中国商业银行资本状况差异分析

1.资本充足率差异。从国内上市银行核心资本充足率和资本充足率的数据来看,整体上中国各类银行资本充足率已达到监管部门的要求。截至2011年年底,商业银行整体加权平均资本充足率12.71%,同比上升0.55个百分点;加权平均核心资本充足率10.24%,同比上升0.16个百分点。390家商业银行的资本充足率水平全部超过8%。上市银行中的城市商业银行资产充足率高于大型银行,而股份制商业银行与两者相比资本充足率略低。     

资本约束背景下商业银行经营管理方式的转变

经济资本是目前中国商业银行管理研究的热点课题。2009年以来,由于商业银行贷款扩张过快,资本耗费过大,监管部门对资本的监管不断升级,提高了资本充足率的底线,扩大了资本覆盖范围,更新了监管方式,收窄了补充资本的渠道。在这个背景下,商业银行必须积极应对,循序渐进地转变经营管理方式,包括：合理调整资产结构,发展低资本消耗的业务;加快发展中间业务,推动金融创新;强化风险控制,降低经营风险;深化经济资本管理,优化财务资源配置,推动资本节约型发展。     

实施资本管理新规对中国商业银行资本管理的影响

中国银监会在充分吸收"巴塞尔协议III"思想的基础上,结合中国银行业发展的实际情况,出台了《商业银行资本管理办法》,这意味着中国商业银行迈入了资本管理的全新时代。资本管理新规对商业银行资本充足率、杠杆率和业务发展模式都会产生重大影响,因此商业银行应通过完善资本补充机制、转变经营模式和改进风险管理水平等措施来应对资本管理方面的挑战。     

商业银行资本充足率提升路径探析

资本充足率是银行稳健发展的重要保证。近年来,经济刺激政策促使商业银行大规模进行资产扩张而忽略资本的及时补充,银行资本充足率纷纷下滑,更有一些逼近8%的最低警戒线。文章在国内商业银行资本充足率现状的基础上,结合面板数据进行实证分析,探索商业银行改善资本充足率的有效途径。     

浅论金融危机背景下商业银行资产证券化

资产证券化是当今国际金融领域最重要的创新之一,自兴起以来在世界范围内迅速发展并取得巨大成功。资产证券化引入中国并被视为解决商业银行风险管理、资本充足率以及不良资产等问题的有效手段。商业银行是中国金融体系的主体,其运行质量高低直接关乎中国金融安全与稳定。通过对中国商业银行资产证券化问题、以及对它的政府主导原则、市场推进原则、分业经营原则和循序渐进原则进行分析,总结并完善出中国商业银行资产证券化的对策。     

关于商业银行公司信贷风险管理问题的思考

中国金融业的全面开放，加剧了中国商业银行的竞争，提高了主要依赖存贷利差收入的银行公司信贷风险。近年来，商业银行面临的宏观经济已经发生了深刻变化：企业融资渠道日益拓宽，金融脱媒（企业直接融资）趋势逐渐显性化；利率市场化步伐逐渐加快；资本充足率监管和资本约束日益强化。     

资本充足率监管有效性的成本收益分析——基于我国四大商业银行的实证研究

本文采用监管成本与监管收益分析法,从资本充足率监管影响商业银行贷款、资本收益两方面入手,实证我国商业银行资本充足率监管的有效性。目的是验证《新巴塞尔协议》的指导意义;探讨适合我国国情的资本充足率的效率区间。文章最后就商业银行资本充足率监管问题提供一种方法。     

我国商业银行资本充足率现状及补充途径

一、我国商业银行资本充足率现状及资本金缺口自1998年以来,我国采取了注资、剥离不良资产等一系列措施来充实和提高四大国有商业银行的资本充足率。具体如下:1998年发行2700亿元人民币特别国债来充实四大国有商业银行的资本金,使四大国有商业银行的平均资本充足率从1997年的3.71%提高到7.01%;1999年成立了4家资产管理公司接收了四大国有商业银行1.4万亿不良资产,但当年四大国有商业银行的平均资本充足率却降到6.89%。由于四大国有商业银行存在国家对其承担无限责任的产权制度,使得国有商业银行的资本中必然包含国家信用的非账面无形资本,缺…     

外资银行资本充足率监管比较研究及启示

资本充足率是公认的银行审慎监管的核心指标,文章通过对比我国和有关国家银行法中有关外资银行资本充足率的监管规定,指出主要应从两方面完善现有资本充足率监管制度体系,一是建立以杠杆比率(LeverageRatio)为核心,风险加权资本充足率为补充的双层混合动态监管制度框架;二是应根据外资银行法律地位的不同,在与外资银行母国签订双边监管合作协议的框架下,对外资银行子行、合资银行和分行提出不同的监管资本充足率要求。     

资本充足率监管对银行稳健性的非线性影响——基于面板门槛模型的分析

本文采用我国2005~2013年64家商业银行的微观数据,运用Hansen发展的面板门槛模型,研究了不同资本充足水平下,资本充足率监管对银行稳健性的影响。研究结果表明,我国商业银行存在资本充足率监管与银行稳健性的单一门槛效应,二者是非线性关系。上市银行样本中,不论资本充足率位于高水平还是低水平,资本充足率监管与银行稳健性均呈现负相关;在非上市银行样本中,资本充足率监管与银行稳健性的关系不仅存在门槛特征,而且在高、低两种资本充足状态下,资本充足率监管对银行稳健性影响的方向不同。因此,相关政策要综合考虑我国商业银行上市与否及其已有的资本充足率水平。     

