| 违约损失率影响因素研究 |
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| 作者姓名： | 侯甜甜 黄海波 汪翀 |
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| 作者单位： | 中国人民银行成都分行,四川成都,610041;西南财经大学,四川成都,611130;中国银行四川省分行,四川成都,610031 |
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| 摘 要： | 违约损失率(LGD)影响因素是学术研究热点。现有文献在建模时仅关注数据库常规字段信息,对违约资产管理过程缺乏了解,继而缺乏相应经济、司法环境的针对性分析,导致现有文献结论存在极大差异甚至冲突。本文采用某国有大型银行四川分行不良资产数据,通过回归分析得到初步结论,并和资产处置过程、现有文献结论、从业者调查问卷结果相结合,得出最终结论,其中抵质押司法处置障碍、保证人独立性、上市公司背景等影响因素在已有文献中少有提及。最后,本文突破常规模型,并未将所有显著影响因素都纳入LGD模型,而是在动态博弈框架中分析不同主体偏好和信息获取能力,从而对其LGD的管理策略提出差异化政策建议。
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| 关 键 词： | 违约损失率 违约资产处置 影响因素 回归分析 问卷调查 |
Research on the Influence Factors of Default Loss Rate |
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| Authors: | Hou Tiantian Huang Haibo Wang Chong |
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| Abstract: | Hou Tiantian;Huang Haibo;Wang Chong |
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