基于指标法评估中国系统重要性银行

系统重要性金融机构监管的首要任务就是评估金融机构的系统重要性。本文首先介绍了系统重要性金融机构的监管动态和国际比较,然后结合巴塞尔委员会提出全球系统重要性银行的评估方法和中国银行业的实际情况,提出了中国系统重要性银行的评估方法。根据此方法,确定了目前中国的系统重要性银行,并研究了危机前后各银行系统重要性及来源的发展变化。     

国外系统重要性金融机构监管的实践及借鉴

在从2008年开始的全球金融危机中,陷入危机的大型金融机构给整个金融体系带来了严重的系统性风险,欧美各国及国际货币基金组织、巴塞尔委员会、金融稳定委员会等国际组织都加强了对系统重要性金融机构的监管,突出表现为拟定系统重要性金融机构的衡量与评估标准、制定对其进行审慎监管的工具与实施方案等。这些启示我国应确认国内系统重要性金融机构的划分标准,建立系统性风险监管协调机构,并制定适合我国银行业的监管新标准,加强对我国系统重要性金融机构的宏观审慎监管。     

系统重要性金融机构危机监管制度：历史与未来方向

系统重要性金融机构危机监管制度是后金融危机时代国际金融监管领域的重要理论和实践问题。探讨了系统重要性金融机构危机监管制度的重要性,在此基础上,梳理了系统重要性金融机构危机监管制度路径的历史演变,主要包括存款保险制度与最后贷款人机制。最后,讨论了“太大而不能倒”危机管理理念的缺陷,指出完善系统重要性金融机构危机监管制度的紧迫性及其最新发展趋势。     

系统重要性金融机构的外部性及其宏观效应研究

系统重要性金融机构由于规模和市场关联度的优势,对整个金融体系和实体经济产生了巨大的外部效应。金融创新活动的高风险性带来的负外部效应会引发巨大的系统性风险和危机。分析了系统重要性金融机构正负两方面外部性的作用机制和宏观效应,研究发现负外部性加大了整个金融体系的边际成本、政府和纳税人的负担,而且会快速传递到宏观经济体系;进一步结合庇古和科斯的外部性政策方法对系统重要性金融机构的监管问题进行了讨论,并将监管方法从政府解和市场解两个方面进行了分析,认为现有的业务管制和资本附加等监管方法可以在一定程度上使系统重要性金融机构的负外部性内在化,但是对于银行规模和税收方面的监管措施还需改进。     

关于系统重要性金融机构的文献综述

大型金融机构无秩序倒闭成为引爆2008年全球金融危机的关键点,也引发了国际社会对系统重要性金融机构与金融市场稳定、经济平稳发展的关系的关注.什么是系统重要性金融机构,如何识别对金融稳定造成威胁的金融机构已成为国际组织和监管当局研究的重点问题.     

系统重要性金融机构的识别、监管及在我国的应用

系统重要性金融机构问题通常被称为“大而不能倒”、“太重要而不能倒”问题,该类机构的无序破产除对企业本身及其股东造成损失外,还会产生严重的负外部性,急需强化监管.本文分析了系统重要性金融机构的识别方法及主要监管措施,设计了系统重要性银行基本指标评估体系,并对我国上市银行进行了系统重要性分析.     

我国上市银行系统重要性度量及其影响因素

本文使用系统性风险指数方法对2007—2013年期间我国14家上市银行的系统重要性进行了度量,应用面板数据模型考察了银行系统重要性的影响因素。研究表明,系统性风险指数方法是我国银行系统重要性较为合适的度量方法。银行的系统重要性具有时变特征,2008年和2013年银行的系统性风险指数较高并表现出集聚性。规模小、存款占比高、贷款比率低、非利息收入中手续费和佣金收入占比低的银行具有较高的网络关联性,应当予以关注。系统重要性银行的动态监管除需关注银行自身特征和风险演变信息外,还需重视宏观经济状况的影响。     

双峰型监管模式的现状、思路和挑战——基于系统重要性金融机构监管视角

与历次金融危机不同,系统重要性金融机构在本轮国际金融危机发生、蔓延、深化过程中扮演着重要角色。相比于深受危机重创的英美等国,澳大利亚和荷兰的系统重要性金融机构乃至金融体系之所以能在危机中保持稳定发展并随后迅速恢复,与两国所采取的双峰型监管模式不无关系。本文在详细分析双峰型监管模式的理论框架和实践应用的基础上,着重阐述该模式下实施系统重要性金融机构监管的现状、思路和挑战,并针对英美等国关于双峰型监管模式的变式应用进行了研究,这些实践经验和改革措施对中国金融监管改革及今后工作的开展有着重要的指导意义。     

系统重要性金融机构的金融监管问题探析

次贷危机爆发后,各国金融监管部门普遍提出需要加强对系统重要性金融机构的监管力度。我国应从金融系统的监管模式和监管手段两方面着手,既可借鉴国外监管模式做到"外为中用",也可建立"一个核心,两个基本点"的整合监管模式,同时实施以加强自律为主的事前监管、以主动自救为主的事中控制和最小化风险损失的事后处理等监管策略。     

