中国东中西三大区域之间及区域内部经济增长的收敛性——基于时间序列的实证性检验

本文试图运用所学的时间序列分析方法,对中国东中西三大区域之间及每个区域内部各省份之间的经济增长状况进行单位根和协整检验,并根据Bernard&Durlarf(1995,1996)对收敛的定义,得出结论:中国东、中、西三大区域之间的经济增长不存在收敛趋势,从长期来看,各地区受三个或者两个(p-r)共同冲击的影响.中西部地区内部各省份之间的经济增长不存在收敛的趋势,而东部地区内部各省份之间的经济增长在一定程度上具有收敛性.     

Granger因果关系检验应用中的若干问题

分析了实践中应用Granger因果关系检验存在的一些问题,如信息遗漏,变量变换改变因果关系的性质、变量单整性对检验程序的影响以及检验模型的选择等,并提出在线性投影上有初步证据的因果概念。进而,应用单整变量之间Granger因果关系的一般检验程序对1978~2013年我国货币供给量与价格水平、产出之间的Granger因果性重新进行检验。     

我国实际利用外资额与经济增长关系的实证研究

通过对1985—2013年我国实际利用外资额和实际GDP的时间序列数据进行分析,发现二者存在显著的线性关系。通过对其线性回归方程进行弹性分析得出中国经济发展过于依赖投资,外资在推动我国GDP增长的过程中起着重要作用。对二者的单整检验发现,实际GDP与实际利用外资均非平稳序列,经过差分变换后,实际利用外资是二阶单整序列,实际GDP是一阶单整序列。由其趋势图和分析得到,二者不具有协整关系,即我国实际利用外资额与实际GDP在长期不存在均衡关系。     

上海出口集装箱运价指数波动研究

2009年10月16日,上海航运交易所推出新版上海出口集装箱运价指数（SCFI）,本文对SCFI进行了分析和检验.首先,运用ADF检验对SCFI的对数序列进行检验,得出SCFI的对数序列是一个单位根过程,是非平稳的;然后,对SCFI的对数序列进行一阶差分,差分后是平稳的,也即SCFI对数序列是一阶单整的;最后,运用ARCH LM检验得出SCFI对数序列存在高阶ARCH效应,并用GARCH（1,1）模型消除残差序列的条件异方差性.     

影响棉花价格波动的因素分析及对策

选取2001年～2010年间的样本数据,运用单整检验、协整检验、格兰杰因果检验等方法对影响我国棉花价格波动的因素进行了实证分析.结果表明,货币供给量(M2)是棉花价格变动的格兰杰原因,棉花生产量和棉花进口量都不是它的格兰杰原因.最后对实证结果进行了理论分析,并提出了相应的对策建议.     

伪回归分析及模型修正——来自深沪交易所3974个交易日数据分析

在大样本条件下,当两个变量均为非平稳时间序列时,这两个变量间所进行的回归就可以有导致伪回归现象。这是因为传统的显著性经验所研究的变量间的关系在事实上是不存在的,这也是利用单位根检验数据序列是否平稳的原因之一。但在实证研究中,多数的宏观经济变量都是非平稳的或带有趋势的,本文以来自深沪交易所3974个交易日数据进行了实证分析。     

上证综合指数协整关系的实证分析

本文运用协整理论,对上证综合A指和B指间的长期均衡关系进行实证分析。分析结果显示,上证A指和上证B指之间是协整的。然后以误差修正模型的形式定量给出协整关系的表达式,通过比较误差修正模型在B股向境内投资者开放前后的变化,支持了上海股市A、B股分割状况有所改善的结论,揭示出上海股市自身特有的发展规律。     

深圳成分A、B指协整关系的实证分析

运用计量经济学中的协整理论，可以对深圳成分A指和成分B指间的长期均衡关系进行实证分析。分析结果表明，成分A指和成分B指间是协整的。以误差修正模型的形式定量给出协整关系的表达式，通过比较误差修正模型在B股向境内投资者开放前后的变化，支持了中国股市A、B股分割状况有所改善的结论，揭示出深圳股市自身特有的发展规律。     

中国股市A、B股分割的实证分析

本文运用计量经济学中的协整理论和Granger因果关系检验,选择上证A指和上证B指为代表,对中国股票市场A,B股分割的状况进行了实证分析。结果表明：在1997年1月1日至2001年2月19日这段时间区间。上证A指和上证B指间不存在长期均衡关系,也不存在Granger因果关系;在2001年2月28日至2004年11月19日这段时间区间,上证A指和上证B指间存在长期均衡关系,并且在Granger意义上存在着上证A指对上证B指的引致关系。本文以误差修正模型的形式定量给出了长期均衡关系的表达式。     

自回归单整移动平均模型在财政支出预测中的应用

财政支出是一个地区或国家经济指标体系中的一个核心指标,它能综合反映经济活动总量和衡量一个地区或国家的工业经济发展水平。对财政支出进行定量分析并对其做出较为准确的预测则可以为相关部门或者企业制定发展规划、实施相关措施提供可靠的理论预测参考。通过财政支出规模和结构的预测,有利于指导未来财政支出结构优化工作的进行,同时建立财政支出结构预警体系,对于财政支出结构中出现异常波动的部分进行重点关注。本文是对财政支出预测理论和途径的一种探索,引入自回归单整移动平均模型,在模型的进一步使用中还需注意其他影响因素的出现,如经济波动、财政政策的大幅度调整等,未来还需要引入相关的要素对财政支出预算模型和理论进行不断完善。