国际粮价波动对我国粮价的影响分析

本文利用Johansen检验和VEC模型,考察了大米、小麦、玉米、大豆等四类粮食品种国内外价格的传递关系,并发现,不论是从长期整合还是短期波动的角度,国际粮价的变动,都会在相当程度上输入到我国,其中尤以大豆为甚,玉米和大米次之,小麦虽然最低,但也不容忽视。进一步的模拟计算揭示了国际粮价波动后国内四种粮价的变动轨迹。文章接着利用配对Johansen检验考察了国际粮价输入的原因,并发现某些战略性粮食品种尤其是小麦和大米的价格输入并不主要来自直接贸易因素,而是通过大豆和玉米等间接贸易实现的。因此直接贸易干预难以有效阻止国际粮价的冲击,文章为此提出了相应的建议。     

2000-2011年国内外粮食价格波动:影响因素及启示

本文选取小麦、玉米、大豆、大米的价格,通过对其2000年到2011年的国际、国内价格变动特点比较,挖掘出国际、国内粮食价格变动的原因.分析发现,导致国际粮价上涨的因素主要有生物燃料产量迅速增加,石油价格的变动等.国内粮价上涨的主要原因是生产价格与零售价格差价较大.最后根据国际、国内粮食价格上涨原因的比较分析,得出启示和建议.     

国际粮食价格波动特征、规律与应对策略——基于6次典型大幅上涨的分析

我国是世界粮食进口大国，国际粮食价格对国内粮食市场和粮食安全产生重要影响。本文基于长周期视角，分析了1964—2022年间国际粮食价格大幅上涨的特征和驱动因素。自1960年代以来国际粮食价格大涨共发生6次，分别发生于1972—1974年、1977—1981年、1994—1996年、2006—2008年、2010—2012年、2020—2022年，每次持续时间最短20个月，最长超过44个月。全球粮食价格大幅波动的根源和诱因表明，自然灾害和极端气候、地缘政治和地区冲突、贸易限制和供应链受阻、资本炒作和投机是国际粮食价格波动进而引发粮食危机的重要影响因素。总结这六次价格大幅波动规律，供求失衡是国际粮价波动的客观基础，资本炒作和投机是国际粮价短期急剧波动的重要推力，原油价格通过成本效应和替代效应与粮价共振等成为国际粮食价格波动的共性特征。为防范国际粮食价格上涨对国内输入性、传导性风险，应立足国内着力夯实粮食供求基本面，优化农业生产结构着力解决粮食供求结构性矛盾，加强粮食期现货市场监管预警打击资本炒作和恶意投机，积极参与全球粮食安全治理提高国际粮食供应链韧性。     

国际粮食价格对中国粮食价格的非对称传导——基于门限自回归模型的研究

本文利用1998-2015年月度价格数据,借助门限自回归模型研究了国内外粮价的非对称性传导关系.研究表明:稻谷、玉米和大豆的国内外价格具有非对称协整关系;长期来看,国际稻谷价格变动的45.1％、玉米价格变动的52.8％、大豆价格变动的67.6％会分别传导到国内市场,但短期内只有稻谷国际价格的变动会迅速传导到国内市场.价格传递具有非对称性,当国际价格下降时,减少50％偏差玉米和大豆分别需要20.1个月和15.1个月,但价格上升时长期调整速度则不显著.为了降低国内粮价波动及国际市场的影响,需要从价格、成本及品质等方面不断提高国内粮食产业竞争力.     

我国粮食市场价格波动特征——基于ARCH类模型的实证分析

基于1998年1月9日至2012年12月14日全国小麦、玉米和大豆的批发价格指数周数据,利用ARCH类模型对我国小麦、玉米和大豆的市场价格波动特征进行实证分析。研究结果表明:在5%的显著性水平下,小麦、玉米和大豆的市场价格波动具有明显的时变性和集簇性;玉米市场具有高风险、高回报的特征;小麦的市场价格波动具有非对称性;玉米市场与大豆市场之间存在显著的双向价格波动溢出效应。     

国际“米”贵的省察

2005年以来，国际市场粮食价格持续不断攀升，玉米、小麦、大米价格争先恐后，轮番上涨。全球进入了高粮价时代已经不是争论的焦点，而似乎成为了事实。     

通货膨胀预期与粮食价格动态

本文根据粮食价格"超调"假说研究通货膨胀对短期粮价和工业品价格变动的不同影响。理论模型认为,存在通货膨胀预期时,粮食价格一般先于工业品价格上涨,不过这种时间先后关系不应解释为粮价上涨导致了工业品价格上涨,而仅是因为粮价能够更快根据通货膨胀预期做出调整。"超调"假说还认为,一般而言粮价波动领先于工业品价格波动,粮价波动幅度也会大于工业品价格波动幅度;而且,货币扩张和通货膨胀被预期到的时间越早,粮价的变动越平缓。以上理论结果得到了中国1988-2006年数据以及向量GARCH模型经验结果的支持。     

