我国房地产指数收益率的波动性研究

自回归条件异方差(ARCH)模型是最简单的条件异方差模型,ARcH类模型在金融时序数据的波动性中具有很好的效果。文章利用ARcH类模型对我国房地产指数增长率的波动性进行了实证研究。结果表明房地产指数存在着明显的ARcH效应;GARCH模型更能准确地描述房地产指数的波动特征,且其波动性是对称、持续性的,房地产指数不存在明显的杠杆效应。     

基于期权的供应链协调契约风险收益研究

文章研究单周期的两级供应链契约模型,在供应链契约中引入单向和双向期权以分析零售商的风险和收益,而期权出售者向零售商收取的费用由期权产生的支出成本以及风险报酬组成。最后采用均值—方差方法得出零售商的有效前沿,通过数据分析得出零售商可以通过风险和收益选择合适的期权。     

方差分量线性回归模型在船舶维修保养费用分析中的应用

船舶维修保养是航运企业管理中的不可缺少的重要组成部分,是使生产力再生的过程。关于船舶维修保养的研究主要集中在维修管理体制和维修保养思想等定性研究方面,本文将数理统计方法与船舶维修保养工作的实际相结合,应用spss统计软件和matlab矩阵处理软件,建立了船舶全寿命维修保养费用的方差分量线性回归模型。这个模型可以为船舶技术管理工作提供一定的数据参考作用。     

入境缅甸水产品病原微生物感染携带情况调查

[目的]了解入境缅甸水产品中病原微生物的污染情况,掌握各类入境水产品的疫病疫情动态,为口岸入境食品的监测预警和分类管理提供科学依据.[方法]采用国标和检验检疫行标方法进行实验室检测.[结果]从进口鲜鳝鱼及其包装箱内水样中检出O139群霍乱弧菌6批、O1群小川血清型霍乱弧菌1批.从进口冰冻鱼、冰冻虾中检出肠出血性大肠杆菌O157:H7 34批,从进口冰冻鱼中检出单增李斯特菌27批,从进口冰冻鱼、冰冻牡蛎鱿鱼和鲜螃Ζ蟹、鲜海螺中检出副溶血性弧菌52批,从进口冰冻带鱼中检出异尖线虫73批,病原微生物合计检出率冰冻鱼为13.8%,冰冻虾为9.2%,牡蛎等其他冰冻水产品为0.3%,鲜螃蟹为8%,鲜鳝鱼为3.8%,海螺等其他鲜活水产品为0.2%.[结论]从缅甸进口的各类水产品中病原微生物的感染携带情况有明显不同,在口岸检验过程中针对不同的品种,选择性地开展实施检验项目,不仅可以提高检测准确性,降低检验检疫风险,还可以减少重复劳动,节约检验成本.     

中国财政政策动态效应的实证分析:1998~2004

本文对中国1998~2004年间实行的积极性财政政策的动态效应进行了实证研究。基于对数据性质的考察,我们选用了结构性VECM模型来研究。在结构性模型中,我们引入了长期约束和短期约束来识别宏观经济变量中的冲击向量,并利用脉冲响应函数和方差分解的方法,对冲击向量的动态效应进行实证研究。模型的实证结果表明,财政支出冲击对总产出具有正向效应而税收收入冲击则具有负向效应,且支出冲击的正效应略大于税收收入的负效应。该结论印证了凯恩斯主义关于财政政策的主要结论。同时实证结果对我国1998年以来的积极财政政策的效果给予了支持:增加财政支出的效应很大程度上被同期税收收入的增长所抵消,财政政策对产出的贡献并不像预期的那么显著。     

关注能源消耗，推动可持续发展--对我国能源消耗影响因素的计量分析

近年来，中国经济快速发展，但是能源消耗存在着严重的问题。在分析我国能源消耗问题的基础上，首先通过定性分析和使用Eviews软件将相关变量进行线性回归后，得到初步的模型。对模型及其经济意义进行检验及修正，使得模型通过了异方差和自相关的检验，最终得出我国的能源消耗量与可供消耗的能源量和我国的人口总数相关性较强这一结论，并根据结论提出相关的政策建议。     

基于VaR的风险平价模型及实证研究

由于波动率难以描述资产的下行风险,构造了基于VaR的风险平价模型,该模型采用VaR值来度量资产的风险,然后运用风险平价的思想来构造投资组合。实证研究结果表明:基于该模型构造的投资组合虽然在年化收益方面不及传统的等权重投资组合,但是却在风险控制及夏普比率、卡尔玛比率方面具有明显优势。对于追求夏普比率最大化或者卡尔玛比率最大化的投资者来说,基于该模型构造的投资组合不失为合理选择。     

基于适应度值方差布谷鸟算法参数调整

为了使布谷鸟搜索算法在保持快速搜索能力的同时,提高算法寻优精度.本文首先分析算法参数pa和β对迭代过程所得适应度值方差的影响,根据方差的变化动态调整算法搜索过程中参数的取值,提出了一种基于适应度值方差改进的布谷鸟搜索算法,并通过5个标准测试函数分别对CS和VCS进行测试,结果表明,VCS的寻优性能优于CS.     

人民币即远期汇率差异与利率水平的相关性实证研究

本文基于抵补利率平价模型,分析人民币远期汇率与即期汇率的差额走势与国内外利率差异的相关性,利用误差修正模型浅析两者的相关性以及长期均衡关系,并给出结论建议。