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就目前我国的宏观经济来看,我国商业银行面临着信用风险、流动性风险等诸多风险的挑战。本文首先对压力测试方法进行了综述,以不良贷款率作为商业银行的风险评估指标,通过相关指数等风险驱动因子构建Logit模型,对我国的四大类银行进行宏观压力测试,从而得出宏观经济环境的变化对我国商业银行的信用风险是有影响的。 相似文献
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流动性压力测试是宏观审慎工具箱的重要内容,由于其能够定量测算未预期的尾部风险而受到越来越多的重视。本文以分析近期国际组织关于各国监管当局和业界开展流动性压力测试情况的调研为基础,提出对我国管理部门和商业银行开展压力测试的建议:增加风险因子范围和冲击幅度;延长压力测试时间窗口;将市场风险、信用风险和流动性风险进行综合考量;进一步研究次轮效应。 相似文献
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压力测试是银行加强信用风险管理和监管部门实施宏观审慎监管的有用工具,但是压力测试模型的科学性制约了我国提高压力测试的水平。本文把传统的Logistic模型扩展为包含宏观冲击因子的MF-Logistic模型,将其用于信用风险压力测试。实证结果显示:基于MF-Logistic模型的信用风险压力测试能科学地度量宏观冲击因子和微观风险因素对信用风险的影响,并且能直观地显示银行在不同压力情景下的资本充足水平,对于商业银行和银行监管机构都具有较高的实用价值。 相似文献
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宏观经济数据影响下的信用风险压力测试研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文开展了宏观经济数据影响下的信用风险的压力测试。首先分析了影响信用风险相关的宏观数据与财务指标,比较了Logit模型和多元线性模型,提出了GDP产出缺口、贷款利率、汇率等宏观经济指标及有关财务比率。其次在考察宏观经济指标变化的基础上,设定了重度、特重压力指标。根据对江苏省金融数据的分析,本文认为在宏观经济重度压力指标下,商业银行信用风险压力测试结果表明形势严峻,会出现亏损,将给商业银行经营管理带来冲击和考验。 相似文献
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2008年全球金融危机爆发后,信用风险宏观压力测试逐渐成为宏观审慎监管体系的重要组成部分,用以评价一国金融体系面对系统性风险的脆弱性,有利于监管部门提早制定应对措施.目前,信用风险宏观压力测试已在全球主要国家得到推广和开展,压力测试技术方法不断得到完善.然而,信用风险宏观压力测试发展时间较短,现有技术模型仍在不断改进和提高,加之国内相关研究较少,因而有必要加强信用风险宏观压力测试建模研究和经验总结,以促进我国更好地开展银行业信用风险宏观压力测试. 相似文献
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新资本协议内部评级法对宏观经济运行的影响:亲经济周期效应研究 总被引:12,自引:0,他引:12
新资本协议内部评级法大幅度提高了资本监管的风险敏感度,有助于增强银行体系的运行效率和稳定性,但可能导致信贷运行和经济周期的过度波动。本文认为,由于信用风险是变化的,违约概率、违约损失以及违约风险暴露具有亲周期的特点,亲周期程度取决于银行所采用的模型方法和预测时间;通过第一支柱下降低风险参数的风险敏感度、降低风险权重函数曲线的斜率,第二支柱下的压力测试、设立超额资本要求、平滑风险权重函数的输出值,以及提取动态准备金和实施宏观经济政策等方法能够有效缓解内部评级法的亲经济周期效应;监管当局应在更宏观的框架下分析内部评级法的宏观经济效应,选择合理的政策工具解决亲经济周期效应问题。 相似文献
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蓝雅卿 《行政事业资产与财务:下》2014,(12):89-90
商业银行的信用风险直接关系到整个银行业的运营安全,关系到整个宏观经济的金融稳定与安全。在我国,商业银行依然面临着巨大的信用风险。对商业银行信用风险管理的研究,有助于提升商业银行信用风险管理水平,降低其风险成本,加强商业银行对未知风险的应对能力。文章在分析我国商业银行信用风险管理问题的基础上,对商业银行信用风险管理提出了相应的解决措施。 相似文献
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消费信贷业务作为我国商业银行的主要经营业务之一,近年来得到了长足发展。但与此同时,在消费信贷业务发展过程中也出现了个人信用状况难以把握、信用风险系数增大等问题。个人信用风险已成为影响商业银行发展个人消费信贷业务的主要障碍。因此,商业银行和监管当局正在建立和完 相似文献