国际组织对系统重要性金融机构的监管及启示

国际金融危机以来,"系统重要性金融机构"的概念进入人们的视线并备受关注。巴塞尔委员会、金融稳定理事会及国际货币基金组织等重要国际机构对系统重要性金融机构的识别、治理措施等都做出了相关规定,并将世界上的28家金融机构认定为系统重要性金融机构。中国银行成为新兴经济体国家唯一入选的金融机构,这对中国银行来说,既要面临提高资本金要求、接受国际标准监管的挑战,也面临增强品牌效应、提高知名度和加快国际化进程的机遇。对中国的银行业来说,要建立系统重要性银行的识别标准,进一步加强对中国系统重要性银行的监管。     

系统重要性银行的评估与监管思考 ——基于中国上市银行的实证分析

本文在对识别系统重要性金融机构的指标评估法进行梳理的基础上,以中国上市银行为样本,从四个维度构建了切实可行的指标体系,对2006-2014年间我国上市银行的系统重要性开展实证评估.研究表明五大国有控股商业银行的系统重要性远高于其它银行,且各银行系统重要性体现的方面有所不同;单家银行的系统重要性、不同银行之间系统重要性的差距有随时间下降的趋势.这为我国制定相关宏观审慎监管政策的制定提供了参考.     

监管指标体系的调整需要客观评估其影响

全球金融监管框架在危机之后的改革调整,表现在具体的监管实施方面,就是对原来监管框架下的监管指标进行调整的过程。因为监管指标可以说是商业银行经营管理的指挥棒,其调整会直接影响到商业银行的行为,在中国这样一个依然以银行融资占据主导的市场中,这种监管指标     

外汇管理非现场监管体系建设的探讨

当前我国外汇管理正经历由直接监管、事前监管向间接监管、事后监管的转变,建设一个合理、高效、实用的非现场监管体系对提高监管质量至关重要,需要在法律法规、总体规划、操作规范、风险评测模型、数据采集体系等方面做大量工作。     

应促进更多中资银行成为系统重要性银行

2011年11月23日,中国国际经济交流中心举办第29期"经济每月谈",主题为"当前国际经济形势和热点问题"。中国银行国际金融研究所所长宗良认为,在监管要求方面,系统重要性银行比一般银行更高。当前,中国已有中国银行加入到系统重要性银行。中资银行加入系统重要性银行,虽然会给银行带来资本充足率的压力,但也可以督促银行提高监管能力,学习国外先进经验,进而提高我国的国际地位。因此,我国应采取有效措施,促进更多中资银行加入系统重要性银行。     

金融监管纵横谈

金融监管是金融监督与管理的复合词,是指金融主管机关依据法律赋予的权利,依法对金融机构及其运营情况实施监督管理以维护正常金融秩序,保护存款人和投资人的合法权益,保障金融体系安全、健康、高效运行。金融监管的内容与方式、广度与深度标志着一个国家金融的发展程度。既要监管,因为稳定金融是最基本的,但又不能控死,因为金融创新与效率就是金钱,就是实力。一、金融监管的重要性全球金融一体化和自由化的趋势使整个金融体系的脆弱性更加明显。特别是进入20世纪90年代以来,金融危机发生的频率更高,范围更广,破坏力更大,从而使金融监管问题…     

保险监管必要性的经济学分析

近年来发生的金融危机将社会的关注聚焦于金融监管。AIG的破产危机引起了一系列对于保险业监管的再思考。文章从经济学的角度出发,结合国外对监管理论的研究,以保险监管为研究对象,以经济学的理论分析了对保险行业实施监管的必要性和重要性。     

合并财务报表系统的构建方法

随着监管趋严及互联网转型需要,合并财务报表出具的时效性要求越来越高,通过构建合并财务报表系统,实现报表自动出具,无疑是好的解决办法.本文从构建合并报表系统的重要性、主要步骤及注意事项三个方面论述了合并财务报表系统的构建方法.     

防范系统性风险的双刃剑

2013年7月18日,总部设在瑞士的全球金融标准制定与执行核心机构——金融稳定理事会（FSB）公布了首批9家全球系统重要性保险机构（G-SII）名单,中国平安保险集团成为亚洲国家和地区唯一入选的保险机构。两年前,中国银行作为中国唯一入选的银行机构。至此,我国有两家金融机构被列入全球系统重要性金融机构的名单。     

金融科技发展下金融监管体系转变研究——蚂蚁集团事件的思考

金融科技的迅猛发展引起了金融风险泛化,金融监管对防范金融风险的重要性再次成为各届人士关注的焦点.传统监管体系难以跟上金融科技发展的节奏,无法处理隐含与频发的新旧金融风险,存在着一些监管套利空间与监管盲区,因此转变金融监管体系势在必行.本文以金融科技与金融监管相关文献为素材,分析了金融科技新变化、特殊风险、现有监管体系缺陷等,探讨目前形式下转变金融监管框架与体系的必要性,并指出现有金融监管制度存在的不足,参考金融发达地区成功合理的监管案例与项目经验,提出发挥试错监管作用和创新监管(如监管科技)作用,以智能化监管为主要方式,加强跨行业与跨区域合作,实时动态调整监管政策,在促进金融行业发展的同时,也要坚持不造成系统风险的建议.     

谈施工企业清欠应收款的方法与策略

文章以施工企业为例,通过分析清欠工程款对施工企业的重要性入手,重点从宏观和微观两个方面阐述了施工企业清欠工程款的方法及策略。如制定激励策略、监管跟踪、领导挂帅等。