货币政策不确定性对商业银行信贷风险的影响——基于异质性和调节效应视角的实证研究

货币政策是央行调控宏观经济和实现经济目标的重要手段,而货币政策的变化对商业银行信贷政策的制定和调整有深远影响。本文基于2008~2020年266家银行的非平衡面板数据,实证分析了货币政策不确定性对商业银行信贷风险承担的影响。研究发现:货币政策不确定性对商业银行信贷风险存在显著负向影响;不同类型银行的信贷风险对货币政策波动的敏感性不同;银行业景气指数和经济周期在货币政策不确定性对银行信贷风险的影响中起到了调节效应的作用。在更换核心解释变量、更换被解释变量、增减控制变量和删除金融危机期间样本后,上述结论依然成立。本文实证结果对央行制定与调整货币政策和商业银行合理应对货币政策的变动有较大的现实意义。     

试述宏观经济周期下的商业银行信贷风险

在我国金融体系中,银行占据重要地位。信贷风险管理则是商业银行管理工作的核心,改革开放以来,我国商业银行风险管理水平不断提高,但是,许多商业银行在信贷风险管理中都未将宏观经济周期性变动因素纳入到信贷风险评估模型中去,这也加大了商业银行风险管理难度。文章从宏观经济管理视角,阐述了宏观经济周期与商业银行信贷风险的关系,指出了商业银行信贷风险管理存在的问题,并就如何解决相关问题提出了几点建议。     

我国商业银行信贷风险与宏观经济不确定性关系实证研究

研究了宏观经济不确定性对我国商业银行信贷风险的影响,通过首先构建了一个GARCH模型得到代理变量来测度宏观经济不确定性,然后利用我国银行业2000年至2009年的面板数据,实证分析了宏观经济不确定性对我国银行业信贷风险的影响程度.结果表明当宏观经济不确定性增加时,不良贷款率显著上升,银行将收缩信贷供给,信贷风险显著增加.     

商业银行房地产开发贷款审计策略及要点

房地产业是我国国民经济的支柱行业,自身具有两大特点,一是与宏观经济政策紧密联系,具有明显的周期性;二是属于资金密集型行业,与金融体系关系密切。近十几年,在房地产行业迅猛发展的同时,商业银行房地产信贷规模也不断攀升。综观全国,当前房地产处于复杂的宏观调控期,在房地产调控不放松的情况下,房价回调预期愈加增强,房地产信贷风险外溢正在加快,未来商业银行房地产信贷业务面临较大风险。     

宏观经济因素影响下的我国商业银行信贷风险研究

本文基于2004年1季度至2011年2季度的数据,分析了宏观经济因素对我国商业银行信贷风险的影响。首先提出了分析宏观经济因素对我国商业银行信贷风险的必要性及其作用机理。其次通过实证分析,得出了宏观经济因素对商业银行信贷风险有显著影响的结论。最后,针对实证分析的结果提出降低我国商业银行信贷风险、减少不良贷款的相关建议。     

经济周期对我国商业银行信贷风险管理的影响分析——基于VAR模型的实证研究

本文利用向量自回归模型(VAR),通过脉冲响应函数和方差分解技术,分析主要宏观经济变量的冲击对我国商业银行信贷风险水平影响的传递过程以及贡献程度,并对经济周期内商业银行的经营行为及其风险形成机制展开分析。研究发现:宏观经济变量的波动对我国商业银行信贷风险的变化有较大影响,不良率的周期波动对自身的惯性影响非常明显;GDP的周期波动与不良率呈逐渐减弱的反相关关系;物价周期波动对不良率的影响呈先正再负再转正的波动变化,而且持续时间较长;宽松的货币政策会助长不良率的提高。     

基于CPV模型的房地产信贷信用风险的度量和预测

本文基于CPV模型,对房地产信贷风险进行了度量与预测.结果表明,该模型在度量和预测房地产信贷违约率方面具有较好的效果.房地产信贷的违约率和宏观经济状况紧密相连,当经济状况恶化,房地产信贷违约率上升,当经济状况好转,房地产信贷违约率下降.分别从国家宏观经济、房地产行业状况、房地产企业状况三个层面选择出三个宏观经济因素指标--综合领先指标、国房景气指数和企业景气指数进行研究,结果表明,对于研究房地产信贷的信用风险来说它们是较好的指标,尤其是综合领先指标.     

入世以来中国商业银行房地产信贷风险现状与评估

房地产信贷是维持房地产市场稳步发展的支柱。入世以来，我国国有商业银行的房地产信贷业务突飞猛进，同时也潜伏着不少的信贷风险。纵观入世以来的房地产贷款余额变动情况，我们可以发现，房贷余额的增速快于金融机构贷款余额的增速；房贷余额占商业银行贷款余额的比例一直居高不下；房贷业务受国家政策和宏观经济形势影响较大；个人住房贷款余额...     