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压力测试(stresstesting)是指利用一系列方法来评估金融体系承受罕见但是仍然可能(extreme butplausible)的宏观经济冲击或者重大事件的过程,以此找出金融机构在极端市场情况下的承受能力。随着各国金融监管当局对系统性风险的日趋重视,宏观压力测试方法逐渐成为检验一国银行体系的脆弱性、维护金融稳定的首选工具。目前,压力测试已在美、英等国金融机构中得到广泛和深入的应用,我国也逐渐把压力测试作为金融系统风险管理的重要手段,但是我国商业银行在压力测试的运用方面仍处于起步阶段。基于以上原因,本文在归纳总结国内外相关研究成果的基础上,系统介绍压力测试的内涵及这种风险测量技术在国内外银行业的研究与应用现状,提出了我国压力测试存在的不足和未来努力的方向。 相似文献
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2006年银监会发布《商业银行压力测试指引》以来,各商业银行加大了对各类风险实施压力测试的工作力度。同时,为考察银行体系整体的稳定性,评估各类风险在系统性层面的薄弱环节和脆弱性,金融管理部门、研究机构对银行体系开展宏观压力测试的实践也在不断向前推进。作为银行业风险管理的重要领域,信用风险压力测试无疑受到了更多的关注,在理论研究和实践应用两个方面都最为广泛和深入。 相似文献
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徐国平 《行政事业资产与财务:下》2013,(7)
信用风险是商业银行面临的最广泛的风险,也是住房公积金在资金运用中面临的主要风险.而压力测试作为风险管理领域最常见的分析工具之一,通过评估金融机构在压力条件下违约概率、违约损失,推动了信用风险管理体系建设和计量技术的发展.因此,研究住房公积金信用风险压力测试对住房公积金风险管理具有重要意义.住房公积金信用风险压力测试的用途包括:评估住房公积金运用、管理在压力条件下承受压力的能力,为估计压力条件下风险暴露提供方法;帮助制定政策或选择适当的措施转移风险;帮助确定住房公积金贷款风险暴露是否与风险偏好一致,作为基于历史数据和假设条件的风险模型的补充;帮助量化发生异常损失的风险. 相似文献
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自商业银行产生以来,风险就与之相伴。当前,如何管理信用风险是摆在各国商业银行面前的最大难题。随着现代经济的不断发展,商业银行所面临的风险呈现出更为复杂多变的特征。随着锐不可当的金融自由化、全球化趋势的加强,各国银行业的监管措施、监管力度和商业银行本身的信用风险管理很难再适应银行所面临的日益复杂的信用风险环境,特别是对于负重前行的我国商业银行来说,提升信用风险管理水平势在必行。 相似文献
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离岸金融市场对世界经济以及市场所在国经济具有重大而深远的意义,但离岸金融市场也潜藏着巨大风险。宏观层面上增大了国际金融市场的脆弱性、影响各国推行货币政策的效果、加大了各国金融管理当局的监管难度;微观层面上放大了金融市场上的信用风险、利率和汇率风险、法律风险和市场风险。为防范风险,我国在发展离岸金融市场时宜慎重采取恰当的管理模式、严格市场准入、严格离岸业务监管、加强商业银行内部离岸业务的风险控制,同时加强离岸金融机构监管的国际合作。 相似文献
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张云 《湖北农村金融研究》2010,(11):11-15
压力测试作为风险管理的方法之一,在商业银行的日常经营管理中起到重要作用。本文在一般性压力测试研究的基础上,构建了符合中国农业银行特性的宏观经济压力测试模型,并使用该模型对湖北农行的信用风险进行了压力测试和风险评估。 相似文献
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我国商业银行操作风险的现状与防控 总被引:1,自引:0,他引:1
莫文林 《金融经济(湖南)》2010,(5):148-150
在不少金融机构中,操作风险导致的损失已经明显大于市场风险和信用风险.但是,从我国银行业情况来看,对操作风险的认识和管理还停留在比较肤浅的层次,监管当局关注的焦点一直定位在信用风险领域,监管资源过分倾斜于银行不良资产的处置,以至于银行操作风险近些年呈持续上升趋势.因此,关注操作风险已成为我国商业银行不可回避的话题,操作风险是当前银行业风险管理的重中之重.本文从我国商业银行的操作风险现状进行分析并就所出现的问题提出相关防范措施以提高商业银行的风险管理能力. 相似文献