商业银行操作风险预测模型及其实证研究

按《巴塞尔新资本协议》中的定义，操作风险分为四类：人员因素引起的操作风险、流程因素引起的操作风险、系统因素引起的操作风险和外部事件引起的操作风险。人员引起的操作风险包括操作失误、违法员工行为（内部欺诈或内外勾结）、违反用工法、关键人员流失等情况。流程因素引起的操作风险包括流程设计不合理、流程执行不严格。系统因素引起的操作风险包括系统失灵和系统漏洞。外部事件引起的操作风险主要包括外部欺诈、突发事件等等情况。操作风险不等于操作性风险。从字面上理解操作性风险极大地缩小了操作风险所包含的范畴。其中属于操作性风险的仅包括人员因素起的操作风险中的操作失误、违法行为和流程因素引起的操作风险中的流程执行不严格等情况。     

浅析我国商业银行操作风险管理

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。本定义包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。操作风险可按照风险成因或事件类型等标准进行分类，以满足操作风险管理需要。按风险成因，操作风险可分为内部程序、人员因素、系统因素和外部事件等四类；按事件类型，操作风险可分为内部欺诈、外部欺诈、违约和产品缺陷、其他外部事件、系统失灵和设备故障、执行交割和流程管理、劳动保护等七类。     

防范银行操作风险关键是对人的管理

所谓银行业操作风险，是指由于银行内部程序、人员、系统不充足或运行失当以及因为外部事件的冲击等导致直接或间接损失的风险。巴塞尔委员会将操作风险分为四类：即人员因素、流程因素、系统因素和外部事件因素而造成的风险。人员因素引起的操作风险包括操作失误、违法行为（员工内部欺诈、内外勾结）、违反用丁法、关键人员流失等情况。人员因素又可分为无意失误和故意作案两种。如果无意失误，这仅仅是由于能力所限，操作不当酿成失误，不存在道德风险。而如果是故意作案，性质则完全不同，那就是道德风险。由于道德问题而出现的金融犯罪仅是操作风险中的主要类型，本主要关注的是后一种情况。     

重拳打击金融腐败——金融反腐需严防操作风险

自银行诞生伊始就存在的古老风险——操作风险却被我国银行业风险管理者长期以来所忽视。多年来，国内银行业对操作风险一直未能形成全面、系统的认知：一是认为操作风险就是操作性风险或操作中的风险。操作风险包括人员因素、流程因素，系统因素和外部事件引起的风险，其中属于操作性风险的仅包括人员和流程因素引起的风险情况。     

高度重视操作风险

金融业风险特别是银行业风险类型已从单一的信用风险演变成包括信用风险、市场风险、操作风险在内的多类型风险。其中，操作风险是指由非市场因素和信用因素引起的风险，根据《新巴塞尔资本协议》对操作性风险的界定，它是指由于不完善或失灵的内部流程、内部人员和系统或外部事件冲击等因素导致的直接或间接的损失的风险。但从目前媒体频频曝光的金融案件看，操作风险更多是归因于人员因素和外部欺诈等问题。     

防范操作风险 提升银行管理水平是当务之急

操作风险是指由于内部程序、人员、系统不充足或者运行失当、以及因为外部事件的冲击等导致直接或间接损失的可能性的风险。据调查，从起因上划分，操作风险可以分均四类：人员因素引起的操作风险、流程因素引起的操作风险、系统因素引起的操作风险和外部因素引起的操作风险。笔者认为，防范操作风险是做好案件控防，确保金融业稳健运行的基础，应加以重视。     

美国商业银行的风险管理

操作风险管理 (一)操作风险的确认与计量。操作风险包括七种损失事件：内部欺诈、外部欺诈、雇员行为与工作场所的安全性、客户产品和经营行为、有形资产的损坏、经营中断和系统问题、执行交割和程序管理。在确认操作风险的时候，需要考虑以下因素：技术自动化风险，也就是产品或功能对数据处理系统的依赖程度，而计算机操作失败或系统变换又能对此造成重大影响；自动化、手工操作、个人电脑、外包系统或主机系统的类型和水平；     

无线网络安全威胁与银行操作风险

商业银行出于竞争的压力正在不断扩大IT系统在其业务中的应用，使其IT系统越来越复杂，对IT系统的依赖越来越大。商业银行还面临来自监管当局的新挑战。2003年巴塞尔银行监管委员会发布了第二版资本协议，又被称为新巴塞尔资本协议。新巴塞尔资本协议把IT系统视为诱发操作风险的决定性因素之一。Basel II还列举了操作风险可能产生7类事件，包括：内部欺诈；外部欺诈；就业制度和工作场所安全；客户、产品和业务活动；实物资产的损坏；营业中断和信息技术系统瘫痪；执行、交割和流程管理等。     

商业银行信息系统操作风险及其防范措施

信息技术的发展推动了商业银行服务质量和服务效率的提高,但接踵而至的是风险的明显增加。除市场风险和信用风险以外,操作风险已成为商业银行最为重要的风险之一。按照新《巴塞尔资本协议》的规定,操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成的风险,包括内部欺诈、外部欺诈、劳动合同及工作场所、客户产品及业务操作、实体资产损坏、业务中断和系统失败以及执行、交割和流程管理等内容,     

重拳打击金融腐败——我国银行业操作风险管理尚有较大差距

2004年6月，巴塞尔银行监督管理委员会(BIS)颁布了最新的《巴塞尔新资本协议》。根据巴塞尔委员会的定义，操作风险是指由于不完善或失灵的内部程序、人员、系统或外部事件导致损失的风险。按照导致风险的因素不同，操作风险可分为四类：人员因素导致的操作风险(如操作失误)，流程因素导致的操作风险(如流程执行不严格)。     

