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企业发生财务危机,不能归还到期贷款是商业银行信贷资产的主要风险来源,商业银行如何构建恰当的信用风险评估模型来预测企业的财务危机,从而避免这类信用风险的出现就显得尤为重要。本文以我国上市公司为研究对象,结合杜邦分析法建立了基于生存分析的信用风险评估模型,模型对于随机选取的预测样本,其提前1年、2年和3年的预测准确率分别达到86%、72%和68%。通过与Ahman模型、Ohlson模型预测结果的比较和鲁棒性检验的结果发现,该模型同时具有可以使用时间序列、无需样本配对、中远期预测能力强和高鲁棒性的特点.这些特点特别对于商业银行中长期信贷风险管理具有较高的应用价值. 相似文献
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随着竞争的加剧、金融管制的放松和信息技术的发展,客户需求的满足能力是商业银行可持续发展的关键所在。通过发现和消除产生顾客不满的因素、提升顾客的满意水平,正成为商业银行提高竞争力的一个重要手段。文章提出了商业银行顾客满意度诊断系统的概念,将商业银行顾客满意度的诊断信息引入到商业银行内部的经营过程之中,在对这些信息综合分析的基础上,辨识出顾客满意敏感因素,然后通过职能部门的整改,提高商业银行的顾客满意水平,并在此基础上分析了该系统构建过程中应注意的三种协调关系。 相似文献
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财务危机预警模型在商业银行信贷风险管理中的应用 总被引:9,自引:0,他引:9
商业银行不良信贷已经成为其发展的瓶颈,商业银行要发展,就必须从根本上降低未来不良贷款形成的可能性。本文认为形成不良贷款最主要的原因是企业盈利能力的下降。因此借助我国上市公司的财务样本数据,建立了企业财务危机预警的生存分析模型——Cox模型,该模型具有可以使用时间序列、无需样本配对、连续预测和高鲁棒性的特点,能够为商业银行提供更为有效的企业财务危机预测,从而降低商业银行不良贷款的形成。 相似文献
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商业银行信用风险评估的生存分析模型及实证研究 总被引:4,自引:0,他引:4
企业发生财务危机,不能归还到期贷款是商业银行信贷资产的主要风险来源,商业银行如何构建恰当的信用风险评估模型来预测企业的财务危机,从而避免这类信用风险的出现就显得尤为重要。本文以我国上市公司为研究对象,结合杜邦分析法建立了基于生存分析的信用风险评估模型,模型对于随机选取的预测样本,其提前1年、2年和3年的预测准确率分别达到86%、72%和68%。通过与Altman模型、Ohlson模型预测结果的比较和鲁棒性检验的结果发现,该模型同时具有可以使用时间序列、无需样本配对、中远期预测能力强和高鲁棒性的特点,这些特点特别对于商业银行中长期信贷风险管理具有较高的应用价值。 相似文献
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