银行排队系统服务效率问题研究

银行排长队现象是困扰银行和客户的难题,其实质是排队系统的效率问题。叫号机变多队一多服务台系统为单队一多服务台系统,改变了排队系统模型。本文运用蒙特卡罗仿真方法对两种排队系统模型进行比较,发现叫号机确实可以有效提升银行服务系统的效率。     

考虑服务水平时定量订货中的蒙特卡罗模拟

库存控制中经常出现多种随机变量，为了解决此类复杂库存问题本文介绍了服务水平策略，并在此基础上引入蒙特卡罗模拟方法，最后结合实例探讨该模拟方法的具体实现[编者按]     

我国分离交易可转债风险度量的VaR方法研究

2006年5月8日起正式实施的<上市公司证券发行管理办法>中提出分离交易的可转换公司债券概念.自2006年11月首只分离交易可转债(06马钢债)发行以来,分离债市场规模不断扩大,截至2008年底共发行分离债20只,募集资金达到920.655亿元.分离交易可转换债券是我国最为重要的金融衍生产品之一,因此将VaR方法引入我国分离交易可转债的市场风险测度体系有着重要的现实的意义.     

倒边盖挖逆作法基坑支护结构可靠性分析

为了解决采用标准Monte Carlo法计算复杂基坑工程上常见小概率失效,导致计算效率低的问题,以南京市湖南路地下商业街工程为工程背景,首先,将随机响应面法与基坑工程三维模型相结合,求解极限功能函数的响应面方程,并用标准Monte Carlo法计算失效概率和可靠指标,探讨采用倒边盖挖逆作法作为基坑支护结构施工方法的可行性;其次,基于该响应面方程,以土体的弹性模量为随机变量参数,采用马尔可夫链蒙特卡罗子集模拟法(MCMC子集模拟法)计算基坑支护结构的失效概率,并与标准Monte Carlo法结果进行对比分析。结果表明：当支护结构最大侧移控制指标为25 mm时,计算得到的可靠指标均大于4.6,即采用倒边盖挖逆作法施工过程中基坑是安全的;10万次和50万次标准Monte Carlo法计算得到的失效概率均为零,说明对于标准Monte Carlo法,在计算小概率失效问题时10万与50万的样本量是不足的;而MCMC子集模拟法用2.98万个样本计算出的结果与标准Monte Carlo法采用100万个样本计算的结果相对误差仅为1.7%,表明MCMC子集模拟法对于小概率失效问题求解的优势。所提算法在一定...     

固定利率住房抵押贷款违约行为及其定价研究

固定利率住房抵押贷款的信用风险主要是违约风险,基于理性期权的定价模型往往会低估借款人的违约概率.通过分析违约成本及非理性违约因素,可以确定借款人违约时贷款机构收回的现金流,得到固定利率住房抵押贷款定价的期望值模型,并得出模型的求解方法.     

蒙特卡罗模拟在或有对价评估中的应用

蒙特卡罗模拟方法简介蒙特卡罗模拟法(Monte Carlo Simulation)又称随机模拟法,它是计算机模拟的基础。其名字来源于世界著名的赌城——摩纳哥的蒙特卡罗,最早起源于法国科学家普丰在1777年提出的一种计算圆周率的方法——随机投针法,即著名的普丰随机投针问题。方法的基本思路是从不同变量的分布中随机抽样,由这些随机抽样的值产生一个模拟的系统值,重复上述过程(成百上千甚至数万次)就会产生系统损耗值的分布,可以作为实际系统性能的指示,重复次数越多,模拟结果与实际情况越相近。     

汽车零部件供应物流的区域化整合

针对我国汽车零部件供应物流重复建设、运输系统各成体系兼容性差、互补互惠能力差、成本居高不下等问题,提出了汽车零部件供应物流的区域化整合模型,并通过蒙特卡罗仿真模拟的方法从运输总路程数和成本的角度分析了整合模型的效率。     

期权定价数值分析模型的计算机程序实现探讨

由于复杂的、多维度期权的应用越来越广泛,运用数值分析方法对其进行定价分析已成为一个必不可少的手段。然而,数值分析方法自身运算的复杂性,决定了其手工运算的成本高,因此充分发挥计算机的"精确、快速"优势是实现期权定价数值分析模型的一个必然趋势。基于计算机编程语言技术,研究了Java对数值方法的实现,及Java语言在期权定价中的应用;并通过java语言本身的语法规则、内嵌函数等,对期权定价的二叉树模型和蒙特卡罗模拟方法进行有效的实现。研究结果表明,运用java语言可以较快、较好地解决规则期权与奇异期权的定价问题。     

LSM可转债定价模型及其应用研究

可转债定价一直是可转债发行与投资分析的关键,通过引入最小二乘蒙特卡罗模拟法(LSM)对可转债进行定价研究,利用GARCH模型对股价波动率、无风险利率等参数进行估计,并利用平赌过程适配法提高LSM的执行效率.实证结果表明,最小二乘蒙特卡罗模拟法具有较好的预测效果,为可转债定价提供了一条有效途径.