度量的幻觉与基于模型的银行资本监管方法

《巴塞尔协议Ⅲ》将新资本协议的缺陷,看成是可以通过提高资本充足标准来改进的缺陷,没有系统地分析现有银行监管模式中所存在的问题。文章分析了风险度量模型所存在的一些内在缺陷,并指出,巴塞尔银行监管模式的基本假设——金融风险可以通过先进模型来准确度量,其实只是一种幻觉。文章同时指出,如果模型不能准确地度量风险,在现有的基于模型的银行监管模式下,更高的资本充足要求,只会激起银行更大的监管套利动机;更为重要的是,这种银行监管模式容易引发内生性风险,从而危及整个系统的稳健性。因此,在提高核心资本标准的同时,巴塞尔委员会应考虑如何更加科学地对银行实施资本充足监管。     

商业银行流动性结构对其主被动融资行为的影响研究

《巴塞尔协议Ⅲ》修订工作尚无定论，但我国已经取消存贷比监管指标。文章选用净稳定资金比率、核心融资比率和存贷比三个指标测度我国商业银行的流动性结构，并以2007-2016年我国112家商业银行为研究样本检验商业银行流动性结构对其主被动融资行为的影响。研究发现，商业银行被动融资对其主动融资有着较大的负向冲击，而流动性结构更加强化了这一效应。进一步挖掘表明，这一效应更多地源于负债端，相反资产端则起到弱化作用。因素分析证实，提高其他有息负债的比重、贷款比重和投资资产比重可有效减弱商业银行流动性结构对其主被动融资行为的影响程度。最后，提出了相关监管建议。     

资本监管下中国97家商业银行风险承担行为的实证检验--基于一个新的研究框架

为了精确探索资本监管对商业银行风险承担行为的影响路径，本文建立资本监管约束商业银行风险承担动机、优化风险承担决策和预防风险承担后果这一新的研究框架。另外，本文以中国97家商业银行微观数据为样本，建立SD资本风险内生模型进行实证检验，实证结果证实本文结论突破了以往将资本监管对商业银行风险承担行为的影响简单概括为有效或者无效，使得政策启示更加具有针对性。     

商业银行资本缓冲水平的决定因素——基于我国上市银行的实证分析

文章使用动态面板数据对我国13家上市银行2000年至2010年间持有的资本缓冲水平与经济周期、资本收益率、资产风险水平和资产规模之间的关系进行实证分析。结果表明我国上市银行的资本缓冲水平与经济周期和银行规模之间存在显著的正相关关系,此外资本缓冲水平还受到资本调整成本、资本收益率和资产质量的显著影响。最后在实证分析的基础上为我国银行监管部门如何落实《巴塞尔协议Ⅲ》的资本缓冲要求提出政策建议。     

资本约束下我国商业银行的风险偏好现状与对策研究

随着巴塞尔协议Ⅲ和中国银监会印发的《中国银行业实施新监管标准指导意见》的出台,确立了我国银行业实施新监管标准的政策框架。受此影响,当一部分银行资本充足率不迭标时,可以约束盲目信贷扩张,抑制经济过热的手段之一,调控商业银行整体风险水平;当大部分银行都达到了最低资本充足率要求时,资本约束效应将明显弱化,其他政策工具将是调控信贷的主要手段;而大部分银行为了降低风险。会选择“分母”对策,调整其资产组合。监管部门应我国银行业现状出发,以平滑信贷供给的过度波动为目标,逆风向调整资本充足率,以满足监管要求。     

杠杆率指标在银行监管中的应用探讨

资本充足率指标在金融衍生产品被大量运用的情况下存在一定的失灵现象,监管部门需要配合运用其他指标联合监测银行机构的资本充足水平。杠杆率指标自身具有的一些特点使其适合成为资本充足率补充性指标,其运用可能对银行经营产生一定影响。为了提高杠杆率指标监管的有效性,可以通过尝试建立揭示不同资产风险特征的杠杆率指标体系,关注杠杆率监管的整体性、差异性、动态性和持续性等方式,对杠杆率监管进行完善。     

The impact of capital requirements on banks’ cost of intermediation and performance: The case of Egypt

In 1991, the Central Bank of Egypt increased the minimum capital requirements for the banking industry vis-à-vis risk-weighted assets to 8%, along the lines proposed by the Basel Committee on Banking Supervision. In this paper, we investigate the effects of capital regulations on cost of intermediation and profitability. Higher capital adequacy increases the interest of shareholders in managing banks’ portfolios. The result is a higher cost of intermediation and profitability. A number of factors have increased the cost of intermediation in the post-capital regulation period: higher capital-to-assets ratios, an increase in management efficiency, an improvement of liquidity and a reduction in inflation. The reduction in output growth countered these effects. A number of factors contributed positively to banks’ profitability in the post-regulation period: higher capital requirements, the reduction in implicit cost, and the increase in management efficiency. The reduction in economic activity had opposite effects on banks’ profitability. Overall, the results support the Central Bank's efforts to enforce capital regulations to improve the performance of the banking sector in Egypt.