商业银行信用管理功能缺位的成因与补救

狭义的商业银行信用管理包括自身信用风险、贷款信用风险和投资信用风险的管理;广义上的商业银行信用管理可以认为是对商业银行面对的所有风险的综合管理,而商业银行面临的更主要是授信业务中的信用风险.     

商业银行信用风险研究

商业银行作为经营风险的企业,无时不面临着风险管理的压力和挑战,本文从信用风险的基本概念出发,从表内业务和表外业务两个方面分析了商业银行信用风险的来源,并对商业银行信用风险的管理提出了建议。     

商业银行中小企业贷款信用风险管理研究

商业银行贷款是支持中小企业发展的重要途径,而信用风险是商业银行经营中小企业贷款业务中面临的首要问题。本文以商业银行中小企业贷款信用风险为例,从贷款客户和商业银行两个角度探讨了中小企业贷款信用风险的影响因素,据此提出了完善商业银行中小企业贷款信用风险管理的对策建议。     

我国商业银行国际贸易融资发展研究

国际贸易融资业务是商业银行资本业务之一,可以促进国际清算业务的快速发展,具有低利率和高利润的特点.国际贸易融资业务的发展不仅影响商业银行的利润也影响国际贸易的发展.现对商业银行国际贸易融资进行分析,对商业银行国际贸易融资的优势和劣势进行研究,并建立防范信用风险模型,根据目前我国商业银行国际融资的形势提出发展策略.     

商业银行信用风险度量模型简介及思考

信用风险是现阶段商业银行面临的主要风险,本文在对商业银行信用风险度量代表性模型介绍、比较和分析的基础上,分析了我国商业银行信用风险管理的特点,并提出了加强我国商业银行信用风险度量研究的思考。     

我国信用卡信用风险管理研究

信用卡业务是一项高收益与高风险并重的业务,我国信用卡行业在近几年得到了突飞猛进的发展,信用卡逐渐成为商业银行的一种新型盈利手段.但由于国内信用卡经营时间相对较短,信用卡风险管理方面还存在很多问题.本文首先对信用卡的盈利结构进行分析,然后针对信用卡信用风险问题进行识别,并采用信用评分模型进行衡量,借以提出有效的信用卡信用风险管理方法.     

基于精算方法的信用风险的量化

比较了保险风险和信贷风险的基本特征后可以发现,精算模型的方法和思路可以用来描述商业银行的信用风险.可以通过定性分析和定量分析相结合的方式,推导出适用的信用风险量化管理模型.在数据整理和检验的基础上,借鉴寿险精算的生命模型思想可以建立"正常-损失"模型,进而实现对贷款损失率的解释;借鉴非寿险准备金测算的方法,可以采用链梯法测算商业银行短期贷款业务应提取的贷款坏账准备金数额.在上述方法的基础上,可以将"正常-损失"模型与链梯法结合起来,测算长期贷款的坏账准备金.     

金融危机对我国商业银行信用风险管理的启示

2007年美国次贷危机的爆发说明:即使是拥有先进技术和管理经验的优秀银行,不能做到对信用风险审慎细微的管理和监控,也将难以长期立足于世界优秀银行的之列。以我国商业银行经营管理数十年经验来看,信用风险管理根基尚浅,仍存在信用风险较为集中、组织结构有待优化、技术欠缺和业务人员激励不足等问题。这次危机为我国商业银行信用风险管理敲响了警钟,需要我国商业银行认真审视其在信用风险管理方面的不足,减少授信业务损失,提高商业银行的盈利能力。本文通过对我国商业银行信用风险管理的发展回顾,分析次贷危机的新特点及其对我国的影响,并针对我国信用风险管理中的问题提出未来应采取的对策。     

交易对手信用风险管理

无论从管理架构设置、管理流程,还是从管理手段而言,国内商业银行对交易对手信用风险的管理相比较简单此次国际金融危机表明,信用风险不仅集中于商业银行的银行账户,同时也可大量存在于商业银行的交易账户;而交易对手带来的也不仅仅是市场风险,还可以带来信用风险。尤其是,在某些复杂金融产品和业务(如衍     

商业银行信用风险管理探讨

目前商业银行依法、合规经营意识还有待于提高,部分银行工作人员对信用风险管理的认识不够充分,信用风险管理理念比较陈旧,不能适应新时期业务高速发展及风险环境复杂的需要。突出表现为以下几个方面：一是对商业银行发展的眼前利益与长远目标的协调认识不够充分;二是对商业银行的发展与信用风险管理的关系认识不够充分;     

浅谈我国贷款信用风险量化管理的改进——基于Credit Metrics模型

信用风险的量化管理是商业银行风险管理的重中之重,目前我国商业银行的信用风险管理刚开始向量化分析改进,本文探讨了典型的现代信用度量模型——Credit Metrics模型对改善我国现行的贷款风险度管理的借鉴意义。     

农村信用社信用风险评估模型构建探讨

近来,农村信用社紧紧围绕服务"三农"的市场定,在支持农村经济发展方面做出了突出贡献,有效解了农民贷款难、涉农小微企业融资难等制约县域经济发展的难题,但其在业务发展壮大过程中也面临着一定的信用风险.信用风险是商业银行经营中最主要的风险,信用风险状况不仅关系到商业银行的稳健经营,而且也关系到国家金融安全和国民经济的稳定.对信用风险的识别、衡量、监督、控制和防范,既是信用风险管理的全过程,也是信用风险管理的目标.建立科学的信用风险评估体系是提高农村信用社风险管理水平的内在要求和发展趋势.     

