信贷市场外部信用评级有关问题研究

信用评级是信用体系的重要组成部分,是商业银行信贷风险管理的重要内容。建立内部信用评级制度,同时采用信用评级机构的外部信用评级,已成为商业银行加强信贷风险管理的必然趋势。本文针对这一问题进行了分析。     

内部评级法和商业银行信用风险管理

银行业是一个风险管理的行业,它通过有效的风险管理来创造自身价值。虽然混业经营已呈大势所趋,但信贷风险管理仍是银行业的重点和难点。许多国际著名银行的信贷风险管理成功经验非常值得我们学习和借鉴。2002年发布的《新巴塞尔资本协议》对银行的风险管理提出了新的要求。要达到《新巴塞尔资本协议》对风险控制的新要求,首先必须建立和完善信贷风险评级制度。一、新巴塞尔资本协议的资本监管下的内部评级法在新巴塞尔资本协议这种内部评级法下,针对信用风险的监管资本的基本框架包括五个方面:风险暴露分类、风险要素、风险权重函数、最低要求和监管检查。新协议中的监管资本标准由     

我国商业银行内部评级体系效能分析

随着巴塞尔新资本协议的公布,内部评级法正在成为全球银行业开展风险管理的主流模式,我国内部评级体系尚处于初级阶段,各金融机构各具特色,差异较大,由于技术性和制度性因素的影响,内部评级体系的效能尚存在缺陷,不能有效地防范信贷风险,建立健全科学的内部信用评级指标体系和制度措施,引入独立第三方的外部评级结果,作为商业银行内部评级必要和有益的补充.     

国有商业银行信贷评级模型的构建及实证检验

信贷评级是信贷风险管理的前提,目前我国国有商业银行都采用这一方式管理信贷风险.本文在对国有商业银行当前信用评级方法存在问题和国内外相关研究成果进行分析的基础上,提出了构建国有商业银行内部信用评级模型,提高信贷风险管理水平的建议.作者利用贷款历史数据,通过因子分析和聚类分析等方法构建内部信用评级模型;通过因子分析方法构建的模型使评级指标体系更加科学、合理,避免了反映风险信息的冗余与遗漏;聚类分析使评级模型直接与违约概率挂钩,度量风险的准确性进一步提高.论文最后对模型进行了实证分析,使其有效性得到了检验.     

国有商业银行信贷评级模型的构建及实证检验

信贷评级是信贷风险管理的前提，目前我国国有商业银行都采用这一方式管理信贷风险。本文在对国有商业银行当前信用评级方法存在问题和国内外相关研究成果进行分析的基础上．提出了构建国有商业银行内部信用评级模型，提高信贷风险管理水平的建议。作者利用贷款历史数据，通过因子分析和聚类分析等方法构建内部信用评级模型：通过因子分析方法构建的模型使评级指标体系更加科学、合理。避免了反映风险信息的冗余与遗漏；聚类分析使评级模型直接与违约概率挂钩。度量风险的准确性进一步提高。论文最后对模型进行了实证分析．使其有效性得到了检验。     

基于logistic回归的我国上市公司信用评级模型研究

本文选择中国深沪两地上市的制造类企业,分为“*st”和“预增预盈”两组.*st组代表信用评级低,即信贷风险较高类公司;预增预盈组代表信用评级高,即信贷风险较低类公司;选出16个具有代表性的财务指标,对这76个公司进行logistic二元分析,获得各个财务指标的参数,建立上市公司信用评级模型;随机挑选制造类企业对模型进行检验,并评定该企业及其信贷风险大小程度.提出中国商业银行建立上市公司信用评级模型的现实选择,从而为银行信贷的审批、发放提供决策依据.     

地区信用评级方法研究

在商业银行信贷风险控制中,开展地区评级具有其必要性和重要性。文中提出了地区评级的概念和内涵,通过因子分析、层次分析和聚类分析方法确定了地区评级指标体系和各指标权重,构建了地区评级模型。     

第二讲信贷风险管理程序

第二讲信贷风险管理程序陈生信贷风险管理程序实质上是银行对风险识别、衡量、控制和管理的整个工作过程,其主要工作包括对信贷风险的定义与分类（即风险的识别）、对信贷风险的评级（即风险的衡量）和对关联债务人信贷风险管理与审批（即对风险的控制和管理）。一、信贷...     

