我国商业银行信用风险管理的现状分析

信用风险是商业银行所面临的基本风险,也是目前中国商业银行最主要的金融风险.银行大量的不良资产和国外银行的竞争,使得提高银行的信用风险管理水平成为中国银行业面临的重要课题.本文分析了当前我国商业银行信用风险存在的主要问题以及成因,并介绍了我国现行的信用风险管理制度.文章最后给出一些相应的对策     

中小银行建立长效机制刻不容缓

信用风险是金融市场最古老的一类风险。尽管商业银行近年来面临的市场风险和操作风险越来越突出，但对以贷款为主要资产的商业银行来说，信用风险目前仍是主要风险。研究表明，以银行实际的风险资本配置为参考，信用风险占银行总体风险暴露的60％，而市场风险和操作风险仅各占20％，对中国中小银行而言，信用风险占比可能会更高。因此，防范和控制信用风险在商业银行风险管理中应处于关键地位，建立商业银行防范信用风险的长效机制势在必行。     

我国商业银行信用风险管理研究

信用风险是银行经营过程所面临的最主要的风险、历史最长久的风险。信用风险的管理对于我国银行的健康发展,发挥其在国计民生中的作用具有深远意义。本文对商业银行信用风险管理现状及问题进行分析,最后提出完善我国商业银行信用风险管理对策。     

全球金融危机下我国商业银行信用风险管理研究

信用风险是商业银行面临的主要风险,信用风险管理关系到银行的长期健康发展。而我国商业银行的信用风险管理目前还存在着许多不足,银行信用风险问题较为突出。我国商业银行应该从这次金融危机中得到启示,进一步加强信用风险管理,提高商业银行的抗风险能力。     

银行理财业务发展对商业银行信用风险影响研究

信用风险是商业银行面临的主要风险之一,银行理财业务与商业银行自营业务联系密切,探究银行理财对商业银行信用风险的影响对于防范化解金融风险具有现实意义。基于2013—2022年我国28家上市商业银行面板样本数据,实证检验银行理财业务发展对商业银行信用风险的影响及其异质性特征,并进一步探讨《资管新规》发布后银行理财业务发展对商业银行信用风险的影响。研究发现：（1）银行理财显著提升商业银行信用风险;（2）银行理财对商业银行信用风险的影响存在异质性,银行理财显著提升国有商业银行和股份制商业银行信用风险,但对城市商业银行和农村商业银行信用风险的作用不显著;（3）《资管新规》出台后,银行理财降低了商业银行信用风险。基于此,提出优化银行理财投资的市场环境、深入推进银行理财净值化转型、加快理财子公司设立等建议。     

用Logit模型预测银行客户的违约概率

信用风险是我国商业银行面临的最严峻的风险,如何科学地度量和有效地管理信用风险是银行管理者需要迫切解决的问题。本文利用Logit模型建立了商业银行客户违约概率预测模型,经检验模型预测的正确率达到80％。     

银行信用风险与金融经济周期管理研究

商业银行面临的主要风险就是信用风险,银行的健康发展有赖于信用风险管理关系,目前我国银行信用风险管理体制具有很大缺陷,尤其表现在商业银行。本文通过对商业银行信用风险管理中的问题进行研究,为提高商业银行的抗信用风险能力提供具体建议。     

我国商业银行信用风险管理的现状及其发展方向

良好的公司治理和高水平的风险管理是银行在激烈的竞争中求生存求发展的根本。本文阐述了我国商业银行面临的主要风险,并指出信用风险是我国商业银行面临的最重要的风险。对我国商业银行信用风险管理的现状进行了描述并指出其存在的不足。最后通过与国际银行信用风险管理新型模型的比较,提出了我国信用风险管理应该改进及发展的方向。     

试析我国商业银行信用风险控制

在竞争激烈的市场中,我国商业银行只有尽快建立和完善信用风险控制机制,才能提高银行的经营效率和核心竞争能力。本文通过对我国银行现实中存在的信用风险控制问题进行了分析,并有针对性地提出了完善我国商业银行信用风险控制的对策建议。     

论我国商业银行对信用风险管理工作的改进

信用风险是商业银行面临的基础风险之一,信用风险管理是银行管理工作中的重要环节。本文在分析国际银行业信用风险管理方法的演变与趋势的基础上,对我国商业银行信用风险管理的现状进行了分析,并对此现状的改进提出了建议。     