信息技术在商业银行信用风险管理中的应用

信用风险是我国商业银行长期以来面临的主要风险,近年来我国银行业在推进信用风险管理的历程中,整体上面临着方法论和实现路径两大课题.信息技术的应用在我国银行业信用风险管理演进中发挥了重要的支撑作用,并最终成为新型信用风险管理技术的普遍实施路径.当前商业银行的信用风险管理处在向模型化转型的关键时期,信息技术体系也正处于重构的重要阶段,在同步升级信用风险管理与重新构建信息技术体系的过程中,信用风险管理技术的应用范围要从传统产品扩充到衍生产品、形成具有可操作性的资产组合风险管理功能、实现信用风险管理在资本层面应用,最终完成新型管理技术的内化.     

商业银行信用风险度量模型简介及思考

信用风险是商业银行面临的最主要和最重要的风险，大约占到了总体风险暴露的60％左右。本文在对商业银行信用风险度量主要模型介绍、比较和分析的基础上，分析了我国商业银行信用风险管理的特点，并提出了当前加强我国商业银行信用风险度量研究的几点现实思考。     

信用风险对商业银行净息差水平的影响分析——基于2011—2015年中国银行业面板数据

当商业银行面临的信用风险增加时,要么惜贷增加安全资产配比,要么以更高的净息差来弥补或覆盖可能造成的违约损失。在构建信用风险影响商业银行净息差的理论模型基础上,采用2011年至2015年全国银行业金融机构的面板数据,实证检验信用风险对商业银行净息差水平的影响。结果显示,信用风险增加显著提升商业银行净息差水平,这表明伴随着利率市场化的基本完成,商业银行在实际业务运作过程中更可能采取风险溢价来弥补信用风险。基于上述研究证据,商业银行切实加强信用风险管理,虽然可能降低净息差水平,但一方面能有效防控金融风险,推进商业银行业务结构调整和经营模式转型,另一方面也有利于缓解实体经济"融资贵"问题,深入推进"三去一降一补"。     

银行理财业务发展对商业银行信用风险影响研究

信用风险是商业银行面临的主要风险之一,银行理财业务与商业银行自营业务联系密切,探究银行理财对商业银行信用风险的影响对于防范化解金融风险具有现实意义。基于2013—2022年我国28家上市商业银行面板样本数据,实证检验银行理财业务发展对商业银行信用风险的影响及其异质性特征,并进一步探讨《资管新规》发布后银行理财业务发展对商业银行信用风险的影响。研究发现：（1）银行理财显著提升商业银行信用风险;（2）银行理财对商业银行信用风险的影响存在异质性,银行理财显著提升国有商业银行和股份制商业银行信用风险,但对城市商业银行和农村商业银行信用风险的作用不显著;（3）《资管新规》出台后,银行理财降低了商业银行信用风险。基于此,提出优化银行理财投资的市场环境、深入推进银行理财净值化转型、加快理财子公司设立等建议。     

商业银行信用风险量化管理体系研究

信用风险量化管理体系以内部评级法为核心，充分考虑影响信用风险的各种因素，利用风险分析平台提供的分析度量服务在各业务子系统中进行风险识别和控制。我国商业银行应从自身实际情况出发，建立与本行客户、业务和战略相适应的信用风险量化模型，并随着环境的变化和经验的积累调整风险评价模型。信用风险量化管理体系的实施需要银行健全风险控制的组织架构，培育良好的信用文化，构建有效的风险报告流程和信贷组合管理。落实权责制度和激励约束机制，完善内部控制制度。     

EDF模型在中国商业银行信用风险管理中的应用

由于我国违约数据库的缺乏,我国经验EDF函数还没有建立,这极大地制约了EDF模型在我国商业银行信用风险管理中的应用.本文在我国EDF模型现有实证研究成果的基础上,选取我国上市公司2003～2006年的相关数据,尝试建立我国经验EDF函数,并用试点试验(Pilot Test)方法对EDF模型的预测能力和稳定性进行检验.实证结果表明EDF模型能够在上市公司违约前1～2年预测出其信用质量的下降,同时EDF模型对公司信用风险度量具有很好的稳定性.结果表明,将EDF模型应用于我国商业银行信用风险管理是可行的.     

商业银行信用风险量化管理体系研究

信用风险量化管理体系以内部评级法为核心。充分考虑影响信用风险的各种因素，利用风险分析平台提供的分析度量服务在各业务子系统中进行风险识别和控制。我国商业银行应从自身实际情况出发，建立与本行客户、业务和战略相适应的信用风险量化模型，并随着环境的变化和经验的积累调整风险评价模型。信用风险量化管理体系的实施需要银行健全风险控制的组织架构，培育良好的信用文化，构建有效的风险报告流程和信贷组合管理，落实权责制度和激励约束机制，完善内部控制制度。     

我国商业银行信用风险管理的现状及其发展方向

良好的公司治理和高水平的风险管理是银行在激烈的竞争中求生存求发展的根本。本文阐述了我国商业银行面临的主要风险,并指出信用风险是我国商业银行面临的最重要的风险。对我国商业银行信用风险管理的现状进行了描述并指出其存在的不足。最后通过与国际银行信用风险管理新型模型的比较,提出了我国信用风险管理应该改进及发展的方向。