论我国商业银行操作风险的防控

在《巴塞尔新资本协议》中,操作风险被定义为:"由于不完善或失灵的内部程序、人员和系统或外部事件所导致损失的风险",如内、外部欺诈、聘用员工违法和工作场所、客户、产品及业务操作安全有问题,实物资产损坏、业务中断和系统失灵,执行、交割及流程管理不完善等     

防范操作风险应从规避道德风险入手

就目前状况而言,银行的操作风险是一种比较难以控制的风险。因为问题更多地集中在操作人员的道德风险、行为特征等难以量化控制的层面上。普遍存在着内部激励与道德规范不对称的现象,而员工的道德缺失和相对制约机制的缺失,使得对操作风险的发生更是难以遏制。笔者认为防范操作风险应首先从防范道德风险入手,方可有力地规避操作风险问题。一、操作风险与道德风险两者之间的关系巴塞尔委员会将操作风险定义为“:操作风险就是指由于内部程序、人员、系统不充足或者运行失当,以及因为外部事件的冲击等导致直接或间接损失的可能性的风险。”根据该定义,引起农业银行操作风险的因素包括人的因素、制度因素、技术因素及其他外部因素。其中,人的因素包括银行工作人员在进行各种操作时被诈骗或出现意外失误,以及银行职员利用职务之便进行有意的破坏、挪用、侵占银行财产等;制度因素主要指银行内控制度不健全、业务管理流程不完善;技术因素是指由于银行硬件、软件和通讯系统发生故障,致使交易系统中断、延误、崩溃或发生偏差,以及交易人员或风险管理人员使用了错误的模型等;其他外部因素则包括无法预料的外部事件、自然灾害等。道德风险是人们违反道德规范,或从事不道德行为而给他人和社会带来危害...     

论近失管理在银行操作风险管理中的运用

人们通常将信用风险、市场风险、操作风险管理并列为银行三大风险管理领域。与信用风险管理和市场风险管理相比，操作风险管理还处于起步阶段。目前，还未形成统一的、国际认可的定义。但是，随着操作风险的影响不断增大，国际银行界逐步将巴塞尔银行委员会的定义作为标准化的定义：操作风险是指由于内部程序、人员、系统不充足或运作失当，以及因为外部事件的冲击等导致直接或间接损失的可能性的风险。银行实务中有以下几种表现形式：(1)内部欺诈：由于     

现代商业银行操作风险防范探讨

2004年6月，“新巴塞尔协议”第一次对银行操作风险提出了资本要求，并把操作风险定义为：由于不正确的内部操作流程、人员、系统或外部事件所导致的直接或间接损失的风险。     

基层农村金融机构操作风险防控难的成因及治理路径

文章首先明确基层农村金融机构的操作风险主要分为人员因素、流程因素、系统因素和外部（包括法律因素）四类，指出操作风险的认识误区与主观认识的必然联系，同时，针对不同操作风险类型，从弥补认识不足、完善内控制度建设、健全监督检查手段、建立企业文化等方面提出防控、治理路径。     

浅析我国保险公司的操作风险管理

《巴塞尔新资本协议》将金融机构面临的风险概况为三大类,包括信用风险、市场风险和操作风险。其中,操作风险被定义为由于不正确的内部操作流程、人员、系统或外部事件所导致的直接或间接损失的风险。定义包括法律风险,     

浅议我国商业银行操作风险的识别与控制

巴塞尔银行监管委员会发布的《巴塞尔新资本协议》对操作风险的正式定义是由于不正确的内部操作流程、人员、系统或外部事件导致的直接或间接损失的风险。中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行操作风险管理指引》对操作风险定义是：由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统以及外部事等所造成损失的风险。     

我国商业银行操作风险信息披露问题、成因及对策

巴塞尔银行监管委员会在其2003年发布的《新资本协议》中指出：“操作风险是指由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成损失的风险；该定义包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。”从内部控制的角度看，可以认为操作风险是由于不完善或有问题的内部控制制度导致的风险。     

我国商业银行操作风险的量化管理研究

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。例如金融机构遭受外部人员的欺诈、内部人员舞弊、机构内的信息系统崩溃导致营业中断及战争灾害等。中国商业银行与现代商业银行的差距很大,操作风险在中国银行系统广泛存在,且由于历史的原因,操作风险在商业银行风险中的比重要高于国际同行的水平,甚至很多专家认为操作风险已经成为我国商业银行最主要的风险。     

认识并防范商业银行的操作风险

一，银行操作风险的特点及其表现形态 银行操作风险是指银行金融机构由于内部程序不完善．业务人员操作偏差、系统故障或外部事件等因素引发．导致银行财务损失的可能性。操作风险与操作人员的业务素质、思想品质和价值观念紧密相关。操作风险渗透在银行所有业务领域，尤为集中在同现金资产密切接触的会计结算．个人金融业务．外汇业务．电子银行业务．银行卡业务和信贷业务等方面。根据操作风险出现的表象分析．具有以下特点：普遍性，可能潜伏在各个网点．各类业务的各个操作环节；隐蔽性，隐藏在业务活动全过程，一般操作人员不易发现；危害性．可能导致银行巨额资产直接损失；可控性．操作风险通过系统或人的智能作用完全能够控制。基于以上定性和特点判断，操作风险具有以下几种表现形态。