基于因子分析法的商业银行信用风险测度研究——以16家上市银行为例

商业银行如何尽可能地利用自身资源,提高对信用风险的控制,更好地适应经济新常态,已然成为银行必然面临的问题。商业银行信用风险是其所面临的最关键的一种风险,故有必要测度银行的信用风险。采用2016年16家上市商业银行财务数据,借鉴国内外研究,利用因子分析法,对银行业信用风险进行测度,并对这16家银行作排名分析,为商业银行信用风险防范提供参考。     

我国商业银行信用风险管理存在的问题及对策

自商业银行产生以来,风险就与之相伴。当前,如何管理信用风险是摆在各国商业银行面前的最大难题。随着现代经济的不断发展,商业银行所面临的风险呈现出更为复杂多变的特征。随着锐不可当的金融自由化、全球化趋势的加强,各国银行业的监管措施、监管力度和商业银行本身的信用风险管理很难再适应银行所面临的日益复杂的信用风险环境,特别是对于负重前行的我国商业银行来说,提升信用风险管理水平势在必行。     

利率市场化下我国影子银行风险及其防范

利率市场化会促进我国影子银行业务的创新,从而使本身风险很大的影子银行体系面临更多新风险。利率市场化下,我国影子银行将面临更大的业务转型风险、信用风险、市场风险、流动性风险及监管风险。建立影子银行与商业银行间的防火墙制度、营造公平的市场环境、建立影子银行自身的市场风险应对机制、加大流动性管理和监管力度是对影子银行以上风险的有效防范。     

应用引领 征信助力——中国工商银行征信系统应用实践

商业银行是经营风险的企业。客户信用风险是商业银行面临的最主要风险之一。而信用风险管理中,银行与客户之间的信息不对称是提升风险管理水平的最大障碍。准确判断放贷客户质量,是商业银行信用风险管理能力的主要衡量标准之一,决定了银行的经营能力和业绩创造能力。各家商业银行多年来都迫切希望找到     

利率市场化背景下商业银行利率风险管理

随着利率市场化的推进,我国商业银行面临的利率风险日益凸显。本文分析提出商业银行应进一步加强对利率风险的识别、度量和管理。还同时分析利率风险和信用风险之间的关系,并指出利率风险和信用风险都影响着银行的经营,应纳入银行的全面风险管理之中。     

基于Z评分模型对我国股份制银行和证券公司信用风险的度量

信用风险是金融机构面临的最为主要的风险之一,金融机构如何度量与预防信用风险非常重要,本文采用Z评分模型对我国股份制商业银行和证券公司的信用风险进行了度量与分析,揭示了我国股份制银行与证券公司当前的信用状况。     

关注信息不对称造成的信用风险

在我国,信用风险是商业银行经营面临的主要风险.按照合约经济理论的解释,信用风险生成于三个合约:一是银行与企业的合约,二是银行与储户的合约,三是商业银行与中央银行的合约.其中,银行与企业的合约构成最主要的信用风险.合约双方的信息不对称导致银企借贷关系中的不确定性,增加了银企双方的交易成本.要降低这种不确定因素,减少交易成本,就应建立恰当合理的银企交易模式,才能有效减轻信息不对称和机会主义行为.     

我国银行业信用风险宏观压力测试的实证分析——基于SUR方法

在当前国内外复杂经济形势的背景下,作为商业银行面临的最主要风险———信用风险,越来越引起监管当局和金融机构的关注。宏观压力测试作为一种将宏观经济因素与风险因子相联系的压力测试方法能够更好地反映出银行系统受宏观经济波动的影响,因而得到了各国政府和监管当局的认可。本文从实证角度出发,对我国商业银行面临的信用风险进行了宏观压力测试研究,希望能够为我国商业银行防范信用风险提供一些参考,进而提高信用风险的管理水平。     

信用衍生工具:国有商业银行规避风险的手段

20世纪90年代以来，信用风险已成为银行业所面临的各种风险中最主要的风险，它关系到银行的生死存亡，是银行机构及其监管部门最关心的问题。信用风险管理不善是导致商业银行破产的主要原因。近年来，信用风险转移机制和信用风险防范方法得到了极大的发展，其中，信用衍生工具已成为信用风     

对商业银行信用风险压力测试实证研究——基于Logit模型简

就目前我国的宏观经济来看,我国商业银行面临着信用风险、流动性风险等诸多风险的挑战。本文首先对压力测试方法进行了综述,以不良贷款率作为商业银行的风险评估指标,通过相关指数等风险驱动因子构建Logit模型,对我国的四大类银行进行宏观压力测试,从而得出宏观经济环境的变化对我国商业银行的信用风险是有影响的。