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股指期货的套期保值问题 总被引:1,自引:0,他引:1
中国金融市场即将推出股票指数期货。本文吸收和借鉴了国外的研究成果,对股指期货的套期保值问题进行了系统研究,采用方差法和β系数法对风险最小化的套期保值比率进行了充分论证,并结合案例进行了模拟计算。本文根据资本资产定价模型,建立了一元线性回归方程,对流行的β系数法进行了检验和重要修正,对套期保值实践具有重要的指导意义。 相似文献
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LME铜已经创下历史新高,并继续不断向上拓展空间,高盛、德意志银行等机构有意推出现货铜ETF基金的计划将放大金属铜的金融属性,且会将货币环境、突发事件及政府监管活动的效应放大化,况且中国经济有望继续高速发展,这都对铜的价格上涨增加了新的动力。 相似文献
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郭洪钧 《上海财经大学学报(哲学社会科学版)》2007,9(3):68-75
中国金融市场即将推出沪深300股票指数期货。本文吸收和借鉴了国外的研究成果,深入探讨了股指期货的定价问题,包括什么是股指期货的定价模型、股指期货价格均衡的条件、无风险套利的实例分析、股指期货价格背离的原因以及为消除价格背离应采取的若干对策。经过充分的论证,本文明确提出了中国证券市场应尽快推出沪深300指数交易所交易基金(ETF),并适时引入股票卖空机制的建议。 相似文献
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股票指数:期货价格与现货价格的领先——滞后关系 总被引:3,自引:0,他引:3
郭洪钧 《经济理论与经济管理》2007,35(6):48-52
股指期货出现后,国际金融市场出现了一个重要的研究领域,即股票指数期货价格和现货价格的关系问题。这不但是一个理论问题,而且是一个实证问题,国外学者对此进行了大量的研究。研究的焦点之一是这两个价格是否具有领先—滞后关系(lead-leg relationship)。 相似文献
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