完善内控制度,提高我国银行操作风险管理水平

巴塞尔新资本协议率先将操作风险纳入银行风险管理框架中,这既是对近年来国际金融界日益注重操作风险管理实践的一个总结,也对操作风险管理提出了新的要求,促使金融机构加快向全面风险管理转变。因此,对我国银行而言,深化对操作风险的认识,完善内控制度以提高操作风险管理的水平,实现与国际市场的接轨,是一个不容回避的新课题。一、操作风险的定义、分类与资本约束巴塞尔新资本协议将操作风险定义为“由于内部程序、人员、系统的不完善或失误,或外部事件造成直接或间接经济损失的风险”。这个定义最大的特点在于其对银行内部过程的关注,它包…     

完善内控制度,提高我国银行操作风险管理水平

巴塞尔新资本协议率先将操作风险纳入银行风险管理框架中,这既是对近年来国际金融界日益注重操作风险管理实践的一个总结,也对操作风险管理提出了新的要求,促使金融机构加快向全面风险管理转变.因此,对我国银行而言,深化对操作风险的认识,完善内控制度以提高操作风险管理的水平,实现与国际市场的接轨,是一个不容回避的新课题.     

商业银行操作风险管理问题研究

近些年,国际和国内商业银行业频发操作风险事件,很多商业银行蒙受了巨大的损失。因此防治操作风险仍然是摆在银行业面前的一个非常重要且紧迫的难题。对于正处在经济转型环境、扩大对外开放、加速推进对内改革的我国银行业来说,进一步增强对防范操作风险的认识,努力构建操作风险管理的长效机制就显得尤为重要。本文结合巴塞尔新资本协议对稳够风险的新要求,描述了国内银行业关于风险管理系统的现况,解析了目前国内银行中对于风险管理体系中的问题,并提出了一些完善操作风险管理体系的方法与应对策略。     

浅谈我国商业银行的操作风险

随着银行数据统一集中及规模的不断扩大,如何有效管理操作风险、减少损失成为金融界最为关注的问题.因此,巴塞尔监管委员会在2004年正式发布的<新资本协议>中把操作风险纳入管理框架内,对国际银行业操作风险的度量和管理提出了新的要求.     

新巴塞尔协议下亚洲地区银行的操作风险管理——基于新加坡、香港地区和中国大陆的比较研究

操作风险引发的银行重大损失案件时有发生,引起巴塞尔委员会的关注。操作风险的定义、度量标准和管理体系等在新巴塞尔协议中得到体现。相对于新加坡,香港地区来说,我国大陆操作风险管理起步较晚,银行在公司治理、内部控制等方面存在的缺陷也使得操作风险管理呈现特殊性。从成因上看,操作风险主要由于内部欺诈,尤其是管理层欺诈引起：从制度制定上看,常常因业务先行于制度而不能有效约束风险。面对实施新巴塞尔协议带来的机遇与挑战,应结合银行业现实,建立适应中国国情的风险管理长效机制,树立正确的操作风险管理理念,正确把握操作风险资本计量。将操作风险管理纳入全面风险管理,从而提高银行整体风险管理效率。     

我国商业银行操作风险的界定与控制

二十世纪九十年代以来,随着金融创新的迅猛发展,金融交易技术日趋复杂,如何有效管理操作风险、减少损失成为金融界最为关注的问题。因此,巴塞尔监管委员会在2004年正式发布的《新资本协议》中把操作风险纳入管理框架内,对国际银行业操作风险的度量和管理提出了新的要求。从我国来看,近几年由操作风险引起的大案要案频频发生,给我国造成了严重的经济损失,既影响了银行的社会形象,也影响了正常的社会秩序。因此,如何正确认识操作风险,借鉴国际先进管理经验,吸取管理失败的教训,建立科学有效的操作风险管理体系,提高操作风险管理水平成为我国银行亟待解决的问题。     

我国商业银行操作风险的现状、成因及应对策略

作为巴塞尔新资本协议列出的银行业的三大风险之一,操作风险与市场风险不同,它发生的频率不高,但一旦发生,损失金额往往巨大。近年来我国各种操作风险事件频繁发生,日益引起了人们的关注。近年来随着银行业务规模的扩张,操作风险在总风险中所占的比重不断递增,已经给一些银行造成了重大损失,因此对银行操作风险进行研究,具有重要的理论价值。     

浅谈EVA评价指标在银行业的应用

企业经常把优化资源配置、提高资源利用率、实现企业价值最大化等作为管理目标。银行业作为经营货币的特殊企业,新资本协议集中体现了国际银行业先进风险管理理念,随着新资本协议在国内金融业的普遍实施,基于新资本协议的风险绩效考核将在银行业更加广泛的应用。区别于传统的单纯注重收益与规模的绩效考核方式,它将风险、资本与收益相统一,引导资本进行最优配置,实现风险与收益的相互匹配,本文试着从银行EVA的视角浅谈一些看法与见解。     

新资本协议下商业银行内部审计应对策略

我国已于2013年1月1日起施行新资本协议,标志着符合国际标准、体现中国国情的商业银行资本监管制度建设取得了历史性进展,这对促进我国银行业稳健经营和可持续发展具有重要的意义. 新资本协议的核心思想就是通过资本充足率约束来控制银行的杠杆使用,促进银行业稳健经营.新资本协议的实施,无疑对商业银行的内部审计提出了挑战,如何面对挑战,适应新形势的需要,是本文所要解决的问题.     

