资本充足率与中国商业银行风险的实证分析——来自中国33家商业银行的证据

本文使用中国银行业33家商业银行2004年-2011年的数据对资本充足率和银行风险的关系进行实证检验,实证结果表明资本充足率要求能够有效控制银行风险.此外,本文也证实了银行规模和市场竞争与银行风险存在反向关系,但是非利息收入的增加会增加银行风险.     

银行所有权集中度与银行风险控制——基于我国15家上市银行的实证研究

本文基于Berle和Means(1933)提出的所有权集中可以改进银行风险的观点,选取中国15家上市银行2005-2010年的相关数据,采用资本充足率和不良贷款率作为检测银行风险的衡量指标,对银行所有权集中度和银行风险之间的关系进行了实证分析.回归结果表明,所有权集中可以提高资本充足率,但也会增加不良贷款率,这说明银行所有权过于集中和过于分散都不能有效地防范银行风险.因此,所有权集中度对银行风险的影响程度呈倒“U”型.     

资本充足率监管要求下地方法人银行资本管理行为研究——以中部某省法人银行为研究样本

本文以中部某省部分地方法人银行为样本,通过构建"资本-风险"联立方程模型,对城市商业银行、农村商业银行、农村信用社和村镇银行等四类地方法人银行在资本充足率监管要求下的资本管理行为进行了实证研究,研究结果表明:地方法人银行通过优化资产结构,能有效提升资本充足率水平,但资本充足率监管仅对城商行产生了效应,农商行、农信社和村镇银行对资本充足率监管压力并不敏感。     

我国商业银行资本充足率影响因素的实证研究

本文在分析了我国商业银行资本充足率的内生性基础上,选取了我国49家商业银行样本数据,采用Logit模型分析法,对我国商业银行资本充足率影响因素进行了实证研究,结果表明盈利能力、风险水平、固定资产比率以及银行性质都是影响其资本充足率的因素。总体而言银行规模不会影响资本充足率水平,但是不同性质银行的规模则对资本充足率会有不同的影响。     

我国商业银行资本充足率监管的有效性分析

资本充足率是衡量商业银行经营安全性和稳健性的重要指标,资本充足率监管已经成为银行监管的核心内容。本文应用计量经济软件对我国大型商业银行和股份制商业银行的2008年²013年第三季度的季度数据进行实证分析,结果表明:我国商业银行资本充足率监管是有效的,资本充足率监管有效提高了我国商业银行的资本充足率水平,也降低了银行的风险水平,但是监管的有效性还需要进一步的提高。并提出了提高资本充足率监管有效性的建议。     

资本监管对我国商业银行资本充足率和资产风险水平影响的实证研究

本文运用14家商业银行的实际数据,对《商业银行资本充足率管理办法》实施后,资本监管对我国商业银行资本充足率和资产风险水平的影响进行实证研究。结果表明,目前商业银行资本充足率水平的提升主要得益于政府注资等外部行为,资本监管的实施促使资本不足的银行大幅度提高资本充足率水平的作用尚不明显,同时,资本监管的压力也不能解释近年来商业银行资产风险水平的变化。     

危机时期商业银行资产流动性、资本充足率与稳定性的相关性研究

流动性大小和资本充足率是衡量银行风险的两个核心指标,决定了银行的短期稳定性.本文通过银行流动性和银行风险的数理模型,用数理推导的方法比较危机时期银行资产流动性的变动和银行资本充足率的监管对银行稳定性的影响.数理模型推导的结果表明:资本充足率的增加有利于减小留存风险提高银行稳定性,流动性的增加提高银行稳定性降低违约损失率.     

我国商业银行提高资本充足率的途径

资本充足率即银行资本金与风险资产的比率,是衡量商业银行抵抗风险的能力及整个银行体系稳健性最重要的指标,我国银行资本监管遵循《巴塞尔协议》资本充足率不低于8%的标准。与国外银行相比,我国银行的资本充足率水平仍显不足。本文主要分析商业银行资本充足率现状及影响因素,并提出几点建议以提高我国商业银行的资本充足率。     

我国商业银行资本充足率影响因素实证分析

随着金融全球化的发展,商业银行面临的风险越来越多,资本充足率已成为业内衡量银行综合经营能力和风险抵御能力的最重要指标之一。本文通过对国内资本充足率情况较好的已上市商业银行数据进行实证分析,并根据实证分析的结果提出了相应的对策建议,以期对我国商业银行进一步发展有所裨益。     

我国商业银行提高资本充足率的途径

资本充足率即银行资本金与风险资产的比率,是衡量商业银行抵抗风险的能力及整个银行体系稳健性最重要的指标,我国银行资本监管遵循<巴塞尔协议>资本充足率不低于8%的标准.与国外银行相比,我国银行的资本充足率水平仍显不足.本文主要分析商业银行资本充足率现状及影响因素,并提出几点建议以提高我国商业银行的资本充足率.     