我国棉花短期价格波动研究——基于时间序列

采用ARCH模型对我国国内短期棉花价格波动的影响因素进行了研究。结果显示:棉花流通体制改革和市场宏观调控政策对棉花价格波动分别表现为正向影响和负向影响;棉花当期价格受一期和八期滞后价格影响,这显示出市场主体预期对市场变动趋势具有一定影响;国内持续上涨的需求对棉花市场价格波动的影响相对不显著,而供需缺口的变动是影响国内棉花价格波动的重要因素;棉花进口量的增加有利于减弱国内棉花价格波动;国际市场棉花价格波动对国内价格波动存在显著的正向影响。短期内棉花价格呈现出明显的季节特征,这种季节特征与市场预期、供需变化有较大关联。     

俄罗斯禁止粮食出口

俄政府总理普京8月5日在政府工作会议上宣布,俄将从8月15日至12月31日禁止粮食及粮食产品出口。禁令涉及小麦、混合麦、大麦、黑麦、玉米、小麦面粉、小麦和黑麦混合制面粉。分析人士认为,俄政府出台禁令的主要原因有四点。首先,抑制俄国内粮食价格的上涨。6月以来一直肆虐的旱灾以及高温引发的火灾使超过1020万公顷农作物绝收(相当于全国农作物种植面积的五分之一),今年粮食减产已成定局,各地粮食价格因此大幅上涨。     

TPP对中国粮食安全的潜在影响——基于贸易规则和市场价格的分析北大核心CSSCISSCI

本文基于贸易规则和价格竞争的视角,通过对TPP贸易规则的解读,以及近两年国内外小麦、大米价格变化及其关联性分析,预测未来全球贸易便利化大背景下,特别是假设中国参加TPP谈判的条件下,进一步开放主要粮食市场可能面临的现实压力：一是粮食进口关税（税率）下降,二是粮食进口配额增加,三是远期粮食进口关税下降。研究结果表明,由于中国大米、小麦、玉米批发价格远高于国际市场价格,中国粮食进口关税下降空间相当有限。为了确保国家粮食安全,本文从贸易谈判、粮食生产、粮食收购和舆论引导等方面,提出了有关政策建议。     

京津冀地区粮食产量变化及其作物结构分析

基于京津冀地区及所辖的162个县域的粮食产量数据和主要粮食作物的产量数据,综合运用重心迁移模型和对数平均迪氏分解模型揭示1990—2010年间粮食产量的变化特征及其主导因素。结果表明:1京津冀地区粮食产量增加了521.09万t,玉米和小麦的增产效应明显。2粮食产量重心与粮食播种面积重心呈现"南进西移"的态势,粮食单产对粮食产量的正向促进作用显著。小麦单产的正向效应最显著,玉米次之,大豆和其他作物的单产效应较低;玉米播种面积的正向效应最显著,其他作物播种面积的负向效应明显。玉米播种面积的显著扩大与小麦单产、玉米单产的快速提升是研究期内京津冀地区粮食总产量增加的主要因素。3稻谷、小麦、玉米和大豆的播种面积与单产效应存在明显的空间差异:小麦播种面积和小麦单产的协同增长使冀中南平原区的小麦生产优势凸显;玉米播种面积和玉米单产的显著增长使海河冲积平原区和太行山山前平原区的粮食产量明显增加。     

中国粮食市场价格波动的非对称性”——基于傅立叶季节外生性VAR模型的实证研究

基于1998年1月9日到2014年5月23日中国小麦、玉米和大豆批发市场价格指数的周数据,分别运用单变量EGARCH模型和傅立叶季节外生性条件下的VAR模型,对中国单一粮食市场价格波动的非对称性和不同品种粮食市场间价格波动的非对称性进行了实证分析。结果表明:单一粮食市场中,仅玉米市场的价格波动存在非对称性;不同品种粮食市场间价格波动的非对称性表现为小麦市场的价格上涨在短期内显著引发玉米市场和大豆市场的价格上涨,但玉米市场和大豆市场的价格变化对小麦市场价格变化的影响并不显著。上述结果的政策含义为:稳定玉米市场价格,需特别关注可能造成玉米价格下跌的因素;要稳定整体粮食市场价格,稳定小麦市场价格是关键。     

