金融科技发展对商业银行风险承担的影响北大核心

金融科技的价值创造方式和经营模式都与传统金融存在差异,其对金融产品、金融机构以及金融生态的影响改变了中国商业银行的传统金融业务发展。本文从资产端和负债端研究了金融科技发展对商业银行风险承担影响的作用途径。本文研究表明:(1)金融科技发展程度越高,商业银行资产端的风险承担意愿就越强;(2)金融科技发展程度越高,商业银行负债端的风险承担意愿就越弱;(3)从动态演进视角来看,金融科技的发展程度对商业银行风险承担的影响呈现“U”型特征;(4)从横向比较来看,相比于中小型银行,大型商业银行对金融科技发展的响应更为敏感。     

商业银行流动性风险发展趋势研究——基于存贷比的分析

随着经济的发展,我国商业银行的数量和规模都在不断增加,与此同时,银行的流动性风险也在增加。本文通过描述性统计与线性回归的方法,研究了我国商业银行的流动性风险以及其发展趋势。文章发现我国大型银行的流动性风险正在逐年上升,中小型银行的流动性风险正在逐年下降。而且本文进一步发现,大型银行流动性风险上升的速度高于中小型银行流动性风险下降的速度。     

大型商业银行经营绩效评价研究——基于时序全局主成分分析

大型商业银行绩效水平不但直接关系到整个银行体系的稳健运作,而且还对整个宏观经济的运行有着非常重要的影响。本文结合大型商业银行甘肃省分支机构经营发展实际,运用时序全局主成分分析的方法,从规模效应、经营管理、风险控制等六个方面,对大型商业银行经营绩效进行动态综合评价,客观、全面地反映我国大型商业银行经营状况以及普遍存在的问题,以期为加快大型商业银行改革发展提供参考。     

发展中小企业专业商业银行的必要性与策略

商业银行的规模与组织结构模式影响其服务对象的选择，通常情况下．小银行只能为小企业服务，大银行既可以为大企业也可以为小企业服务。但出于风险和成本因素的考虑，以及商业银行做大做强的趋势性变化，不仅大银行主要做大企业业务，小银行也在随着规模的变化而弃小从大，导致了中国的中小企业并没有分享到中国金融事业的发展成果，资金供求矛盾并没有得到根本解决。将中国的商业银行体系分别定义为大型和中小型企业商业银行两大体系，让中小企业有特定的中小企业专业商业银行为之配套服务，是当前解决中小企业融资难问题的有效金融策略之一。     

互联网金融对商业银行风险承担的影响研究——基于中国30家商业银行的实证分析

为了研究互联网金融对商业银行风险承担的影响,本文以2009—2018年互联网金融对中国30家典型商业银行风险承担影响的数据为基础,运用动态面板广义矩估计方法对互联网金融对我国商业银行风险承担的影响进行了研究与分析。结果表明:(1)互联网金融对我国商业银行风险承担的影响呈现倒U形分布,即互联网金融发展初期通过抢占市场份额,加剧了行业竞争,抢占了商业银行利润,进而加大了商业银行风险承担的成本;但随着商业银行对互联网前沿技术的不断融合、金融产品服务的创新以及风险管控水平的提升,商业银行风险承担的成本下降。(2)面对互联网金融的冲击,不同类型商业银行对风险承担反应具有异质性:在宏观层面,大型国有银行拥有庞大的资产规模和政策保障,对其冲击反应较为滞后;股份制银行和城市商业银行缺乏上述优势,对其冲击反映较为敏感,但股份制银行后期风险承担显著下降;农村商业银行因主要服务于乡村建设,受其影响较为有限。在微观层面,面对互联网金融的冲击,与资本充足率和流动性水平较低的大型商业银行相比,资本充足率和流动性水平较高的小规模商业银行风险承担显著增加。     

我国商业银行流动性风险影响因素研究

“新常态”经济背景下,商业银行面临着诸多内外部因素冲击,监管机构和银行内部加对强商业银行流动性风险管理.本文利用面板数据模型以流动性比例为度量指标对我国16家上市商业银行2006-2016年半年度财务数据和部分宏观经济数据从不同角度进行实证研究,实证结果显示,内部影响整体上因素对商业银行流动性风险的影响要相对大于外部影响因素,广义货币供应量对流动性风险的影响呈显著正相关,央行货币政策对大型及中小型商业银行流动性风险影响是不同的.     