外部冲击对银行风险承担波动的影响

本文以2005年1季度至2013年4季度中国14家上市银行的相关数据为样本,构建PVAR模型研究经济增长、资本充足率管制、市场预期和货币政策等银行外部因素对银行风险承担的动态冲击效应及其影响。实证研究表明:资本充足率管制对银行风险承担波动的影响最大,且能有效降低银行风险承担波动;经济增长能在半年内显著改善银行风险承担水平;货币政策有一定的影响,而市场预期的影响则相对较小。因此,应加强商业银行的资本充足率约束,并重视经济增长与货币政策对银行风险承担的影响,以维护金融稳定。     

中国商业银行资本监管有效性实证研究

为了检验资本充足性管制对中国商业银行的资本充足率和风险水平的影响,本文在国外学者研究的基础上,构建了一个联立方程模型。根据这个模型,采用两阶段最小二乘法进行实证分析,分析结果表明:不管是资本充足情况较好的银行,还是资本充足情况较差的银行在资本充足性管制的压力下都提高了资本充足率;资本充足性管制促进了商业银行风险的降低。不过,由于多数银行已超过资本充足性管制中的最低标准,该标准产生的管制效应正在减弱。     

我国上市银行资本充足率顺周期性实证研究

次贷危机的发生给全球金融体系带来了一次灾难性的打击,更引起了人们对于资本监管的广泛关注。本文参照国外关于资本监管顺周期的实证研究模型,运用最小二乘法,对我国16家上市银行的实际资本充足率（2002年～2013年）与经济周期之间的关系进行了实证分析。实证结果表明,我国商业银行的资本充足率具有一定的顺周期性。     

新资本协议内部评级法各参数间影响关系研究

为了提升我国银行业的国际化水平和风险管理能力,银监会对国内部分大型银行提出了实施新资本协议的要求。本文通过对2006年颁布的新资本协议监管资本充足率计算公式的定量研究,力图解释风险参数违约概率、违约损失率、期限对银行监管资本充足率的影响,通过比较银行业务监管资本计算公式的差异,得出如下结论违约概率对资本充足率的影响呈抛物线趋势,巴塞尔委员会对银行零售业务给与了风险优惠政策,银行的不同业务发展倾向对银行资本充足率有较大影响。     

新常态下我国商业银行资本充足率增补路径选择

通过研究新常态下金融改革对资本充足率新的要求,得出:1.新常态下的金融改革、提高资本充足率以及提高银行竞争力是相互促进相互约束补充的关系。2.商业银行在遵从《巴塞尔协议Ⅲ》的指导和保障银行安全前提下,应重点选择能够调整资本结构、股权结构、业务结构、风险结构的资本充足率增补路径,以业务驱动、股权驱动、风险驱动、质量驱动、融资驱动来提高银行整体实力,应对新常态下银行竞争力下滑的趋势。     

资本充足率监管对银行信贷渠道效率的影响

本文选取1998年~2013年的宏观季度数据,采用实证分析的方法研究了银行资本充足率的改变对货币政策信贷渠道传导效果的影响。实证结果显示,我国货币政策传导的信贷渠道确实存在。进一步对银行资本充足率较低时期与高资本充足率时期分别进行广义最小二乘法(GLS)回归分析,结果显示在高资本充足率的银行体系中,信贷增长对利率水平更加敏感,资本充足率的改善提高了货币政策传导的效率。     

资本充足率高代表资本充足吗？--基于中国上市银行2007～2011年季度数据分析北大核心CSSCISSCI

鉴于监管压力是我国银行被动调整资本充足率的原因,本文认为,我国商业银行资本充足率高并不一定代表资本充足的真实和有效。通过计量实证和统计方法对14家银行财务数据进行的研究,本文对提高资本充足率的两种方法——资本管理和监管资本套利进行了分析。结果表明,银行没有通过贷款损失准备进行资本管理,但是通过相互持有次级债弥补资本不足。在监管资本套利方面,我国资产规模较大的银行很可能进行了监管资本套利。在金融不断深化的背景下重新审视资本监管,重视资本充足的真实有效是未来银行监管面临的重要课题。     

资本充足监管下的银行资本与风险调整行为

本文采用12家国内上市商业银行2004～2010年的数据,建立面板联立方程模型,运用GMM估计方法,研究中国资本监管新要求对商业银行资本与风险调整行为产生的影响。分析结果表明:资本监管新要求的实施对提高银行资本充足率水平的作用明显;中国银行业的资本充足率整体水平稳步上升,银行风险水平逐步下降,资本监管已初见成效。监管压力仍是银行提高资本充足率的主要动力,依靠国家保护无益于资本补充长效机制的建立;银行只有不断优化自身资产结构,满足风险管理需求,提高持续盈利能力,通过利润分配增加核心资本,才能有效解决未来资本缺口问题。     

我国上市银行资本充足率顺周期性实证研究

次贷危机的发生给全球金融体系带来了一次灾难性的打击,更引起了人们对于资本监管的广泛关注。本文参照国外关于资本监管顺周期的实证研究模型,运用最小二乘法,对我国16家上市银行的实际资本充足率(2002年²013年)与经济周期之间的关系进行了实证分析。实证结果表明,我国商业银行的资本充足率具有一定的顺周期性。     

基于资本充足率要求的我国商业银行风险控制有效性研究

资本充足率作为《巴塞尔协议》的重要组成部分,一直以来就是各国商业银行监管工作的重点,2008年全球金融危机的爆发更是将更多的目光吸引至此。应用面板数据模型测度我国资本充足率要求对商业银行风险控制有效性的实证研究结果表明,我国商业银行资本充足率的限制具有降低银行外部风险、增强商业银行内部稳定性的功能。应建立一种显性的存款保险制度来规范我国商业银行的救助机制,与资本充足率监管一起形成维护我国商业银行稳定的"安全网"。