新巴塞尔协议与商业银行操作风险管理

新巴塞尔资本协议下,操作风险成为商业银行面临的三大风险之一。操作风险的管理分为识别、评估、监督和控制四个阶段。新巴塞尔协议明确界定了操作风险的内涵,对操作风险的定量评估方法有单一指标评估法、标准化法和高级计量法,定性评估方法有自我评估、风险图、风险指标法和情景分析。具体的控制措施有风险规避、损失预防和控制、损失降低、风险融资四种方法。本文最后结合实际论述了我国商业银行的操作风险管理。     

RCSA工具的应用实践

对于银行业金融机构来说,风险控制与自评估（RCSA）是一个展现信息科技风险管理理念的良好工具。要控制运维层面的操作风险,其关键点和重点在于使一线操作人员参与到风险识别和评估的整个环节中去,并在专业风险管理人员的统一协调下,发掘日常操作中潜在的风险。梳理现有流程,提取关键操作。为了将有限的精力投入到风险最高、影响最大的地方,我们首先需要针对现有运维操作的各个方面进行总体风险评估,选择某重要系统的高风险操作为切入点,并整理、提取出其中关键的操作流程。以这些操作流程作为风险评估的对象,不仅有利于迅速定位风险、引起参与人员重视,更能为今后风险控制矩阵在一线员工中实现自我更新提供重要依据和参考。     

探路操作风险管理建设——欧洲金融机构操作风险管理实践对中国银行业的启示

新资本协议将操作风险纳入监管范畴,并且要求金融机构为操作风险配置相应的资本金水平。在新资本协议框架下,银行必须建立有效的操作风险管理体系对操作风险进行识别、评估、监控和控制,并鼓励银行积极、主动地开发操作风险计量的各种方法,确保银行为防范操作风险持有足够的资本。银行。可以根据自身风险管理的能力选择基本指标法、标准法、高级计量法三种不同方法计算操作风险的资本需求。     

关于操作风险关键风险指标的研究

在商业银行操作风险管理当中，关键风险指标（KRI）、损失数据收集（LDC）和风险与控制自我评估（RCSA）是操作风险管理的三大工具。关键风险指标、损失数据收集和风险与控制自我评估在操作风险管理中的作用不同.     

保险公司操作风险损失分布量化及其应用

为探讨适合我国保险公司操作风险量化模型应用,本文尝试使用损失分布法对操作风险损失分布进行量化研究,并运用案例对某保险公司操作风险损失数据取得经验分布,寻找损失数据的规律,评估其风险影响程度,并使用该模型进行风险监控,有助于保险公司对未来风险及时防范。国内保险公司可以积极尝试建立本公司操作风险损失数据库,并探索操作风险数据量化分析模型,有助于提高公司操作风险管理水平,提升决策的科学性和稳健性。     

信托公司经营风险及其管理对策

文章分析信托公司经营存在信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险,提出了信托公司风险管理应加大尽职调查力度,构建信托专用信用分析模型;加强市场风险监测,做好信托项目评估;建立流动性风险管控机制,防范流动性风险隐患;重视操作风险管理,完善操作风险管理流程.     

试论我国资产评估风险的防范对策

当前我国资产评估面临着许多风险,而如何规避和防范这些风险,是我国资产评估机构能否规范操作、健康发展的关键。本文通过分析当前我国资产评估中存在的风险,并提出防范策略,为提高评估机构应对国际国内两个市场的竞争挑战提供帮助。     

灰色综合评价法在技术资产价值评估中的应用

本文针对技术资产评估中存在较大的人为因素和不确定性的影响而导致评估结果难以为风险投资公司和创业者所接受的状况,运用灰色系统理论提出了一个灰色综合评估模型,并通过一个实例说明其应用,从而为技术资产评估问题探索一种新的操作思路,为风险投资公司和创业者就技术资产价值方面的合作提供指导和借鉴作用.     

银行操作风险与内部控制自我评估:理论与实践

操作风险与内部控制自我评估(RCSA)是识别和评估操作风险的重要方法,已被广泛使用。随着新巴塞尔协议在我国的实施,RCSA逐步得到国内商业银行的重视和应用。鉴于RCSA的重要性,有必要针对RCSA的实施方法、流程等做更深入的研究,为商业银行提高操作风险管理水平提供借鉴。     

企业集团资金集中管理的操作风险及其缓释

目前操作风险已引起人们的广泛关注,但是,对于操作风险的研究却还尚未成熟。本文站在企业集团资金集中管理的角度,从概念界定、评估和缓释三个方面探讨了操作风险的管理,意在对企业集团资金集中管理下的操作风险管理进行探讨。     

构建央行会计核算风险评价系统的探索和实践——以《央行会计核算风险评价系统》为例

近年来中央银行会计核算业务发展变化十分迅速,风险管理的难度越来越大,现行会计核算内控管理体系分散,重核算、轻管理,以及事后监督"复审型"操作模式等问题存在,难以达到央行会计核算风险管理的要求.探索对各类风险实施分级管理,建立全面的风险识别与评估体系,已成为新形势下中央银行会计核算风险管理的现实要求.人民银行长沙中心支行和湘潭市中心支行以"风险控制"为着眼点,以操作风险导向为切入点,积极探索新型的"风险导向型"监督管理模式,在此基础上开发《央行银行会计核算风险评价系统》,实现对会计操作风险的有效识别、评估和报告,助推会计工作质量和风险防控水平的进一步提升,也为风险管理部门如何调整职能定位、创新履职模式、提升监督质效提供了一条新的途径.     

