我国国债投资组合风险度量的实证分析

对我国国债市场所流通的国债应用弹型策略和杠铃型策略构建投资组合 ,进行实证分析并利用Gol ub&Tilman风险值模型对所构建的两个组合进行风险值度量 ,从而发现在投资年限较短时采用弹型策略风险较小 ,而投资年限较长时采用杠铃策略风险较小。     

我国电费类诉讼案例分析

一直以来，用户欠交电费是电网企业经营管理工作中的一道难题，因电费引发的诉讼占供用电业务诉讼的44．82％。整理分析了近年来国家电网公司系统因电费引发诉讼的案件情况，从拖欠电费、电价调整、供用电合同条款分歧、违约用电等分析了电费诉讼案件的发案原因及此类案件反映出的相关问题，提出了电网企业加强电费诉讼案件处理的策略。     

基于股票与债券的避险策略

本文主要讨论了基于股票与债券的避险策略。对于任意给定的一只股票，根据金融工程学的基本原理，我们在一定条件下能求解出一个零息票债券，并用上述的股票和零息票债券构建一个避险组合去规避风险。此避险组合能够很好地规避股票与债券的随机波动风险。     

用VAR测量可转换债券的市场风险

用金融市场风险测量模型-VAR量度在我国固定利率的条件下的可转换债券的市场风险,可以使 投资者选择风险较小的转换债券进行投资,进而可以选择有利的投资组合,使投资效益最大化。     

基金折价与基金未来收益波动性的动态关系研究

封闭式基金折价是近几年来国内金融界研究的热点问题。研究封闭式基金折价与基金未来收益之间的动态关系，并用GARCH(1，1)模型分析基金折价与基金未来收益波动性之间的关系。实证分析表明：基金折价变化与基金未来收益变化正相关；并且基金折价能够解释和减缓基金收益波动的持续性。     

中国城市现代化水平的综合评价

采用多元统计分析中的主成分分折方法,从反映城市综合现代化水平的指标体系提炼出六个互不相关的主成分,对国内51个典型城市的现代化水平给予综合评判。然后采用聚类分析方法对其分类,用以找出各类城市的优势和差距,便于针对性地制定提高其现代化水平的对策。     

中国城市现代化水平的综合评价

采用多元统计分析中的主成分分析方法，从反映城市综合现代化水平的指标体系提炼出六个互不相关的主成分，对国内51个典型城市的现代化水平给予综合评判。然后采用聚类分析方法对其分类，用以找出各类城市的优势和差距，便于针对性地制定提高其现代化水平的对策。     

VaR RAROC与投资组合问题探讨

以VaR为风险度量工具、以RAROC作为目标函数的投资决策模型。利用资产回报分布的偏度和峰度 ,对VaR进行调整 ,使它可以应用于非正态分布时的资产组合风险价值估计 ,而不增加计算的复杂性 ;同时又对RARAOC作了修正 ,使之克服了RAROC的缺点。应用此模型 ,使投资组合经理在受到内外部施加VaR限额约束时 ,在上级以RAROC作为投资业绩评估工具的情形下 ,可以有效地实现资产组合的优化配置。     

SV—N与SV—M模型测量股市波动性的应用

与传统的GARCH类模型一样,SV模犁(随机波动模型)是用来捕捉股市波动特征的一个较好的模型,该模型在国外得到广泛的应用.实证研究表明:利用SV模型的两个子类,即基于正态分布下的SV模型(SV-N)和均值SV模型(SV-M)来测量我国沪深股市波动性明显优于GARCH类模型,能够更好地描述其统计特征.     

广东省各城市经济发展相对效率的DEA评价

将DEA理论应用于广东省21个城市的经济系统的分析中，用C^2R模型对各城市的经济发展相对效率进行了评价，根据评价结果结合各地实际情况提出了提高发展效率的建议。