基于PVAR模型的互联网金融对商业银行的影响分析

本文基于2010Q2至2015Q3期间16家A股上市银行的面板数据,分别建立大型商业银行、中小股份制商业银行两个PVAR模型,并运用脉冲响应函数和方差分解,实证分析互联网金融对商业银行经营的影响。研究结果显示,互联网金融对商业银行整体的冲击很小,互联网金融更倾向于加剧中小股份制银行的贷款损失风险,中小股份制银行总体上受互联网金融冲击的影响程度更大。     

金融科技影响银行体系稳定性的机制研究

使用中国36家上市银行的面板数据和北京大学数字研究中心构建的省级数字普惠金融指数,研究了金融科技对银行体系稳定性的影响以及影响机制。研究发现:金融科技的发展和应用会对我国银行体系的稳定性产生影响,但存在异质性,其中处于发展前期的中小型及“规模扩张瓶颈期”的商业银行受到金融科技的冲击影响较大;扩大银行体系规模有利于提升银行体系的稳定性;信息效应在金融科技影响银行体系稳定性中存在中介作用。为有效控制金融科技带来的风险,银行应努力提高风险防控意识,加强信息安全管理,有效防范信息的负面效应影响。     

关于商业银行系统性风险测度研究的文献综述

本文主要从金融市场的系统性风险入手,在查阅大量文献后发现我国金融市场监管者在金融危机爆发后将监管重心由微观审慎监管转向以系统性金融风险为主的宏观审慎监管。文章的主要思路为:在参阅大量系统性风险的基础上,主要研究银行业的系统性风险测度和影响因素。研究发现:从横向来看,股份制商业银行的系统性风险最高,大型商业银行其次,城市商业银行最低;从纵向来看,资产规模越大的商业银行经营情况越稳定,经营业务的复杂程度越高,其风险越难控制。     

我国中小型商业银行流动性现状分析及对策

流动性是商业银行的营运根本,保持适度的流动性是商业银行实现持续经营的首要任务。我国中小型商业银行对流动性问题尤为重视。因为比之于大型商业银行,其规模较小、信用度相对较低、抗风险能力相对较差而在流动性方面有其特殊性,本文从分析国内流动性现状着手,分析我国中小商业银行的面临的流动性风险的现状和根源。     

我国中小型商业银行流动性现状分析及对策

流动性是商业银行的营运根本,保持适度的流动性是商业银行实现持续经营的首要任务。我国中小型商业银行对流动性问题尤为重视。因为比之于大型商业银行,其规模较小、信用度相对较低、抗风险能力相对较差而在流动性方面有其特殊性,本文从分析国内流动性现状着手,分析我国中小商业银行的面临的流动性风险的现状和根源。     

城市商业银行跨区域经营风险评价研究

在城市商业银行跨区域经营特点的基础上,采用PLS通径模型构建指标体系,通过25家样本银行2009-2013年的指标数据客观地实证城市商业银行跨区域经营的风险水平。结果显示:从2009年到2013年,跨区域经营的平均风险水平有所降低;不同规模银行面临的跨区域经营风险不同,其中小型银行的跨区域经营风险明显高于大型和中型银行;在影响跨区域经营的风险因素中,组织管理风险是城市商业银行跨区域经营中面临的最主要风险,而信用风险也呈升高趋势。     

商业银行外汇风险暴露及其影响因素

本文以中国上市的14家商业银行为研究对象,计算未被预期到的汇率变动率及各家银行的外汇风险暴露系数,采用偏最小二乘回归法对影响商业银行外汇风险暴露水平的诸因素进行分析。结果表明,有7家银行有显著的外汇风险暴露系数,其中6家受到人民币升值的不利影响。对于受人民币升值不利影响的银行,现金流量能力越强,对汇率波动的敏感性越低;资产负债率越高、规模越大、成长性越高,对汇率波动的敏感性越高。相对于其他财务指标来说,资产负债率对银行的外汇风险暴露水平具有更大的影响力。     

金融衍生工具能降低商业银行风险吗？——基于中国银行业的实证研究

本文基于中国衍生品监管制度和商业银行衍生品业务特征探讨金融衍生工具使用对银行风险的影响。结果表明：使用金融衍生工具可以显著降低商业银行风险水平,且利率衍生工具和外汇衍生工具发挥了有效的风险管理作用。机制检验发现,商业银行使用衍生工具通过降低净利息收益波动和不良贷款率减少银行风险,说明使用衍生工具能有效对冲利率风险与外汇风险,开展代客衍生品业务能获取更多客户信息,降低信用风险。进一步分析发现,信息透明度和市场化程度越高,使用衍生工具降低银行风险的作用越显著;利率市场化改革和汇率形成机制改革冲击下,使用衍生工具的商业银行相对于未使用衍生工具的银行表现出更好的经营稳定性。本文的研究丰富了商业银行衍生工具使用及风险管理相关文献,为明晰银行业金融机构开办衍生品业务作用、维护金融系统稳定提供证据支持。     