我国商业银行如何按照国际惯例披露信息

信用是市场经济发展的基础,良好的社会信用是商业银行赖以生存与发展的条件。及时准确的信息披露则是商业银行建立其自身信用的途径和依靠。不积极地进行信息披露将会影响银行的发展,阻碍其产品的营销。 目前,中国商业银行的资本充足率普遍不高,要达到《新资本协议》和监管当局的要求,必须解决银行资本金不足的问题。面向资本市场,进行股改上市,是解决资本全问题的根本出路。而银行只有通过充分的信息披露,投资者才有可能据此了解、判断和评估银     

基于资本充足率的银行资金运作

商业银行稳健经营的最重要指标之一是资本充足率,而资本充足率一直是我国商业银行发展所面临的一个瓶颈,解决商业银行的资本充足率问题是我国银行业健康有序发展的一个重要前提条件。文章在对我国商业银行资本充足率的现状分析基础上提出了充实银行资本金的现实选择。     

论《巴塞尔协议III》框架下我国商业银行提高资本充足率的途径

资本充足率是以银行资本比上风险加权资产,这一比率用于衡量商业银行稳健经萝的水平,也是保持银行业稳定的监管指标。我国监管层遵循《巴塞尔协议III》要求提高商业银行的资本充足率。本文主要分析我国商业银行资本充足率现状,探讨提高资本充足率的途径,并提出几点相关建议。     

论《巴塞尔协议III》框架下我国商业银行提高资本充足率的途径

资本充足率是以银行资本比上风险加权资产,这一比率用于衡量商业银行稳健经营的水平,也是保持银行业稳定的监管指标。我国监管层遵循《巴塞尔协议III》要求提高商业银行的资本充足率。本文主要分析我国商业银行资本充足率现状,探讨提高资本充足率的途径,并提出几点相关建议。     

我国商业银行实现资本充足率的办法及措施

资本充足率是保证银行等金融机构正常运营和发展所必需的资本比率.各国金融管理当局一般都有对商业银行资本充足率的管制,目的是监测银行抵御风险的能力.经济的全球化趋势和中国的改革开放,使得资本充足率不仅是国际银行业间的游戏规则,也是中国发展社会主义市场经济和促进银行业健康发展的内在要求.所以,资本充足率这一指标是有着不容忽视的意义的.     

资本约束下我国商业银行资本充足率的提升途径分析

分析了2004年《商业银行资本充足率管理办法》颁布后,资本约束对我国商业银行资本充足率的影响,并且对我国商业银行资本充足率的提升途径进行了深刻剖析,指出提升途径存在的问题,并提出优化我国商业银行资本充足率提升途径的对策建议。     

《新资本协议》给中国银行业带来的的挑战

2007年3月12日,银监会公布了<中国银行业实施新资本协议指导意见>,要求大型商业银行从2010年底开始实施<新资本协议>,<新资本协议>全面继承了旧版协议的监管原则,在继续以资本充足率监管为核心,以信用风险监管为重点的同时,将市场风险和操作风险纳入资本约束和监管的范围,并提出了全面风险管理的理念.随着全球经济一体化趋势的不断加强,金融创新活动日渐活跃,国际金融投机活动不断加剧,<新资本协议>的实施将给中国商业银行带来巨大的挑战.     

中国商业银行资本充足率影响因素实证研究

从影响资本充足率的因素入手,运用回归分析的方法,通过对国内资本充足率情况较好的已上市商业银行数据进行实证分析,结果表明上市银行的资产规模和成长性不会显著影响资本充足率水平,而盈利能力和不良贷款率则是影响上市银行资本充足率的重要因素。     

我国商业银行应对资本监管的经营管理策略

资本是商业银行正常运营的基础,而对资本的监管则是银行监管的实质与核心.中国商业银行对资本的监管提出了更高的要求,但是我国商业银行的资本结构仍旧存在不合理成分,特别是资产规模的盲目扩张,使得后继资本补充压力过大,影响了银行的正常的运营,恶化了商业银行的盈利模式,导致银行资本充足率低,后果是难以保证客户随时支取资金的需求得到满足,使得消费者对银行失去基本的信任.为了加强资本监管,完善银行的运营管理,我国商业银行应该积极分析国内现状并通过借鉴国外的资本监管模式,逐步改良增加筹集资本的渠道,将银行的资本结构合理化,提高资产质量,更有效的利用资产.     

中国商业银行资本补足渠道有效性分析

目前我国商业银行资本充足监管中存在的主要问题在于:银行的资本补充途径有限,而且各商业银行的资本充足指标极不稳定。银行通过各种途径补充资本后,资本充足率可以暂时达到最低资本充足率要求8%,但是随着银行资产高速扩张,在资本增加后不长的时间内,就会再次面临资本金不足的问题。对银行来说,研究各种资本补足渠道的有效性,建立长期动态的资本补足途径是当务之急。