宏观审慎评估与商业银行经营转型

近年来金融业的新变化为系统性风险的形成和传播提供了条件,为加强宏观审慎 管理,央行自2016年起将原来的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制升级为宏观审慎评 估体系,强化对不同类型金融机构的监管。本文以宏观审慎评估体系为主线,以分析其核心理 念和核心约束为切入点,重点讨论宏观审慎评估如何引导商业银行稳健经营,分析宏观审慎评 估对商业银行经营管理带来直接、间接的影响,结合商业银行管理实践提出如何以宏观审慎评 估管理的精髓为导向,主动调整经营管理策略,坚持稳健发展。     

探索构建农村合作金融机构房地产金融宏观审慎评估体系

为有效衡量农村合作金融机构房地产金融存在的潜在风险,本文提出了建立农村合作金融机构房地产金融宏观审慎评估体系的基本思路、指标体系及评估方法,并选取安徽省77家农村合作金融机构2020年上半年房地产金融宏观审慎评估数据,检验评估体系的评估效果.结果 表明,构建的农村合作金融机构房地产金融宏观审慎评估体系具有一定的科学性和可行性.     

宏观审慎评估体系有效性及问题研究——以吉林省通化市为例

本文以吉林省经济发展水平较好、具有一定代表性的通化地区为研究范本进行宏观审慎评估体系的政策效果评估.以通化地区监管实际为研究对象,在系统性的梳理、整理和总结宏观审慎评估体系的出台背景、体系概述和意义的基础上,通过对通化地区商业银行约束性和风险防控能力方面数据为分析对象,探讨宏观审慎评估体系监管有效性;挖掘目前宏观审慎评估体系在监管实践中存在的问题及原因;对进一步完善宏观审慎评估体系提出对策建议.     

宏观审慎评估体系下中小银行发展转型的思考

为有效防范系统性金融风险,中国人民银行将差别准备金动态调整/合意贷款管理机制升级至宏观审慎评估体系。受规模较小、业务单一和区域限制等因素影响,宏观审慎评估体系对中小银行带来较大冲击。本文分析宏观审慎评估体系对商业银行的影响,并提出在宏观审慎评估体系下中小银行的经营转型思路。     

宏观审慎评估体系对商业银行的影响分析

宏观审慎评估体系简称M PA,本质上是一种金融调控政策,以货币政策和宏观审慎为基础。M PA于2016年正式实施,这种体系的建立对商业银行的市场运行造成一定的冲击。基于此,本文通过对宏观审慎评估体系对商业银行的影响进行分析,并给出一定的应对措施。     

宏观审慎背景下商业银行表外业务披露研究

出于盈利和规避监管的动机,近几年商业银行表外业务发展迅猛,在此大背景下,构建商业银行表外业务披露框架,夯实信息基础,对于提升宏观审慎管理的有效性具有重要意义。本文分析了宏观审慎管理对银行业金融机构表外业务披露的管理需求,并围绕着宏观审慎管理框架的信息需求初步构建了表外业务披露框架,并对完善宏观审慎当局关于表外业务的监管提出建议。     

宏观审慎管理下法人金融机构发展思考

宏观审慎评估体系的实施是人民银行监管理念的一次重大转变,其各项监管指标的实施对金融机构特别是地方法人金融机构提出了新要求。如何根据自身已有条件并结合宏观审慎监管指标要求进行转型升级,不断提升自身可持续发展能力,已成为其面临的新挑战。本文通过对宏观审慎评估体系推出背景、总体目标、评估结果划分标准及激励约束机制等进行解读,分析监管核心的转变对法人金融机构的影响,提出法人金融机构积极顺应监管理念的变化、转型升级发展模式的策略。     

论我国金融业宏观审慎管理制度研究的基本框架

为了防范系统性风险,我国金融业有必要建立宏观审慎管理制度。我国金融业宏观审慎管理制度框架体系应由逆周期的宏观调控机制、宏观审慎管理与微观审慎管理相结合的金融机构监管机制、系统性金融风险的动态预警机制三个方面构成,还应包括推行金融业宏观审慎管理制度的相关政策。     

宏观审慎政策框架能否有效抑制金融风险?——基于宏观审慎评估的视角北大核心CSSCI

本文以破产风险Z值来代表商业银行的风险承担状况,基于宏观审慎评估视角实证分析宏观审慎政策框架的作用效果。结果表明:宏观审慎评估会降低商业银行的风险承担,因而宏观审慎政策能够显著抑制金融风险;由于存在显著非对称性,宏观审慎评估的效应差异显著存在,对于资本充足率相对较低、规模较小的银行,宏观审慎评估对其风险承担的影响更大。     

MPA考核对财务公司影响及应对

<正>随着我国利率市场化的推进,存贷款利率上下限已经放开,对金融市场的深层次和全方位监管要求催生了宏观审慎评估体系的诞生。MPA的实施,或将给财务公司的发展带来深远影响。2016年中国人民银行将原有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制升级为宏观审慎评估体系(Macro Prudential Assessment,简称MPA)宏观审慎评估体系的指标包括资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性、定价行为、资产质量、跨境融资风险、信贷政策执行等七大类16项指标(见下表)。将全面有效地管理金融机构多元复杂的资产端,加强货币政策的逆周期调整作用,防范系统性风险,保障金融体系的稳定性。     

宏观审慎监管:内容与框架

宏观审慎监管将整个金融体系看作一个完整的系统,重点关注对金融稳定具有系统重要性影响的金融机构和金融市场,并由监管当局采取针对性的监管措施,维护金融体系的健康运行.宏观审慎监管框架包括宏观审慎分析、宏观审慎政策工具和宏观审慎政策安排三大要素.建立我国宏观审慎监管体系,应从建立宏观审慎框架和宏观审慎分析系统着手,并注重宏观审慎政策工具的研究开发.     

