转股价修正条款价值与可转债定价研究

在研究可转债定价问题时考虑转股价修正条款是十分必要的。尤其是在2008年的熊市中,各可转债纷纷调低转股价,转股价修正条款给予了投资者保护作用不容忽视。基于AFV模型,本文建立了包含转股价修正条款的定价模型,并利用有限差分法进行数值求解。     

基于转股价修正条款的可转债定价

在研究可转债定价问题时考虑转股价修正条款是十分必要的。尤其是在2008年的熊市中,各可转债纷纷调低转股价,转股价修正条款给予投资者保护作用不容忽视。基于AFV模型,本文建立了包含转股价修正条款的定价模型,并利用有限差分法进行数值求解。     

转股价修正条款价值与可转债定价研究

在研究可转债定价问题时考虑转股价修正条款是十分必要的。尤其是在2008年的熊市中，各可转债纷纷调低转股价，转股价修正条款给予投资者保护作用不容忽视。基于AFV模型，建立包含转股价修正条款的定价模型，并利用有限差分法求解转股价修正条款的价值。     

金融资产定价的方法论评述

本主要讨论有关金融资产定价的方法论问题。我们首先分析金融市场上的套利机会与均衡之间的关系，然后分析金融资产的无套利定价方法与均衡定价方法的特点。     

注意林区道路建设的几个问题

林业企业经济效益除主要反映在林产品的收益外，还表现在对林区道路等基本建设的投入上。目前我国林业企业内部道路网密度较低，每公顷只有4m左右，而林业发达国家则达20m以上。为搞活林业经济，持续进行木材生产，满足营林、森林防火和人民物质文化生活需要，还需修建大量的林     

沪深300股指期货套期保值实证研究

本文采用协整筹分析方法,对沪深300 股指标的进行投资组合研究,给出了动态投资组合的操作方法,结果表明基于模型选择的投资组合具有较好的系统均衡性和较高的收益率.同时对静态选择的50只股票组合、基于模型动态选择的7只股票的投资组合以及单个股票投资进行沪深300股指期货套期保值比的模拟实证分析,采用OLS回归模型估计法、双变量向量自回归模型方法、基于协整关系的误差修正模型方法、GARCH模型方法、简化的误差修正模型方法,对不同模型方法下的套期保值比进行实证研究.     

股指期货套期保值比率与绩效实证研究

本文运用协整等分析方法,采用0LS回归模型方法、双变量向量自回归模型方法、基于协整的误差修正模型方法、广义自回归条件异方差（GARCH）模型方法、误差修正的GARCH模型方法等对不同模型下的套期保值比率进行实证研究。发现采用各种方法计算的结果都优于“幼稚法”,但各种方法的结果差别不大。最后运用最小方差法对套期保值的有效性做出评价。     

沪深300股指期货套期保值实证研究

本文采用协整等分析方法,对沪深300股指标的进行投资组合研究,给出了动态投资组合的操作方法,结果表明基于模型选择的投资组合具有较好的系统均衡性和较高的收益率。同时对静态选择的50只股票组合、基于模型动态选择的7只股票的投资组合以及单个股票投资进行沪深300股指期货套期保值比的模拟实证分析,采用OLS回归模型估计法、双变量向量自回归模型方法、基于协整关系的误差修正模型方法、GARCH模型方法、简化的误差修正模型方法,对不同模型方法下的套期保值比进行实证研究。     

树叶制农药八法

多年来的实践证明，许多树叶具有防治农作物病虫害的作用，用树叶制作土农药，不仅可有效地防治农作物病虫害，而且可降低生产成本，同时还可减少对环境的污染。     

青藏高原的绿衣使者

在进入立夏季节的祖国南疆,早已是绿树成荫,百花吐艳。然而江河源头的巴颜喀拉山一带却还不显一丝春意。这里就是号称“世界屋脊”的青藏高原,它平均海拔3800米,比平原缺氧20%～40%,气温低,无霜期短,昼夜温差大,打破了我国传统的四季之分。就是在这冰天雪地的“世界屋脊”上,有一支战斗集体,担负着18