银行异质性、绿色信贷和银行风险

本文使用我国33家商业银行2007-2018年的样本数据,实证分析了绿色信贷对商业银行风险的影响,并在此基础上进一步讨论银行异质性特征对二者关系的调节作用.研究发现:一是绿色信贷对商业银行的风险具有显著影响,扩展绿色信贷业务规模有助于商业银行降低自身的风险.二是信贷资产质量较差、资产负债率较低以及多元化经营程度高的银行,开展绿色信贷业务能更有效地降低自身风险.三是与全国性股份制商业银行和区域性商业银行相比,国有大型商业银行开展绿色信贷业务具有更明显的风险缓释作用.     

利率市场化对我国中小商业银行的挑战及应对

随着存款利率的上限取消,我国利率市场化已基本完成。利率的全面放开将会加剧银行业间的竞争,给我国商业银行带来巨大的挑战,特别是中小商业银行,在资产规模、风险控制等上都落后于大型国有银行,就更需要积极应对这种挑战。调整业务结构;差异化经营;加强利率风险管理三个方面是中小型银行应对利率市场化挑战的有效途径。     

差别化存款准备金制度的作用机制研究

人民银行拟定自2019年5月15日起,对聚焦当地、服务县域的中小银行,适用较低的存款准备金率,差别化存款准备金制度得到进一步落实。本文基于Monti-Klein模型,构建基于商业银行利润最大化目标的微观分析框架,根据我国商业银行的实际发展情况,加入存款准备金利息、法定存款准备金率约束和资本约束构建理论分析模型来研究差别化准备金制度的微观作用机理及其经济学合理性。研究得出:法定存款准备金率的变动同商业银行信贷规模增速呈现负相关关系,法定存款准备金率的提高使得银行的信贷规模增速显著下降;央行变动存款准备率时,融资方式单一且存款来自单一地区的中小型金融机构会面临较大流动性风险;在相同的法定存款准备金率冲击下,中小型银行的反应相对大型商业银行会更加剧烈。     

中国商业银行的经营绩效——基于14家上市银行2009年数据的分析

本文以中国14家上市商业银行2009年公告数据为基础,以净资产收益率等8个主要财务指标构建盈利因子、偿债因子和可持续发展因子,利用各因子的解释能力计算中国上市商业银行的综合绩效得分。评价结果显示,以南京银行、浦发银行和北京银行为代表的股份制商业银行的经营绩效高于大型国有银行,在赢利能力和可持续发展能力方面,两类银行的差距较为显著。但大型国有银行仍然具有独特的核心竞争力,如庞大的客户资源、广泛的分支网络、稳健的经营战略、隐性的国家信用支持等,从长远角度看,大型国有银行的可持续发展能力与股份制银行并没有显著差异。     

中美商业银行跨区域经营及管制制度变迁比较研究

跨区域经营是商业银行规模发展到一定阶段以后的必然结果,是商业银行扩大规模、降低风险和提高经营效率的重要方式之一。本文比较分析了中美商业银行跨区域经营管制制度变迁的背景、保护对象、利益驱动因素及可能产生的影响,认为金融全球化趋势使放松银行地域经营管制成为必然,而且放松地域管制有利于增强银行业竞争、提高资源配置效率、降低银行风险和提高银行的企业价值。     

商业银行谨慎经营行为及其对绩效的影响研究

本文首先利用投资效用函数从理论上分析商业银行谨慎经营对绩效的影响,然后进行了实证研究.理论模型表明,银行效率与风险资产比例存在一种倒U型关系;在考虑存款人效用或者加强临管后,银行会加大资本的投入比例、减少风险资产的投资比例,更为谨慎地经营.实证分析表明,我国商业银行经营日趋不谨慎,经营绩效有所下降;股份制银行比国有银行更加谨慎,绩效好于国有银行;从"在控制风险的前提下获取最大收益"的角度看,谨慎经营能提升银行绩效,实证结果与理论预测相吻合.调整传统业务结构,适当降低高资本消耗的贷款业务,优化资产组合配置,建立以风险调整的资本收益率(RAROc)为核心的绩效考核体系,是提高我国商业银行绩效的根本途径.