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11.
John R. Cable 《International Journal of the Economics of Business》2008,15(2):201-228
We review the logic and implications underlying both static and dynamic models of competition, and associated tests of competitive effectiveness. Complications arising due to innovation, mergers and cyclical factors are discussed. Points raised in the theoretical discussion are illustrated with case histories and estimates for a number of US and UK companies. The empirical analysis tests a larger set of models than has been used in most previous work, and uses longer time series of company profits. We conclude that the patterns of profits observed in both countries are consistent with a larger and more complicated set of models of the competitive process than has been assumed until now, and that further work remains to be done in clarifying both why some firms are persistently profitable, and the nature of the ‘shocks’ that appear to produce structural breaks in the time series of companies’ profits. 相似文献
12.
13.
通过建立基于B/S方式影像技术专业教学资源库,加强专业课程系列化资源建设,构建为教师和学生服务影像技术专业资源网络平台,实现网络平台下教学与学习的统一,提升管理层次。 相似文献
14.
本文基于Lavielle和Teyssière(2005)提出的惩罚对照函数,对我国上证综指自2005年7月1日至2010年6月30日的5分钟收益率序列,及其已实现波动进行波动结构变点检测,结果发现有两个结构变点。针对这两个结构变点,本文采用了HAR-RV-J模型对其已实现波动进行分段建模,研究不同期限的投资者对股市波动的影响作用。实证分析的结果表明结构突变发生的时间均能与相应的重大经济事件相对应,而且随着时间的推移,短期投资者对股市波动的影响逐渐加大。 相似文献
15.
16.
17.
18.
利用进化策略建立产生混沌的优化感知器模型。该模型产生的混沌序列更换调整容易。计算机仿真结果表明:该模型比BP算法训练的多层感知器模型能更好地重构的混沌吸引子。 相似文献
19.
In the analysis and prediction of many real-world time series, the assumption of stationarity is not valid. Aspecial form of non-stationarity, where the underlying generator switches between (approximately) stationary regimes, seems particularly appropriate for financial markets. We introduce a new model which combines a dynamic switching (controlled by a hidden Markov model) and a non-linear dynamical system. We show how to train this hybrid model in a maximum likelihood approach and evaluate its performance on both synthetic and financial data. 相似文献
20.
高阶矩波动性建模及应用 总被引:8,自引:0,他引:8
许启发 《数量经济技术经济研究》2006,23(12):135-145
为度量高阶矩风险的动态特征、考察时变高阶矩风险对金融投资决策的影响,本文提出了一个新的高阶矩波动模型:NAGARCHSK-M模型。讨论了该模型的包容性,给出了关于高阶矩波动性建模的一整套建模技术,基于正态密度的Gram-Charlier展开给出了模型的参数估计方法。利用该模型对我国股市的高阶矩风险进行了动态描述,并讨论了时变方差风险、时变偏度风险和时变峰度风险对资产收益的影响。 相似文献