基于记分卡的商业银行操作风险控制模拟研究

操作风险记分卡是对潜在的操作风险及其环境变化较为敏感,能反映出特定对象的操作风险水平、来源和起因,以及业务操作流程的质量。论文对操作风险记分卡的具体内容进行了完整设计,并对基于记分卡的风险控制模拟方法进行了研究。通过记分卡的评估结果,在损失分步法下使用蒙特卡洛模拟得到控制前后的损失分布,可为控制方案的选择提供依据,并发现需要改善的风险状况。     

日本金融机构强化操作风险管理方法

本文拟对日本金融机构在强化操作风险管理方面的做法及经验进行介绍。本文构成如下:第一部分描述操作风险特征和强化操作风险管理方法。第二部分介绍强化操作风险体系概要和操作风险总括部门的设置情况。第三部分介绍操作风险计量方法,包括操作风险计量意义与技术上的注意事项。最后部分论述计量以外的操作风险把握和评估事宜。     

基于CSA的商业银行操作风险控制价值模型

操作风险成为商业银行风险管理的重要内容之一,新巴塞尔协议已将操作风险纳入全面风险管理体系。控制自我评估法(Control Self Assessment,CSA)是一种非常有用的操作风险管理工具,但由于操作风险的多样性,导致某些操作风险的内控效果非常有限,不加区分地进行控制必然会降低CSA方法的有效性。论文通过引入控制价值的概念,建立控制价值的评估体系,然后根据控制价值的大小选择对操作风险进行内部控制治理或者建立资本金、外包、保险等风险补偿机制。最后应用一个实例来说明控制价值模型能使内控对操作风险管理的支撑更有针对性、更有效率。     

基于CSA的商业银行操作风险控制价值模型

操作风险成为商业银行风险管理的重要内容之一,新巴塞尔协议已将操作风险纳入全面风险管理体系。控制自我评估法（Control Seif Assessment,CSA）是一种非常有用的操作风险管理工具．但由于操作风险的多样性,导致某些操作风险的内控效果非常有限,不加区分地进行控制必然会降低CSA方法的有效性。论文通过引入控制价值的概念,建立控制价值的评估体系,然后根据控制价值的大小选择对操作风险进行内部控制治理或者建立资本金、外包、保险等风险补偿机制。最后应用一个实例来说明控制价值模型能使内控对操作风险管理的支撑更有针对性、更有效率。     

运营风险领域的信息技术应用

如何运用信息技术来控制业务运营风险?如何挖掘业务运营风险特征进而防范风险?如何建立集风险识别、计量、评估、控制等为一体的业务运营操作风险管理体系?如何实现操作风险的目标管理?……本文从事前、事中、事后的风险防范与控制实际,探讨信息技术在运营风险管理领域的运用,并以构建操作风险管理体系为重点,结合当今世界最先进的质量管理...     

贷款定价的信用风险成本的计量方法

正确评估贷款定价信用风险成本,评估客户的违约风险,合理确定风险补偿水平是贷款定价的重要环节。本文结合影响信用风险成本的主要因素,对商业银行一般客户单项债权与重要客户全部债权的信用风险成本进行了理论与操作层面的分析,为商业银行贷款定价之信用风险管理提供了有益的参照。     

澳新银行风险驱动和控制方法及其启示

澳新银行的风险管理一直被国际银行界视为全球最佳实践，特别是在操作风险管理方面，澳新银行在董事会的授权下成立了专门的操作风险执行委员会，委员会成员包括各条线高级管理人员，并在首席风险官领导下开展工作。在操作风险资本计量方面，澳新银行从2001年起开始操作风险研究工作，2002年建立起以记分卡为核心的操作风险评价和管理系统。澳新银行的记分卡方法涉及操作风险的资本计量和资本分配，它采用一套针对银行特定的风险驱动和控制方法进行评估的核心方法，这种记分卡计量方法被称之为风险驱动和控制方法（Risk Drivers and Controls Approaches，RDCAs）。     

人民银行国库资金操作风险评估与管理探析

近年来,随着国库电子化业务的推进及国库职能体系的日益完善,国库资金操作的重心更多地转向了规范化、系统化的规范层面,但其国库资金操作风险也日益凸显。通过结合国库资金操作风险的实际特点,详细介绍了一种科学的风险评估方法,最后以人民银行A市国库为例,进行了国库资金操作风险评估实证分析,依据评估结果提出了相应的风险管理对策。     

对证券业金融稳定现场评估的实践与思考

对地方证券业开展金融稳定现场评估工作。是全面深入了解地方金融机构改革进展情况、准确把握地方金融机构信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等潜在风险的行之有效的手段。近期,人民银行淄博市中心支行探索制定了《证券业金融稳定现场评估方案》,细化了评估方法,确定了八项现场评估范围,重点从管理制度建设、内外部检查情况、经营业务范围、从业人员资质、岗位设置和绩效考核管理等十个方面对部分证券业金融机构开展现场评估．取得了较好的效果。