从次贷危机看新资本协议的缺陷及对我国的启示

本轮金融危机表明．2004年签署的巴塞尔新资本协议还存在诸多不足，比如缺乏对系统性风险的监控、导致银行亲周期性更加明显及对流动性风险重视不够等。巴塞尔委员在会吸取金融危机教训的基础上，先后发布了若干征求意见稿．对新资本协议的部分内容进行了调整。总体来看，新资本协议的修改对我国银行业没有重大影响。理解新协议的不足，借鉴新协议的合理内涵提升风险管理能力是中国银行业国际化的必由之路。     

优于《新巴塞尔资本协议》的FIMS系统及STV模型分析

美国次级债危机后,不得不让人们反思,依据<新巴塞尔资本协议>资本充足率及其三大支柱的要求,为银行业设计的以内部评级法为风险管理核心的体系框架,能使商业银行安全的经营吗?本文介绍了美联储的金融机构监管系统(FIMS系统),认为其虽具有较高的风险敏感度,但更多地关注银行流动性风险.在资本配置和分配方面,STV模型比新资本协议有更好的实用性.因此,新协议并非是当代最优越的风险管理系统框架.     

在《新巴塞尔资本协议》框架下对外资金融机构资本充足率监管的研究

外资金融机构资本充足率监管的问题是我国实现加入WTO承诺的重要问题。研究和把握《新巴塞尔资本协议》框架,通过吸收《协议》的第二支柱和第三支柱的成分,是我国实施并完善资本监管的现实选择。应完善我国对商业银行包括准入的外资银行的监管,逐步从合规性监管向风险导向型监管过渡,并将操作风险纳入到资本管理中,用资本约束来抵御超作风险。     

新巴塞尔资本协议下的操作风险管理

操作风险是新巴塞尔资本协议列出的银行业三大风险之一。目前国内对操作风险管理缺少研究。笔者认为，通过定量化的方式衡量操作风险是大势所趋。本文基于新巴赛尔资本协议对风险的规定，分析了操作风险的涵义和衡量手段，并提出了相应的操作风险管理策略。     

在《新巴塞尔资本协议》框架下对外资金融机构资本充足率监管的研究

外资金融机构资本充足率监管的问题是我国实现加入WTO承诺的重要问题。研究和把握《新巴塞尔资本协议》框架,通过吸收《协议》的第二支柱和第三支柱的成分,是我国实施并完善资本监管的现实选择。应完善我国对商业银行包括准入的外资银行的监管,逐步从合规性监管向风险导向型监管过渡,并将操作风险纳入到资本管理中,用资本约束采抵御超作风险。     

新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险的管理

操作风险是巴塞尔新资本协议列出的银行业三大风险之一。目前国外对操作风险管理尚处于发展阶段,而透过量化方式衡量操作风险是潮流所趋。而对日益严重的操作风险损失,我国商业银行应积极开展操作风险的模型化研究,加强数据收集等基础性工作,建立完善的内部控制机制,探索操作风险转移和缓释的方式,增加银行的价值。     

我国银行业资本监管相关问题研究——基于巴塞尔协议Ⅲ

金融危机爆发后,被各国普遍视为防范银行风险圭臬的巴塞尔协议暴露出一系列缺陷,现有资本监管框架并不能完全覆盖银行经营过程中产生的风险。作为应运而生的巴塞尔协议Ⅲ的核心内容,更高的资本监管标准,势必会对我国银行业产生影响。本文通过介绍巴塞尔Ⅲ对资本监管制度的改进及其实施后将对中国银行业产生的影响,为新背景下我国银行业发展提出政策建议。     

新巴塞尔资本协议下我国商业银行风险管理研究

2006年,我国银行业根据WTO协议的要求已经全面对外开放。作为世界金融业"游戏规则"的新巴塞尔资本协议对风险的定义从原协议的单纯的信用风险扩大到信用风险,市场风险和操作风险。这对于原协议还没彻底完成的中国商业银行来说面临着严峻的挑战。本文首先分析了新协议的核心内容,在分析我国商业银行风险管理现状及存在问题的基础上,有针对性地为商业银行全面风险管理体系构建提出建议。     

博弈：从新巴塞尔协议看我国的银行业监管

本在新巴塞尔协议的银行风险监管框架的基础上，对加强我国银行业的监管和防范风险提出了几点对策。通过银行操作与银行监管的动态博弈模型，对新巴塞尔协议中对银行监管的精神给予更加具体、形象的描述。     

基于收入模型的商业银行操作风险量化分析———以兴业银行与浦东发展银行为例

伴随着金融产品的发展以及金融技术的提高,金融市场的风险也日益复杂化.其中被《巴塞尔新资本协议》新纳入三大风险之一的商业银行操作风险日益引起广泛关注.当今我国商业银行对于操作风险的防范与认知还停留在初级阶段,特别在风险的管理、预警、防范与量化等方面都处于低水平运行阶段.面对日益激烈的银行竞争以及银行自身改革压力,如何利用计量模型提高我国商业银行风险防范水平,具有重要的研究价值.     

新资本协议评析与我国银行业的策略取向

新资本协议的颁布和国际金融业经营方式的变化,必然会对我国银行业产生重大影响.本文在对新资本协议进行评析的基础上,提出了改进我国银行风险管理与资本配置的具体策略,以期提高我国银行业的风险管理水平,确保银行体系安全与稳健运营.