我国中小银行资本管理探析

当前,我国中小银行群体资本管理水平不高.面对《巴塞尔新资本协议》和2004年3月起中国银监会实施的《商业银行资本充足率管理办法》关于资本充足率的要求,特别是在我国银行业全面开放的新形势下,中小银行应该制定一种既符合国情又适合自身特征的资本管理模式.本文主要从银行内外源资本管理出发,综合风险资本、监管资本以及经济资本等资本管理理念,对我国中小银行资本管理进行了分析.     

我国中小银行资本管理探析

当前,我国中小银行群体资本管理水平不高。面对《巴塞尔新资本协议》和2004年3月起中国银监会实施的《商业银行资本充足率管理办法》关于资本充足率的要求,特别是在我国银行业全面开放的新形势下,中小银行应该制定一种既符合国情又适合自身特征的资本管理模式。本文主要从银行内外源资本管理出发,综合风险资本、监管资本以及经济资本等资本管理理念,对我国中小银行资本管理进行了分析。     

我国中小银行风险控制能力的主成分分析——基于公司治理视角

文章以我国上市的11家中小银行为样本,根据其2013年半年度报告,基于公司治理视角,选取八个具有代表性的指标,利用SPSSl9．0对我国中小银行风险控制能力进行主成分分析。实证结果表明,基于选定的指标和数据,为提高风险控制能力,加强和完善我国中小银行公司治理各种机制的重要性依次递减为：外部治理中的资本充足率监管机制和信息披露机制、内部治理中的股东治理机制和董事会治理机制、内部治理中的股权制衡机制。由此提出加大外部监管力度,强化中小银行资本充足率监管机制;优化股权结构,完善中小银行董事会治理机制;重视引进并且稳定境外战略投资者等建议。     

财经资讯

数字9.5%银监会近日发布通知,明确2013年末国内系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率最低要求分别为9.5%和8.5%,一级资本充足率的最低要求分别为7.5%和6.5%,核心一级资本充足率最低要求分别为6.5%和5.5%。《商业银行资本管理办法(试行)》于2013年1月1日起实施,要求商业银行在2018年底前达到规定的资本充足率监管要     

杠杆率监管牵动商业银行经营神经——杠杆率监管：目标、演进与现状

金融机构过度承担风险导致杠杆倍数过高被认为是美国次贷危机发生的重要原因,依靠资本充足率监管难以有效控制银行的杠杆化水平。2008年欧洲一些大型银行的资本充足率在10％以上,杠杆率却只有2．8％左右,大型银行核心资本充足率和杠杆率出现了较大程度的背离,这说明资本充足率监管在一定程度上失效,也为监管者更严格地对待表外业务、衍生品,提供了理由。     

资本充足率上调 银行补充资本金势在必行

在2009年“保增长、调结构、促消费”的思路指引下，银行业信贷投入“水涨船高”，导致商业银行资本金规模降幅较大。因此，为了防控信贷风险以促进金融体系的长远发展，目前中国银监会副主席王兆星明确指出：银监会对中小银行的最低资本充足率要求为10％，型银行的最低资本充足率要求则为11％。     

新监管标准对货币政策的潜在影响

2011年4月,中国银监会发布了我国银行业实施新监管标准的指导意见,我国银行业将于2012年1月1日开始执行新监管标准,资本充足率、杠杆率、流动性等监管标准要求都高于巴塞尔资本协议Ⅲ,并要求系统重要性银行和非系统重要性银行分别于2013年底和2016年底前达到新的资本监管标准。尽管近年来,我国主要商业银行在经历改制上市后,资本充足率及经营稳健性水平大幅提高,但我国新监管标准的正式实施,仍将对金融机构的微观经营行为,以及建立在微观基础之上的货币政策框架带来一定的影响。     

数字经济

2008年上半年．国内中小银行在业绩大增的同时，资产充足率已逐渐下降至监管的底线（8%），截止2008年6月底，深发展、华夏、浦发、民生等4家中小银行的资本充足率在10%以下。     

中小银行改革走向深入风险监管须加大力度

中小银行发展长期以来存在着诸多困难，如法人治理结构不健全，内控机制不完善，资产质量差，资本充足率低，亏损面和亏损额严重等，使银行经营风险问题较为突出。这一直是银行经营管理层和监管机构十分关注的问题。特别是当前中小银行改革走向深入，银监会更应加强中小银行风险监管力度。     

信息化条件下银行零售客户的终身价值管理

一、信息化条件下商业银行零售业务背景 随着金融危机后，中国经济增长方式的转变和结构调整的加速，中国银监会对不同类别的银行提高了不同资本充足率监管要求，有系统性影响的大型银行资本充足率提高到11％；一般股份制商业银行提高到10％：其余银行类机构是8％。     

资本充足率监管对我国商业银行信贷扩张的影响分析

资本充足率监管是商业银行审慎监管的核心。严格实施资本充足率监管对商业银行的信贷扩张有重大影响,表现为资本充足率高的银行,其面临的资本监管的压力会较小,相对应的其信贷可以保持适度扩张速度;相反,资本充足率水平低的银行,其受到监管的压力会较大,为满足监管要求,会降低其信贷扩张速度。分析我国资本充足率监管对商业银行信贷扩张的影响,对于我国更好地实施资本充足率监管制度有重要借鉴意义。     

