中国核心通货膨胀率的估计——基于卡尔曼滤波和多元HP滤波的比较

基于卡尔曼滤波和多元HP滤波的核心通货膨胀率估计方法充分考虑到了变量之间的联系,比基于一般统计方法的估计趋势平稳性更好。卡尔曼滤波和多元HP滤波联合估计的核心通货膨胀率预测效果比较好,因为它吸取了两者的长处,并克服了简单滤波的机械性。应用卡尔曼滤波和多元HP滤波方法估计核心通货膨胀率比较适合我国的国情,人民银行在制定货币政策时应该考虑到通货膨胀的长期趋势。     

我国股指期货市场交易久期聚类特征研究

本文采用Weibull-SCD(1,1)模型,应用超高频股指期货行情数据,研究了我国股指期货市场交易久期的聚类特征,研究结论如下:当月合约比下月合约的交易聚类性显著,下季合约比隔季合约的交易聚类性显著。微观结构变量对交易久期的影响与理论预测相一致,即:在我国股指期货市场交易久期的聚类性,不是由于流动性交易造成的,而是新信息发生作用的结果。     

最优多因子仿射利率期限结构模型选择

在利用NS模型估计出市场即期利率的基础上,采用卡尔曼滤波方法对多因子Vasieck和CIR模型进行参数估计,最后运用蒙特卡罗模拟方法对交易所国债价格进行模拟,并与实际价格进行比较,进而确定了符合我们国债市场的最优多因子仿射利率期限结构模型。研究结果表明：多因子CIR模型对数据的拟合效果及对国债价格模拟效果要明显优于多因子Vasicek模型;对于多因子CIR模型而言,因子个数增加并没有提高模型的价格模拟效果;两因子CIR模型具有最优的国债价格模拟效果。     

基于无迹卡尔曼算法的永磁同步电机矢量控制的无传感器技术

永磁同步电机在现实生产生活中有着广泛的应用,对永磁同步电机矢量控制系统的研究成为现今研究的热点。本文提出一种新颖的算法应用在永磁同步电机的矢量控制系统中,以实现该控制系统良好的控制性能。该方法是在无传感器技术的基础之上提出的,本方法的中心思想是以无迹卡尔曼滤波算法为基础设计出一种基于无迹卡尔曼(UKF)的在线估计方法,以该程序算法取代实际生产生活过程中利用传感器检测电机输出信号的方法,以达到对电机运行状态的在线估计。仿真结果表明该算法相比传统的矢量控制系统具有超调量较小,控制系统性能较好,鲁棒性较好等特点。     

投资者情绪与股票收益的实证研究——基于扩展卡尔曼滤波的方法

本文运用扩展卡尔曼滤波的方法估计出投资者情绪指数,将上证综指收益率与理性情绪指数和非理性情绪指数进行广义脉冲响应函数分析。得出理性情绪与非理性情绪都在第2个月对上证综指收益率具有最大的正向冲击;收益率对理性情绪的正面影响具有较长的持续效应,对非理性情绪的正面冲击逐渐减小。     

基于鲁棒卡尔曼滤波的回转体薄壁零件加工仿真研究

正引言金属零件切削加工变形是机械加工过程中普遍存在的问题,严重影响着产品的使用性能和精度稳定性,一直是国内外关注的重点。对于薄壁零件由于零件结构特殊性,一旦加工完成并去除装夹约束后,零件就会发生弯曲、扭曲或弯扭组合的结构变形,使零件难以达到设计要求;已经合格的零件由于初始应力和加工应力的作用,在使用过程中也会使其发生变形,使尺寸精度丧失,严重影响     

我国黄金期货和现货价格的关系研究——基于期货价格发现功能的分析

本文选取我国2011-2014年的相关数据,借助SVAR模型对我国黄金期现货市场价格序列之间的联动关系进行分析,并通过构建状态空间模型,对黄金期货市场价格发现功能的动态演化进程进行描述。结果表明:我国黄金现货价格对期货价格存在单向引导关系。从脉冲响应来看,黄金现货市场对期货市场的冲击效应较大且具有持久性,而期货市场对现货市场的影响不显著;从价格发现功能来看,黄金期货市场价格发现的贡献度具有时变特征且贡献率较低。这表明黄金期货市场尚不具备有效的价格发现能力。     

风廓线雷达数据处理EKF方法仿真研究

文章针对风廓线雷达实际工程应用中,处理风场数据时的非线性问题,在传统卡尔曼滤波技术的基础上,提出了基于扩展卡尔曼滤波的数据处理方法。选取2011年的风场数据进行计算机仿真分析,结果表明,该方法可以有效去除风场数据中掺杂的噪声干扰,较好的平滑了未滤波曲线,并弥补了经典卡尔曼滤波参数设置方面的不足,滤波效果优于传统的卡尔曼滤波,具有一定的工程应用前景。     

一个基于无迹卡尔曼滤波的传热反问题求解方法

准确估计材料的物性参数、初始条件、边界条件等对于热能工程领域具有重要意义。导热反问题(Inverse HeatConduction Problems,IHCP)提供了一种获取上述参数的有效途径,IHCP的成功应用在一定程度上取决于反演算法的效率。文章提出一种同时考虑被反演对象演化信息和测量信息的反演模型,原始IHCP问题被转化为一个状态-空间问题,无迹卡尔曼滤波(Unscented Kalman Filter,UKF)方法被发展用于求解该反演模型。数值模拟结果表明,该算法能够改善反演精度,而且,该算法的执行并不要求计算目标函数的梯度信息、雅克比矩阵和黑森矩阵,有效地降低了计算的复杂性与代价,从而为求解IHCP问题提供了一个有效途径。     

基于卡尔曼滤波的三星时差运动目标定位技术

针对三星时差无源定位体制的特点,研究空中运动目标辐射源定位技术。在匀 速直线运动目标模型下,通过改变地球方程参数,利用牛顿迭代算法给出目标的瞬时初始定 位点,并在此基础上利用不敏卡尔曼滤波对运动目标进行跟踪定位。仿真验证表明 ,利用三星时差测量体制和相关滤波算法,可以有效实现空中运动目标的跟踪定位,精度优 于5 km;同时在精确初始值的引导下,滤波算法收敛速度更快,定位精度更高,航迹更 为连续。