我国通货膨胀与粮食价格的实证分析

发展中国家在经济结构二元化向一元化转变的过程中,农业特别是粮食产业会由于社会资源的有限性向工业倾斜,进而产生较大的波动,一旦粮食供应量的增加不能完全弥补其需求量,就会出现粮食供不应求的局面,从而造成价格的上涨。粮食价格作为百价之王,它的变动也许会造成连环式的影响,从而推动整个宏观经济物价水平的上升,造成通货膨胀。为探讨粮食价格与通货膨胀之间的关系,借助计量分析软件,实证分析了粮食价格对通货膨胀的影响。通过研究认为,粮食价格对通货膨胀的影响是显著的,呈正相关,两者互为格兰杰因果。     

构建我国新的粮食价格支持政策框架的建议

当前,我国粮食供给格局已从紧平衡转化为部分品种阶段性过剩,现有临时收储与托市收购的粮食价格支持政策弊端凸显,改革粮食价格支持政策势在必行。比较优化收储、目标价格和收入补贴等三种具有代表性的粮食价格支持政策改革方案,提出构建"2+2"粮食价格支持政策框架,即继续完善大豆目标价格制度,适时推出玉米目标价格政策以替代临时收储政策,对稻谷、小麦继续实行最低收购价制度并加以完善。同时,推进农业补贴制度、粮食储备制度、粮食进出口调控等相关配套政策改革。     

国际农产品价格如何影响了中国农产品价格?

本文使用月度数据考察国际农产品价格是否影响中国农产品价格,以及影响程度和可能的影响机制。在控制了其他影响因素的条件下,本文证实了国际农产品价格对国内价格具有经济意义上的显著影响,各种农产品的国内价格对相同产品国际价格的反应程度存在较大差异,玉米、大米和大豆价格的国际价格弹性介于0.20到0.36之间,小麦的国际价格弹性为0.05左右,国内外农产品市场间高度的整合关系主要是通过国际贸易建立的。中国在未来为保持粮价稳定需要加大对农业的扶持力度,加强国内农产品储备,合理地对农产品贸易进行管制,建立农产品价格预警机制,并通过财政补贴等手段平抑因国际价格波动而带来的国内农产品价格上涨。     

布朗再次警告中国面临粮食短缺问题

2004年3月10日,原美国世界观察研究所所长、现美国地球政策研究所所长莱斯特·布朗在有关媒体及网站上发表了《中国不断缩减的粮食产量》一文,警告中国目前正面临日益严重的粮食短缺问题,而其日益增长的粮食进口将会直接导致世界粮食价格上涨。该文首先引述了2004年2月8日中国政府宣布的一项紧急拨款,该拨款将农业预算增加了1/4(约30亿美元)。追加的资金将主要用于对小麦和大米价格的政策调节以及对灌溉设施的改进。文章指出国务院批准这一正常预算外的拨款表明中国政府日益关注粮食安全问题。1.小麦、大米与玉米缺口5400万吨中国的粮食产量…     

中国粮食市场竞争与发展的理论分析

一、粮食供求市场价格变动分析 1.完全竞争粮食供求市场的价格波动。完全自由竞争粮食供求市场,价格和产量不存在任何人为的限制,但供给量变动存在时滞,粮食生产者以目前市场价格作为决定产     

粮食产业市场结构对我国粮价波动的影响

影响粮食价格波动除了宏观因素外，还存在一个被高度简化甚至被完全忽略的“黑箱”——粮食产业的市场结构和产业内部情况。各种宏观经济中的如石油价格、农资价格、工业用粮需求的增加、国际资本的投机等诸因素通过被简化的“黑箱”对我国粮食价格产生影响。     

我国玉米市场波动分析及走势展望

我国玉米市场波动分析及走势展望□刘笑然我国的玉米产量占全国粮食总产量的四分之一，玉米的供求状况及价格涨落，对我国经济发展和市场稳定有重要的影响。但近几年来，我国玉米市场发生了剧烈的波动，涨落幅度之大，出人意料，引起各方面的关注。一、近年来我国玉米市场...     

中国农产品进口对国际市场的影响

为加深对中国农产品进口国际影响的认识,从不同角度分别分析了中国农产品进口对农产品出口国和农产品进口国的影响.研究发现:农产品出口国从中国农产品进口中不同程度地获益,中国农产品进口有助于农产品出口国农业生产结构调整;尽管近年来中国农产品进口大量增加,但全球农产品出口总量也出现大幅增长,中国农产品进口并未减少可供世界其他地区进口的农产品总量;目前,中国大米、小麦、玉米进口量还不足以影响大米、小麦及玉米的国际市场价格,并未增加其他国家低收入群体的基本生活成本.