我国商业银行流动性风险的现状分析

流动性风险是商业银行面临的最核心风险。本文主要基于反映商业银行流动性状况的指标,对我国16家上市银行的流动性风险进行比较分析,研究发现,我国商业银行总体流动性达标,但有恶化趋势;与人民币相比,外币资产流动性较差;商业银行资产负债结构需要进一步优化。与国有商业银行和城商行相比,股份制银行流动性状况有待提高。     

少数外资股权对入股商业银行盈和性的影响分析

中国商业银行引入境外战略投资者的改革受到投资者的资格和股权比例的限制,银行只能向外资转让非控股性股权,这使得后者在入股银行中始终掌握少数股权。外资的这种少数股权在多数商业银行依然由政府掌握控股权的情况下对银行的经营和业绩会产生何种影响？本文使用了2001—2006年包括全国性商业银行和城市商业银行的部分数据,发现这种少数股权对于入股银行提高盈利性会产生积极影响,但这种影响会随着非参股银行的改革而逐渐趋于平缓。     

少数外资股权对入股商业银行盈利性的影响分析

中国商业银行引入境外战略投资者的改革受到投资者的资格和股权比例的限制,银行只能向外资转让非控股性股权,这使得后者在入股银行中始终掌握少数股权.外资的这种少数股权在多数商业银行依然由政府掌握控股权的情况下对银行的经营和业绩会产生何种影响?本文使用了2001-2006年包括全国性商业银行和城市商业银行的部分数据,发现这种少数股权对于入股银行提高盈利性会产生积极影响,但这种影响会随着非参股银行的改革而逐渐趋于平缓.     

我国商业银行股权结构与经营绩效的研究分析

本文首先从跨国比较政府在银行中产权比例角度入手进行研究,研究显示1970—1995年政府在银行中的产权比例逐步下降,降低商业银行国有股权比例是世界趋势。接着,从现实角度分析我国主要商业银行的股权比例,并划分了股权类型。最后,对我国主要商业银行股权比例与银行绩效的相关关系进行了分析,提出优化国有商业银行产权结构,提升商业银行绩效的对策。     

金融服务实体经济的效率及影响因素研究 ——基于商业银行资产负债的实证分析

本文首先深入分析了商业银行的资产负债管理行为,构建商业银行追求利润的资产负债管理模型,从理论上分析出商业银行将资产配置到实体经济领域的影响因素。在此基础上,从金融监管的角度出发,将商业银行的资产负债项目进一步分类为杠杆类、通道类,利用25家商业银行2009到2018年的面板数据,实证分析针对商业银行的杠杆类、通道类资产负债的监管,对金融支持实体经济力度、价格的影响效果。结果显示：银行支持实体经济力度方面,银行的杠杆率对银行支持实体经济力度有显著正向效果,但是资金通道长度对银行支持实体经济力度的影响并不显著;银行支持实体经济的资金价格方面,杠杆率对银行资金价格的影响并不显著,但是通道长度则会显著增加资金成本;商业银行的国有、股份制、城商行性质对银行支持实体经济力度的影响也不显著,但是同等条件下,商业银行的国有性质会显著降低资金价格水平。     

影响我国商业银行利率定价的微观因素分析

本文重点从利率结构、商业银行的产权制度改革、银行资产负债管理体系以及股份制商业银行的发展这四个方面的因素阐述了它们对商业银行利率定价权的影响.     

利率市场化下银行资产负债管理策略探讨

本篇文章首先对利率市场化下银行资产负债管理受到的主要影响进行阐述,从资产负债结构不合理、资产负债管理方式较为滞后、利率风险管理水平偏低三个方面入手,对当前商业银行资产负债管理存在的问题进行解析,并以此为依据,提出利率市场化下银行资产负债管理策略.希望通过本文的阐述,可以给相关领域提供些许的参考.     

打破银行垄断对我国金融业的短期和长期的影响

本文对打破银行垄断对我国金融业的影响作了研究,其中以利率市场化作为研究重点,本文认为打破银行垄断实施利率市场化对我国金融业将产生短期和长期影响,短期将会对商业银行资本金管理、信贷业务管理、资产负债管理等产生影响,而长期则会促进银行业的资产负债结构的调整,有利于整个金融业的创新。     

股权集中度对我国商业银行经营绩效的实证研究

本文运用回归分析方法考察了股权集中度对我国商业银行经营绩效的影响。以16家上市银行2012年的财务数据为基础,着重分析股权集中度对我国商业银行每股收益的影响．从而得出我国商业银行经营绩效的状况。通过研究发现,股权集中度与商业银行的经营绩效呈现负相关关系,高度的股权集中对银行的盈利能力和稳健运行会产生负面影响。     

产权结构、治理结构与我国商业银行的管理效率

本文以城市商业银行、上市类股份制银行、非上市类股份制银行和国有控股银行为研究对象,应用基于资本结构、资产质量和风险考虑的随机前沿模型测度了各商业银行的经营管理效率水平（X效率）;然后,本文分析检验了产权的身份结构和集中度结构与银行X效率的关系。研究得出：外资持股比例、内部人持股比例与X效率正相关;第一大股东的控股能力与X效率正相关;第一大股东的国有性质与X效率负相关;股权集中度与X效率呈倒u型曲线关系。     

基于现金流模型的我国旅游业外汇风险暴露研究

汇率变动导致的国际市场需求变化会引起旅游业的外汇风险暴露。通过构建基于需求的经营性外汇风险暴露模型（经营性现金流模型）和旅游业加权汇率指数（TTWI）,采用2005—2011年国内上市旅游公司的数据,对我国旅游公司的经营性现金流进行实证分析。研究发现,有很大比例旅游公司的经营性活动暴露于外汇风险之下,其外汇风险暴露形式呈现出非线性、非对称和滞后性的特征。旅游公司在管理外汇风险暴露时,可通过投资于外币资产或使用外币负债在总现金流上分散汇率风险。     

