商业银行操作风险预测模型及其实证研究

按《巴塞尔新资本协议》中的定义，操作风险分为四类：人员因素引起的操作风险、流程因素引起的操作风险、系统因素引起的操作风险和外部事件引起的操作风险。人员引起的操作风险包括操作失误、违法员工行为（内部欺诈或内外勾结）、违反用工法、关键人员流失等情况。流程因素引起的操作风险包括流程设计不合理、流程执行不严格。系统因素引起的操作风险包括系统失灵和系统漏洞。外部事件引起的操作风险主要包括外部欺诈、突发事件等等情况。操作风险不等于操作性风险。从字面上理解操作性风险极大地缩小了操作风险所包含的范畴。其中属于操作性风险的仅包括人员因素起的操作风险中的操作失误、违法行为和流程因素引起的操作风险中的流程执行不严格等情况。     

农业银行操作风险控制刍议

操作风险并不等同于操作性风险，其范围涵盖了四类：人员因素引起的操作风险、流程因素引起的操作风险、系统因素引起的操作风险和外部事件引起的操作风险。人员因素引起的操作风险包括操作失误、违法行为（员工内部欺诈与内外勾结），违反用工法、关键人员流失等情况；流程因素引起的操作风险又分为流程设计不合理和流程执行不严格两种情况；而系统因素引起的操作风险包括系统失灵和系统漏洞两种情况：外部事件引起的操作风险主要指外部欺诈、突发事件以及银行经营环境的不利变化等情况。如何有效控制操作风险，是农业银行一项亟待解决的现实课题。     

高度重视操作风险

金融业风险特别是银行业风险类型已从单一的信用风险演变成包括信用风险、市场风险、操作风险在内的多类型风险。其中，操作风险是指由非市场因素和信用因素引起的风险，根据《新巴塞尔资本协议》对操作性风险的界定，它是指由于不完善或失灵的内部流程、内部人员和系统或外部事件冲击等因素导致的直接或间接的损失的风险。但从目前媒体频频曝光的金融案件看，操作风险更多是归因于人员因素和外部欺诈等问题。     

防范银行操作风险关键是对人的管理

所谓银行业操作风险，是指由于银行内部程序、人员、系统不充足或运行失当以及因为外部事件的冲击等导致直接或间接损失的风险。巴塞尔委员会将操作风险分为四类：即人员因素、流程因素、系统因素和外部事件因素而造成的风险。人员因素引起的操作风险包括操作失误、违法行为（员工内部欺诈、内外勾结）、违反用丁法、关键人员流失等情况。人员因素又可分为无意失误和故意作案两种。如果无意失误，这仅仅是由于能力所限，操作不当酿成失误，不存在道德风险。而如果是故意作案，性质则完全不同，那就是道德风险。由于道德问题而出现的金融犯罪仅是操作风险中的主要类型，本主要关注的是后一种情况。     

防范操作风险 提升银行管理水平是当务之急

操作风险是指由于内部程序、人员、系统不充足或者运行失当、以及因为外部事件的冲击等导致直接或间接损失的可能性的风险。据调查，从起因上划分，操作风险可以分均四类：人员因素引起的操作风险、流程因素引起的操作风险、系统因素引起的操作风险和外部因素引起的操作风险。笔者认为，防范操作风险是做好案件控防，确保金融业稳健运行的基础，应加以重视。     

我国商业银行操作风险亟待进一步加强管理

当前，我国银行业在操作风险管理理念、操作风险管理框架以及操作风险管理手段上明显滞后，对操作风险尚未有一个全面、系统的认识，仅仅是停留在操作性风险和稽核监督的层面上。正是这种认识上的局限性造成了国内银行业对操作风险理解上的误区，并成为制约国内银行业操作风险管理实践的主要因素。加强商业银行的风险防范工作，成为当务之急。     

重拳打击金融腐败——我国银行业操作风险管理尚有较大差距

2004年6月，巴塞尔银行监督管理委员会(BIS)颁布了最新的《巴塞尔新资本协议》。根据巴塞尔委员会的定义，操作风险是指由于不完善或失灵的内部程序、人员、系统或外部事件导致损失的风险。按照导致风险的因素不同，操作风险可分为四类：人员因素导致的操作风险(如操作失误)，流程因素导致的操作风险(如流程执行不严格)。     

