效应时滞与货币政策有效性——中国1993—2001年的实证分析和政策含义

效应时滞是影响货币政策有效性的一个不容忽视的重要因素。本运用时差相关系数法和脉冲响应函数法对我国1993—2001年货币政策宏观调控的效应时滞分别进行了实证研究，结果表明我国货币政策无论是对经济产出还是对价格的影响均是存在一定的效应时滞的，中央银行应提高对货币政策效应时滞的预测能力，为前瞻性货币政策决策提供准确的实证依据。     

我国经济增长与收入分配差异实证分析

本文运用协整分析、向量自回归模型以及格兰杰因果检验等方法，对我国1978年至2005年间经济增长与收入分配差异进行实证分析。结果表明：经济增长与收入分配差异之间不仅存在长期均衡关系。还存在短期均衡关系；两者关系越来越不协调且朝着不健康的方向发展；两者之间存在双向因果关系。文章最后时成因进行分析，并提出政策建议。     

金融发展对城乡收入差距影响的动态效应分析

大多研究表明,我国金融整体发展与城乡收入差距之间具有显著的granger因果关系,而且前者显著地扩大了城乡收入差距。本文选取三个变量利用1978—2004年的数据,建立VAR模型,在此基础上进行脉冲响应函数分析和方差分解,来确定我国金融发展对城乡收入差距冲击的影响程度和贡献度。     

人民币汇率变动与服务贸易额增长率的关系——基于VAR模型的解释

近年来,在全球服务业蓬勃发展、国际产业投资重心向服务贸易转移的背景下,中国服务贸易总额增长迅速,其影响因素众多,本文选取汇率这一影响因素,在建立向量自回归模型的基础上考察1982年至2013年服务贸易进出口总额与人民币汇率变动的关系,并运用脉冲响应函数和方差分解的方法,得出人民币汇率的变动不是引起服务贸易额增长的格兰杰原因,而服务贸易额的增长会导致人民币对美元汇率下降,即服务贸易额顺差会来带人民币升值压力的结论。     

论我国房价与货币政策的相互影响关系——基于VAR模型的实证

本文旨在分析我国的房地产价格与货币政策之间的双向影响机制,并运用VAR模型对它们的关系进行实证检验。实证结果表明,房地产市场已经成为我国货币政策传导的重要渠道,其中货币供应量是影响房价的主要因素,并且房地产价格对宏观经济也有着明显的反馈作用。     

我国货币供给量与经济增长的实证分析

货币供给量与经济增长之间的相互关系一直都是经济学家与政策制定者非常关注的问题。在不同的货币统计口径下（M0,M1,M2）,研究二者的关系能够更加全面的反映中国宏观经济运行。通过运用向量自回归模型和脉冲响应函数分析发现,M0,M1,M2分别与GDP之间存在均衡关系。宏观上来说,广义货币供给量比狭义货币供给量与经济增长的关系更加密切,但是也不能忽略狭义货币供给量与GDP之间的关系。它们也能反映经济运行中的一些问题,因此制定货币政策时要全面综合考量不同货币层次对经济增长的影响。     

城镇化水平与农民收入关系的动态计量经济分析——以四川省为例

文章在建立向量自回归模型的基础上,运用脉冲响应函数和方差分解分析了四川省城镇化水平与农民收入之间的关系。研究结论表明:四川省城镇化水平与农民人均纯收入之间不存在协整关系,但二者之间存在密切的动态关系;四川省城镇化水平对农民人均纯收入的影响明显强于农民人均纯收入对城镇化水平的影响。因此,四川省在推动城镇化发展和促进农民增收方面均应制定长期政策,力求避免短期行为,并且在推进城镇化建设的同时,应更多地关注农民的利益。     

陕西省入境旅游影响因素研究——基于美国来陕旅游的实证分析

基于1991—2011年美国来陕旅游的相关数据,建立了旅游需求与汇率、收入水平、消费价格的向量自回归模型。通过协整检验、脉冲响应函数和方差分解对旅游需求与汇率、收入水平、消费价格之间的关系进行实证分析。协整检验的结果表明,旅游需求与汇率、收入水平、消费价格之间存在长期稳定的均衡关系,收入水平对旅游需求是正影响;消费价格对旅游需求是负影响;汇率对旅游需求的影响并不显著。脉冲响应分析表明,旅游需求自身和收入水平对旅游需求有较显著的正向冲击,且持续时间长;而汇率和消费价格对旅游需求有一定的负向冲击,持续时间也比较长。方差分解表明,旅游人数对旅游需求的贡献率最大,其次依次是收入水平,汇率和消费价格。     

人民币汇率直接影响我国制造业出口

本文以2001年~2013年HS分类标准下制造业出口的季度数据为样本,用不同要素类型制造业的出口比重描述制造业的出口结构,利用Johansen协整检验和向量误差模型(VECM)及脉冲响应函数法分析人民币汇率水平及其波动对制造业出口结构的长期和短期的影响。结果表明,人民币汇率升值对制造业出口总量有着较强的抑制作用,而不同类型制造业出口对人民币汇率水平和汇率波动的响应差别很大。     

铜期货市场的国际关联性研究--基于中、英、美三国的实证分析

运用协整检验、向量误差修正模型、方差分解和脉冲响应函数等方法研究中、英、美铜期货价格关联性。结果表明：SHFE、LME和COMEX的铜期货价格存在长期均衡关系,总方差中来自于上海、伦敦和纽约交易所的分别为39.01%、60.43%和0.56%;脉冲响应函数分析得出,LME在国际铜期货交易及定价中居于主导性作用、COMEX的作用则很小,SHFE对国际定价的影响在不断提高。