国有商业银行不良资产处置损失补偿方式研究

从目前情况看,不良资产问题是国有商业银行改革与发展中的最大障碍.根据国际经验,对不良资产处置损失补偿的方式主要有国家财政承担、中央银行承担、商业银行自身承担、第三方资金注入及发行货币,其中政府资金是主要来源.本文在借鉴国际经验的基础上,综合考虑现有国家财政能力、中央银行外汇储备实力、商业银行自身财务能力以及社会投资趋势的情况下,提出国有商业银行不良资产损失补偿要采取合理分担、多种渠道实施的方式来进行,即通过增发国债、中央银行动用外汇储备、商业银行自身消化、引入社会资金等多种方式共同承担不良资产处置损失,为其进一步的改革与发展铺平道路.     

城市商业银行转型及发展趋势探析——基于负债及资产结构变化视角

后金融危机时代，中国宏观经济环境及监管政策的变化成为国内城市商业银行经营转型的重要契机。本文通过对国内70余家城商行的研究发现：规模扩张过程中伴随着负债及资产结构的显著变化，主动负债占比明显提升；信贷资产占比稳步下降，部分代表性城商行在金融市场业务领域确立了一定的竞争优势。只有形成具有自身特色和竞争力的客户、业务及盈利结构才能在未来国内银行业竞争中抢占先机。     

Do different forms of government ownership matter for bank capital behavior? Evidence from China

This study attempts to reconcile the conflicting theoretical predictions regarding how government ownership affects bank capital behaviour. Using a unique Chinese bank dataset over 2006–2015 we find that government-owned banks have higher target capital ratios and adjust these ratios faster compared to private banks, supporting the ‘development/political’ view of the government’s role in banking. This effect is stronger for local government-owned and state enterprise-owned banks than for central government-owned banks. We also find that undercapitalized government-owned banks increase equity while undercapitalized foreign banks contract assets and liabilities as their respective main strategy to adjust their capital ratios.     

次贷危机对国内银行外币债券投资的影响分析

作为全球规模最大、流动性最好的市场,美国固定收益市场一直是国外投资者追求稳定收益回报的首选地。文章比较了我国相对于其他国家,在美国固定收益市场的投资规模、品种及投资特点,重点分析了随金融市场动荡的加剧,国内商业银行外币债券的持仓变动,以及次贷危机对其外币债券投资造成的潜在损失,建议商业银行应采取更为审慎的投资策略,降低风险资产的投资比例。     

跨境金融:驱动因素、结构特征与未来路径

跨境金融的驱动因素和结构特征是理论界和实务界关注的重要话题。在当前复杂的国际经济金融形势下,厘清全球跨境金融的规律特征,对我国更好地利用“两个市场、两种资源”,防范外部金融风险具有重要意义。2008年国际金融危机以来,在经济周期、全球流动性、金融结构和监管政策等驱动因素的影响下,全球跨境金融活动呈现规模下降、结构调整、流向分化、主体切换和风险变化等特征。同时,银行跨境业务呈现综合化趋势,数字化转型提速,经营稳健性明显增强。我国跨境金融规模稳步增长,对国际收支的影响持续增强,在全球资金循环中的份额不断提高。未来,随着我国经济转型和对外开放步伐的加快,跨境金融的规模和结构还将发生深刻变化,风险日趋复杂。应引导形成与我国经济金融发展特征相匹配的跨境资金结构,平衡扩大开放与风险防控的关系,充分发挥银行业在跨境金融领域的“比较优势”。     

关于人民币汇率弹性增强背景下完善银行资产负债管理的思考

随着我国调节国际收支效果的显现与人民币汇率形成机制市场化程度的不断提高,近年来人民币兑美元即期汇率走势曲折反复,人民币汇率逐渐向均衡水平靠拢,促使企业转变长期以来的汇率预期,着手修复自身资产负债货币错配。这一过程也给商业银行的资产负债货币结构带来显著变化,增加了商业银行本外币流动性管理和资产负债管理难度。对此,商业银行应通过完善自身资产负债管理方式,积极应对这一挑战。     

大型商业银行国际竞争力:理论框架与国际比较

本文在总结国内外有关商业银行竞争力研究的基础上,提出了包含四组均衡关系的商业银行国际竞争力分析框架,即从资产与负债、收益与风险、创新与稳健、本地与扩张的角度来分析大型商业银行的国际竞争力问题,并结合英国《银行家》2006~2010年公布的全球大型银行财务数据展开实证分析,获得与理论框架相对应的规模、利润、稳健、增长4个解释因子。从实证结果来看,全球大型商业银行正在逐渐摆脱危机,但仍未完全恢复,我国的大型商业银行逐渐成长为有明显竞争优势的国际大银行,但仍需通过产品创新、资产运营、本地市场和风险管理提高国际竞争力。     

我国商业银行资本充足率与风险资产关系研究

资本充足率管理是商业银行风险管理的核心。本文构建了反映我国商业银行资本充足率和风险资产关系的模型,对我国商业银行资本充足率和风险资产之间的关系进行分析。结果发现:商业银行资本充足率的变化会引起资本结构的变化,从而对风险资产产生影响。风险资产的变化又会对资本充足率产生影响。商业银行资本充足率与风险资产这种相互影响的关系为商业银行风险资产管理提供了理论依据。