基于CPV模型的房地产信贷信用风险的度量和预测

本文基于CPV模型，对房地产信贷风险进行了度量与预测。结果表明，该模型在度量和预测房地产信贷违约率方面具有较好的效果。房地产信贷的违约率和宏观经济状况紧密相连，当经济状况恶化，房地产信贷违约率上升，当经济状况好转，房地产信贷违约率下降。分别从国家宏观经济、房地产行业状况、房地产企业状况三个层面选择出三个宏观经济因素指标——综合领先指标、国房景气指数和企业景气指数进行研究，结果表明，对于研究房地产信贷的信用风险来说它们是较好的指标，尤其是综合领先指标。     

宏观经济因素对商业银行信贷风险的影响分析

本文利用VAR模型,分析宏观经济因素分别对国有商业银行信贷风险及股份制商业银行信贷风险的影响,表明宏观经济因素对我国商业银行信贷风险有比较显著的影响,并据此对降低我国商业银行信贷风险、减少其不良贷款提出相应建议。     

货币政策调控房地产市场的信贷与汇率渠道研究

选用全国房地产开发业综合景气指数为房地产市场发展的代理变量,广义货币供应量M2、人民币对美元汇率和个人房地产按揭贷款为货币政策的代理变量,对我国货币政策影响房地产市场的实证研究表明：2005年之后货币供应量对于房地产景气指数有着长期的正向冲击作用,影响力度较大,效果较为明显,持续性较强;个人按揭贷款对房地产景气指数的冲击力度较小,作用效果不太显著;人民币对美元的汇率波动,对房地产景气指数有着一定程度的冲击力,国际资金对我国房地产业的影响力越来越显著。     

后危机时代商业银行的信贷风险管理

信贷业务是我国商业银行的主要收益来源,信贷风险也是商业银行面临的主要风险。席卷全球的次贷危机虽然已经过去,但是宏观经济政策的调整使商业银行面临着新的信贷风险,商业银行务必要强化信贷风险管理。本文分析了我国商业银行信贷风险管理中存在的问题,并提出了商业银行加强信贷风险控制的若干对策。     

论商业银行对房地产信贷风险识别与防范策略

房地产信贷风险,是指因房地产开发商或购房人无力偿清商业银行贷款出现的风险。随着我国房地产市场进入严冬期,作为商业银行比较重要的房地产信贷资产来说,如不加强管理将面临极大的损失风险,进而影响商业银行的可持续发展。为此,笔者对商业银行房地产信贷风险的识别与防范策略进行了分析和研究,希望对商业银行在房地产信贷活动中降低信贷风险有所裨益。本文首先简要说明了商业银行房地产信贷和风险的主要类型,然后分析了商业银行房地产贷款风险管理存在的主要问题,最后提出了相应的防范策略。     

宏观调控背景下的房地产信贷业务风险防范

我国房地产市场目前正处于新一轮调整之中,我国商业银行所面临的房地产信贷风险日益凸显。因此,切不能忽视对房地产信贷风险的防范。     

内蒙古商业银行房地产贷款风险的实证研究

运用CPV模型探究宏观经济变量和房地产信贷违约率的关系,证明CPV模型可以预测商业银行房地产贷款的违约率.为减少商业银行风险损失,建议构建商业银行内部的风险管理衡量模型,完善房地产业的监管制度、改善行业风险评估体制,加强银行内部信贷管理制度、严控信贷发放流程,加强复合型风险管理人才的培养.     

论商业银行房地产信贷风险与控制

通过对当前我国商业银行房地产信贷风险进行分析,指出了这些风险形成的现实和理论原因,结合工作实际提出了房地产项目资金来源构成的合理比例,对强化封闭贷款管理、健全房地产信贷法律体系和社会信用体系等防范商业银行房地产信贷风险的措施进行描述,并提出了积极建议。     

房地产信贷业务中的法律风险及防范

随着我国住房制度的改革和房地产市场的发展,房地产信贷日益成为商业银行主要的业务品种和利润增长点。由于房地产信贷业务在我国起步较晚,房地产市场发展还处于不断摸索和完善中,特别是,随着国家宏观调控政策措施的陆续出台,房地产信贷风险将进一步显露。而商业银行在做好内控管理、防范房地产信贷风险过程中的一项重要任务,就是要防范房地产信贷的法律风险。     

金融危机视角下商业银行信贷风险管理机制研究

随着美国金融危机的蔓延,国内外宏观经济形势发生巨大变化.信贷资产是我国商业银行效益的主要来源,信贷风险则是商业银行的首要风险.目前金融危机如何演变,还存在不确定性.本文试图分析当前商业银行信贷风险管理现状及信贷风险管理机制存在问题,有针对性地提出了一些改进措施.     

现阶段我国商业银行房地产信贷风险浅析

近年来,我国房地产行业迅速发展,已成为我国经济发展的支柱性产业。由于该行业融资形式较为单一,其资金来源主要依赖银行贷款,商业银行间接成为房地产风险的主要承担者。本文通过介绍我国商业银行房地产信贷现状,指出当前存在的问题,并提出应对商业银行房地产信贷风险的防范措施。     

浅析我国商业银行内部控制

我国经济连年高速增长和金融市场国际化程度的不断提高,使商业银行的信贷风险已经成为经济运行中的核心风险之一,它对我国宏观经济能否持续、健康和稳定发展至关重要.日益复杂的信贷风险控制形势和国际银行业监管加强的要求都促使我们在信贷风险的控制技术上取得了较大的进步,但我国商业银行在信贷风险的度量和控制技术上仍有不足之处,如果不...