我国商业银行对操作风险的认识

对操作风险的认识误区 自商业银行诞生伊始操作风险就存在，但人们对操作风险的关注和认识是近几年才开始的。1995年巴林银行的倒闭给全球金融机构敲响了警钟，金融理论界和实务界开始研究影响日益巨大的操作风险问题。我国银行业还未全面引入操作风险概念，对操作风险尚没有一个全面、系统的认识。即使是那些已经引入操作风险概念的银行，也仅仅是停留在操作性风险和稽核监督的层面上。这种认识上的局限性带来了我国银行业对操作风险的认识误区，并成为制约银行业操作风险管理实践的主要因素。     

基层银行防范道德风险问题对策研究

一、基层银行道德风险产生的原因及危害 目前，银行业所面临的风险主要包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作性风险等。而操作性风险主要是指银行内部潜在的、由于非市场因素和信用因素引起或和由此带来的银行资产损失和信誉的损害。在实际工作中．道德性风险则是操作性风险中一个重要的影响因素。它是由于银行的从业人员工作失职和主观故意而造成银行的资产损失和社会信誉的损害，     

我国商业银行操作风险亟待进一步加强管理

当前,我国银行业在操作风险管理理念、操作风险管理框架以及操作风险管理手段上明显滞后,对操作风险尚未有一个全面、系统的认识,仅仅是停留在操作性风险和稽核监督的层面上.正是这种认识上的局限性造成了国内银行业对操作风险理解上的误区,并成为制约国内银行业操作风险管理实践的主要因素.加强商业银行的风险防范工作,成为当务之急.     

我国商业银行对操作风险的认识误区及管理缺陷

对操作风险的认识误区自商业银行诞生伊始操作风险就存在,但人们对操作风险的关注和认识是近几年才开始的。1995年巴林银行的倒闭给全球金融机构敲响了警钟,金融理论界和实务界开始研究影响日益巨大的操作风险问题。我国银行业还未全面引入操作风险概念,对操作风险尚没有一个全面、系统的认识。即使是那些已经引入操作风险概念的银行,也仅仅是停留在操作性风险和稽核监督的层面上。这种认识上的局限性带来了我国银行业对操作风险的认识误区,并成为制约银行业操作风险管理实践的主要因素。误区之一:认为操作风险就是操作性风险或操作中的风险…     

RCSA工具的应用实践

对于银行业金融机构来说,风险控制与自评估（RCSA）是一个展现信息科技风险管理理念的良好工具。要控制运维层面的操作风险,其关键点和重点在于使一线操作人员参与到风险识别和评估的整个环节中去,并在专业风险管理人员的统一协调下,发掘日常操作中潜在的风险。梳理现有流程,提取关键操作。为了将有限的精力投入到风险最高、影响最大的地方,我们首先需要针对现有运维操作的各个方面进行总体风险评估,选择某重要系统的高风险操作为切入点,并整理、提取出其中关键的操作流程。以这些操作流程作为风险评估的对象,不仅有利于迅速定位风险、引起参与人员重视,更能为今后风险控制矩阵在一线员工中实现自我更新提供重要依据和参考。     

浅议基层行操作风险的产生与防范

商业银行的主要风险可分为三大类,包括信用风险、市场风险和操作性风险。在银行业所有风险中,操作风险所造成的损失已经发展到仅次于信用风险的程度。因此,防范操作风险是当今中国银行业风险管理的重中之重,是当下乃至今后一个时期需要我们高度重视,并着手狠抓的项重要任务。本文拟从基层行的角度来对银行业操作性风险的产生和如何防范作一简要分析。     

浅析我国商业银行操作风险管理

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。本定义包括法律风险,但不包括战略风险和声誉风险。操作风险可按照风险成因或事件类型等标准进行分类,以满足操作风险管理需要。按风险成因,操作风险可分为内部程序、人员因素、系统因素和外部事件等四类;按事件类型,操作风险可分为内部欺诈、外部欺诈、违约和产品缺陷、其他外部事件、系统失灵和设备故障、执行交割和流程管理、劳动保护等七类。     

