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与传统的GARCH类模型一样,SV模犁(随机波动模型)是用来捕捉股市波动特征的一个较好的模型,该模型在国外得到广泛的应用.实证研究表明:利用SV模型的两个子类,即基于正态分布下的SV模型(SV-N)和均值SV模型(SV-M)来测量我国沪深股市波动性明显优于GARCH类模型,能够更好地描述其统计特征. 相似文献
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