区域宏观审慎管理框架构建：基于国际经验与中国实践

本文通过回顾“宏观审慎管理”的演变过程,总结了目前国际组织及各国在构建宏观审慎管理框架方面的做法。从中央银行分支机构视角看,构建区域宏观审慎管理框架,应重点关注区域经济金融监测分析和评估、区域信贷结构优化和融资结构改善、区域系统性重要金融机构管理、区域金融稳定协调机制、区域法人机构改革、金融消费者权益保护等方面。     

关于开展宏观审慎评估(MPA)内部审计的构想

2016年起,中国人民银行开始实施金融机构宏观审慎评估(MPA)。MPA管理框架共涉及7个方面,14个分项指标,其中资本充足率和杠杆率为核心指标,具有"一票否决"的作用,人民银行根据MPA指标体系各项的加权实际评估结果将金融机构划分为ABC三档,分别执行最优档、正常档和最低档的激励政策。与原有的宏观审慎政策相比,MPA更有利于为结构性改革营造适宜的货币金融环境。截止到2017年6月,全国共开展5次宏观审慎评估,但对宏观审慎评估的实际效果尚未从内部审计的角度进行实际检验。     

MPA考核对中小银行的影响及应对策略

中国人民银行在2016年推出的宏观审慎评估体系(Macro Prudential Assessment,下简称MPA),必将引导银行业金融机构深化转型,对银行业的未来发展产生深远影响。由于中小银行相对弱势的市场地位、相对单一的业务类型以及由此而产生的规模冲动,MPA将对中小银行造成更大的冲击。本文分析了MPA对商业银行的影响,其中最重要的影响是资本管理和资产负债配置,并在此基础上提出适合中小银行、以满足MPA考核的应对策略。     

宏观审慎政策框架下地方法人金融机构资本补充问题研究

地方法人金融机构各级资本趋同现象严重,资本补充渠道狭窄,宏观审慎政策框架下资本补充困境进一步凸显。本文对宏观审慎资本监管框架进行梳理,分析地方法人金融机构资本补充存在的问题,总结归纳金融危机后国际主要大型商业银行资本补充工具创新实践,探讨地方法人金融机构资本补充机制和路径。     

刍议我国宏观审慎管理框架下的货币政策体系优化

本文先简要回顾了宏观审慎管理的概念及政策框架,又结合此次美国次贷危机教训,提出以通胀率为主要或唯一目标的传统货币政策框架是否合理和以单个金融机构为监管对象的微观审慎监管模式是否完善的两大质疑,得出货币政策必须与宏观审慎监管相协调的结论.在此基础上,借我国正努力构建宏观审慎政策框架的契机,对优化我国货币政策的目标体系、逆周期调控机制、政策工具的开发和利用、协调机制等方面提出相关政策建议.     

基于宏观审慎视角的地方法人商业银行流动性风险管理体系构建——以山东省为例

随着金融市场业务快速发展,杠杆率上升、资金来源不稳定性增强、期限错配等问题突出,商业银行流动性风险隐患增强。本文通过分析地方法人商业银行的流动性风险总体特征,基于宏观审慎管理视角尝试构建地方法人商业银行的流动性风险管理体系:构建基础指标和观察指标,设置流动性风险的初始预警区间;基于宏观审慎管理理念,对预警区间阈值进行调整,并采用专家打分法对不同参数赋予相对权重,采用综合指数法构建流动性风险预警模型,最后以山东省地方法人商业银行的数据检验了模型的有效性。在此基础上,本文从构建流动性风险管理体系的顶层设计出发,提出了加强宏观审慎监管、防范系统性流动性风险、改进风险监管指标以及优化资产负债结构、降低期限错配等建议。     

金融创新环境下宏观审慎管理体系的构建

近年来,伴随着金融混业经营发展,金融创新方式更为复杂、更新速度更为惊人.跨行业、跨市场合作创新的层出不穷和金融行业边界的日益模糊,对我国宏观审慎管理带来了新挑战,更凸显了风险管理手段同步创新的必要性和重要性.通过金融创新现状及外部环境分析,总结当前宏观审慎管理面临的挑战,建议构建更加完备的宏观审慎管理法律体系、更高层次的宏观审慎管理体系、更加健全的宏观审慎监测体系、更为广泛的宏观审慎自适应和社会服务体系等,最终形成宏观审慎管理、金融稳定及金融创新的适应机制.     

我国系统重要性银行识别方法对比研究

2008年金融危机后各国愈加重视宏观审慎监管。对系统重要性银行的准确识别是防范银行业系统性风险的前提,也是对金融机构实施宏观审慎监管的基础。本文基于市场法和指标法构建模型,对我国16家上市商业银行进行系统重要性识别,并开展对比分析。研究发现,单独使用两种方法识别出的结果存在一定差异,建议政策制定者将指标法和市场法相结合,纳入现有的系统重要性金融机构评估框架,细化监管标准和落实差别化监管措施,并加强数据统计工作。     

宏观审慎管理框架下我国中央银行相关问题探讨

随着2008年全球金融危机的爆发,作为对仅仅依靠防范单个金融机构风险的微观审慎监管的补充,宏观审慎管理越发受到国际社会的关注。本文在我国宏观审慎管理框架的基础上,分析了中央银行在保持金融稳定中的优势,及其对宏观审慎分析和宏观审慎政策选择的重要作用,并就其与宏观审慎管理其他部门的关系作了进一步探讨。