房地产业谨防投资风险

随着我国房地产业的不断发展，国内市场日新月异，在确定房地产投资项目时，由于诸多因素的影响，投资决策所面临的不确定性和风险性将越来越大。     

能量计量溯源性的建立及其标准化

围绕天然气能量计量技术发展的需要,ISO及OMIL等国际组织相继发布并修订了一系列重要标准与规范。其总体目标是:通过建立与完善量值传递(或溯源)链的途径以提高能量计量系统的准确度;并将气相色谱分析系统的不确定度评定与精密度评价结合一体,通过蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟的途径以评定整个管输商品天然气网络系统的测量不确定度。根据当前国际发展态势,对我国能量计量技术及其标准化的发展提出了若干认识与建议。     

商业银行挂钩型理财产品期望收益率的模拟以及其风险度量（使用VaR）

本文用汇率的蒙特卡洛模拟来估计收益率并计算分析其VaR.     

基于VaR模型的股票组合投资分析

本文首先介绍了VaR的定义及其计算方法,然后给出一个股票组合,通过蒙特卡洛模拟方法预测一段时间后的最大损失,最后提出了在进行VaR应用时所需要关注的几点问题.     

随机数在随机事件与概率教学中的应用探索

本文对在随机事件与概率中的常见问题提出了一种新的借助于计算机实现的解决思路,即通过机器自动产生随机数后构建相应的数学模型,再通过编程计算得到最后结果。该方法既为概率论的教学带来了创新性思维,也为当前的教师提出了新的挑战。     

电动汽车充放电的优化管理

随着资源与环境问题不断加剧,电动汽车得到了越来越普遍的推广。本文从EV用户出发,根据其与充电站和电网的交互行为,研究了目前电动汽车充电行为与经济效益问题。对问题一,首先对数据进行处理,得到700辆车一天中的行为特征量数据。用matlab画出经验分布图像,判断其分布类型,再通过K-S检验验证正确性。将每个分布律相乘即可得到整体的分布规律。根据分布规律,计算规模化电动汽车的年用电量。对问题二,利用第一题的结论,生成符合充电开始时刻和连接时长分布的随机数,进行蒙特卡洛仿真,将充电功率累积到充电负荷曲线上。第二问是目标规划问题,以投资最少作为目标函数,满足用户需求和降低峰谷差作为约束条件进行优化。对问题三,根据已有数据总结出每15分钟时间段内的需求量,根据购电和售电关系写出目标函数和约束条件,用lingo求解即可得到最大利润。允许弃光问题中,只需将目标函数中向电网售电的部分去掉,其余均与第一问相同。对问题四,要求对配电网中电动汽车充放电行为优化,首先采用动态规划的方法,对电网进行优化,求电网有功网损最小值,进而采用分层序列发,将求得的电网有功网损的最小值作为约束,采用线性规划和蒙特卡洛仿真的方法,最终得到电动车车主总花费最小的充放电行为方案。对问题五,综合前四问的分析结果和方法,对电动汽车和电网之间信息的相互交流进行分析、综合评价,在深刻了解电动汽车发展意义的前提下,根据切实的问题结果和分析过程,综合评价未来电动汽车的发展。     

基于蒙特-卡罗法的不同降雨条件下边坡渗透特性及失稳概率分析

为研究边坡在降雨期间的渗透特性以及稳定性,利用岩土工程软件geo-slope中的seep/w和slope/w模块,以某一边坡为工程背景,模拟分析了大雨、暴雨以及大暴雨3种降雨工况下边坡表面不同监测点以及不同剖面处监测点的孔压力变化规律以及边坡滑坡的可靠性指标和失效概率。结果可为工程实际提供参考。     

VAR方法及测定方法简介

本文介绍了VAR风险管理技术以及三种测定方法历史模拟法、方差—协方差分析方法(Var—Cov),蒙特卡拉罗模拟方法(Monte—Carlo)。同时对对VAR方法的特点和应用进行了说明。     

现代商业银行风险管理中的蒙特卡洛法

通过对风险价值蒙特卡洛法应用的分析,为商业银行风险管理提出建议。     

不确定性分析在稀土联产品投资项目中的应用

不确定性分析是投资项目可行性研究的重要组成部分,有助于投资者较为全面地认识与了解项目的风险,从而有效地控制项目投资中影响较大因素的变化情况,使得项目投资决策的科学性与可靠性得到较大的提升。首先运用敏感性分析方法得到稀土联产品投资项目的主要风险因素。在此基础上,建立随机净现值模型,运用蒙特卡洛模拟,比较投资项目在Gd纯度为99.9%和99.99%两方案下的净现值。其次,运用期望效用理论的基本原理,对项目不确定性进行统计分析。最后以J稀土企业为例,验证了不确定性分析的有效性。