评论

刘明康：我国银行资本充足率全部达标 银监会主席刘明康在“2010陆家嘴论坛”上指出,我国全部商业银行加权平均资本充足率已从2003年末的一2．98％,提升至今年一季度末的11．10％,资本充足率达标银行从2003年的8家,到现在全部达标。     

我国商业银行发行高二级次级债的可行性分行

我国商业银行资本补充渠道分析 我国商业银行普遍存在资本不足的压力。根据新的资本监管口径计算．要使我国主要银行的资本充足率达到8％的最低要求，资本缺口约为2．4万亿元；如果达到10％的稳健水平．则缺口约为27万亿元。在资本充足率的压力之下，商业银行需要采取新的混合型资本工具．拓展新的途径补充银行资本。目前选择的方式有发行可转债（TCB）．实施资产证券化（ABS）和发行次级债（Subordinate Debt）等。     

CFO行踪

巴塞尔协议Ⅲ规定一级资本充足率下限升至6％ 9月12日．27国央行在瑞士一致通过最新银行监管协议——《巴塞尔协议Ⅲ》．根据《巴塞尔协议Ⅲ》规定,截至2015年1月,全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4％上调至6％,由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限,将从现行的2％提高至4．5％。另外,     

银行资本监管与商业银行风险——对中国13家商业银行的实证研究

通过构建模型对2000～2005年我国商业银行风险与资本充足率变化进行实证检验,结果表明,我国实施银行资本监管能够促使已达到最低监管要求的银行提高资本充足率和降低银行风险,但对于达不到监管要求的银行,实施银行资本监管并不能促使其提高资本充足率和降低风险水平.实施银行资本监管不是我国商业银行风险降低的原因,资本监管在市场化程度较高的银行中会失效.市场及投资者并不因为银行资本充足率变化而对上市银行的收益或价值的评价产生变化.改革我国商业银行产权制度、建立显性的存款保险制度、加强市场约束是我国商业银行降低风险、提高资本监管有效性的基础.     

城市商业银行资本监管悖论

中国银监会提出了所有银行必须在2006年底前资本充足率达到8％的监管要求．这使我国银行业中最为薄弱环节的城市商业银行面临着资本充足率无法达标的窘境．地方政府的救助则成为监管当局解决城市商业银行资本问题的主要路径,但这种风险化解方式使银行面临着挥之不去的政府行政干预．资本监管的真实效用有限。为此,本文对引致城市商业银行资本监管悖论的深层次原因进行深入分析．以图为改进城市商业银行资本监管探索有效的路径。     

银行资本监管标准与信贷顺周期波动研究

随着资本监管在全球范围内的普遍实施,资本充足率成为影响银行信贷行为的一个重要约束条件。次贷危机后,出于宏观审慎监管的考虑,巴塞尔协议提高了银行监管资本充足率监管要求,并主张建立逆周期资本缓冲机制。通过建立监管资本约束下的银行信贷最优选择行为的比较静态分析表明,银行资本金下降或资本充足率要求提高,那么在宏观经济波动时,银行信贷的波动幅度会更大。银行的实际资本充足率与资本监管标准和银行信贷供给对经济波动的敏感性紧密相关,而银行的资本缓冲是信贷顺周期波动幅度的决定性影响因素。该分析表明巴塞尔协议Ⅲ提高资本充足率要求会增强银行资本监管的顺周期效应;在宏观审慎监管框架下,经济扩张时期要求银行提高资本缓冲数额,是比提高资本充足率监管标准更为审慎和稳健的政策措施。     

浅谈商业银行发行二级资本债的现状

在2008年金融危机之后被引入资本市场,受到了国外银行和监管机构的广泛关注。2013年1月1日起实施的《商业银行资本管理办法(试行)》,规定系统重要性银行的资本充足率监管要求为11.5%,对非系统性银行的资本充足率监管要求为10.5%。这个试行办法的实施促使各大商业银行需要创新型的资本工具来提高其资本充足率,这种资本工具就是市场上比较流行的二级资本债。减记二级资本债作为商业银行的应急救助资本,2014年之后开始市场上陆续出现大量的二级资本债。本文应用减记债的主流定价模型之一信用衍生品定价模型,对模型的基本参数进行合理设置,从而得出该减记债的最终定价。通过对根据模型定价出的减记债和市场上由于资金供应形成的价格对比,从而分析该减记债定价的合理与否,给监管者提供一个定量监管商业银行发行二级资本债提供有力的保证。     

对商业银行风险管理的激励改进--基于内部评级法的视角

巴塞尔委员会《新资本协议》所推出的内部评级法．提供了一套以银行内部风险评级为基础的资本充足率计算及资本监管的动态监管方法，本文探讨了实施内部评级法对中国银行业提高风险管理能力、改进资本监管要求的激励效应，提出了金融开放下中国银行业加快引入并实施内部评级法的重要性。     

银行资本监管与商业银行风险——对中国13家商业银行的实证研究

通过构建模型对2000～2005年我国商业银行风险与资本充足率变化进行实证检验，结果表明，我国实施银行资本监管能够促使已达到最低监管要求的银行提高资本充足率和降低银行风险，但对于达不到监管要求的银行，实施银行资本监管并不能促使其提高资本充足率和降低风险水平。实施银行资本监管不是我国商业银行风险降低的原因，资本监管在市场化程度较高的银行中会失效。市场及投资者并不因为银行资本充足率变化而对上市银行的收益或价值的评价产生变化。改革我国商业银行产权制度、建立显性的存款保险制度、加强市场约束是我国商业银行降低风险、提高资本监管有效性的基础。