基层农村金融机构操作风险防控难的成因及治理路径

文章首先明确基层农村金融机构的操作风险主要分为人员因素、流程因素、系统因素和外部（包括法律因素）四类,指出操作风险的认识误区与主观认识的必然联系,同时,针对不同操作风险类型,从弥补认识不足、完善内控制度建设、健全监督检查手段、建立企业文化等方面提出防控、治理路径。     

防范操作风险应从规避道德风险入手

就目前状况而言,银行的操作风险是一种比较难以控制的风险。因为问题更多地集中在操作人员的道德风险、行为特征等难以量化控制的层面上。普遍存在着内部激励与道德规范不对称的现象,而员工的道德缺失和相对制约机制的缺失,使得对操作风险的发生更是难以遏制。笔者认为防范操作风险应首先从防范道德风险入手,方可有力地规避操作风险问题。一、操作风险与道德风险两者之间的关系巴塞尔委员会将操作风险定义为“:操作风险就是指由于内部程序、人员、系统不充足或者运行失当,以及因为外部事件的冲击等导致直接或间接损失的可能性的风险。”根据该定义,引起农业银行操作风险的因素包括人的因素、制度因素、技术因素及其他外部因素。其中,人的因素包括银行工作人员在进行各种操作时被诈骗或出现意外失误,以及银行职员利用职务之便进行有意的破坏、挪用、侵占银行财产等;制度因素主要指银行内控制度不健全、业务管理流程不完善;技术因素是指由于银行硬件、软件和通讯系统发生故障,致使交易系统中断、延误、崩溃或发生偏差,以及交易人员或风险管理人员使用了错误的模型等;其他外部因素则包括无法预料的外部事件、自然灾害等。道德风险是人们违反道德规范,或从事不道德行为而给他人和社会带来危害...     

明晰操作权可减少操作风险

我国银行业监管部门已从规章制度建设、稽核建设、基层行合规性监督、订立职责制、行务管理公开、轮岗轮调、重要岗位人员行为失范监察制度等方面对防范操作风险进行了要求。但对于银行来说,操作风险的问题主要集中在操作人员的道德风险、行为特征等难以量化控制的层面上。操作权界定不明晰是产生操作风险的根源之一一般来讲,由人员因素引起的操作风险主要表现为     

浅析我国保险公司的操作风险管理

《巴塞尔新资本协议》将金融机构面临的风险概况为三大类,包括信用风险、市场风险和操作风险。其中,操作风险被定义为由于不正确的内部操作流程、人员、系统或外部事件所导致的直接或间接损失的风险。定义包括法律风险,     

小失误引发大风险——对话操作风险管控

4月14日,河北省邯郸市发生震惊全国的金库盗窃案。由此大案所引发了国内银行业对操作风险防范的一系列思考。现代风险管理理论认为,银行业面临的风险主要有信用风险、市场风险、操作风险。与市场风险、信用风险相比,商业银行对操作风险的理解、认识和管理都处于较低水平。20世纪80年代以来,全球金融机构因操作风险已经损失了2000多亿美元。巴塞尔委员会在2002年举行过一次全球操作性风险调查,被调查银行共计报告47269起损失金额超过1万欧元的操作性风险事件,平均每家银行发生操作风险事件528起。操作风险频繁引爆,破坏力量之大令人震惊,建立和完善操作风险管理体系已经成为现代商业银行急需解决的重大课题。为推进我国银行业对操作风险的理论研究与实践研究,本刊将围绕操作风险这一话题,邀请国内资深学者、银行业高管,从理论框架、监管策略、技术防范和风险模型研究的多维角度,共同探讨我国操作风险体系的建立。     

我国移动支付的金融风险分析

近年来，随着移动互联网的快速发展和智能终端的迅速普及，以手机支付为代表的移动支付得到迅猛发展。尽管我国移动支付的发展很快，但目前仍面临着许多亟待解决的风险制约因素，包括政策性风险、法律性风险、监管性风险、技术性风险、信用性风险和操作性风险6方面。只有全面认识这些风险因素，才能推动我国移动支付向更加成熟稳定、健康有序的方向发展。