引入内部评级方法 加强信贷风险管理

引入内部评级方法，对于加强农发行粮棉油信贷风险管理，具有积极意义。     

农村信用工程建设中信用风险防范机理浅析

商丘近年来农村信用工程建设的实践表明,农户小额信用贷款在没有相应资产抵押和担保情况下,可以通过全新的制度安排,如资信评级、正向激励、额度控制、团体贷款、项目捆绑、外部补偿等,建立起多方位的信贷风险防范机制,以有效地保证贷款的如期清偿.     

试论商业银行个人消费信贷风险信用评级体系的构建

商业银行应该从内部管理出发,把好贷前审核关,构建科学合理的个人消费信贷风险信用评级体系,以此作为贷款投放和管理的决策依据,从而有效地控制和降低个人消费信贷风险,确保商业银行个人消费信贷业务的健康发展.     

银行系统内部信用评级调查与分析

信用评级是商业银行加强信贷风险管理的重要内容:即把授信企业分成三六九等进行评级,并根据资信评级的结果对企业进行授信,从而决定贷款额度、利率、期限等问题.银行内部的资信评级,虽然可以使银行信贷风险大大降低,但是随着经济的快速发展,银行内部信用评级也逐步呈现出了难以适应新情况、新形势的需要,引进外部评级已成为经济发展的必然...     

构建信贷风险责任终身追究新机制的设想

构建信贷风险责任终身追究新机制是一个涉及多方面工作的系统工程。首先要建立信贷风险有责任必须终身追究的制度，其次是建立信贷风险有责任能终身追究的制度，再其次是建立信贷违规责任终身追究的监督保障制度。这三个方面的制度相辅相成，缺一不可。     

防范信用风险加速内部信用评级体系建设

内部评级是国际银行业信贷风险管理的主要模式。本文从新资本协议要求出发,介绍国际银行业实行内部评级法的成果,并对我国银行业现行风险管理方式的弊端和差距进行分析,提出在现行的贷款五级分类基础上建立适合我国国情的内部信用评级体系的政策建议。     

改进农行客户信用等级评定方法的问题研究

自 8 0年代末农业银行实行企业信用等级评定制度以来 ,评定客户信用等级在加强信贷管理 ,提高信贷决策与管理水平 ,有效防范和化解信贷风险等方面发挥了极大的作用 ,客户信用等级评定已成为农业银行信贷管理的日常性和基础性工作。但是 ,由于种种原因 ,农行客户信用等级评定工作还有许多尚待改进之处。现结合国际上通行的资信评级原则 ,提出若干改进的建议。一、国际资信评级的基本概念和原则(一 )资信评级的定义即对债务发行人的特定债务或相关债务在其有效期内及时偿付的能力和意愿的鉴定。其基本概念有三点内涵 :1、资信评级揭示的是信用…     

国际银行业VaR信贷风险技术发展与应用

以VaR为基础的信贷风险模型使用金融工程方法，定量测定管理信贷风险，使得贷款等信贷资产可定价出售或证券化后转移，同时注意全部信贷资产的组合风险，充分考虑不同信贷资产具有的联动或对冲关系。信贷风险模型中，信用评级模型及信用等级转移矩阵是信贷风险险度量的基础，违约和盯市等模型是信贷风险度量的主要方法，信用衍生工具等模型则直接为信贷风险管理经营服务。国际银行业非常重视，已开始将以VaR为基础的信贷风险模型作为先进信贷风险评估管理技术应用于银行业实务。     

关于我国资信评级制度声誉体系建设的思考

资信评级制度建设的关键在于完善资信评级机构的声誉体系,提高投资者的认同度。本文通过一个博弈模型分析了资信评级制度内在的微观机制及其实现条件,并在此基础上对我国资信评级制度声誉体系建设中存在的问题进行了探讨。     

商业银行集团客户信贷风险管理研究

近年来,一系列集团客户先后爆发债务危机,给银行信贷资产带来重大损失和负面影响。本文针对集团客户的风险特征和我国商业银行的管理缺陷,指出集团客户信贷风险的成因。文中指出构建完善的集团客户风险管理体系主要在于:一是建立集中的信贷风险管理体制;二是建立集团客户风险管理长效机制,包括基础信贷风险管理制度、风险联动监督机制、风险信息预警提示制度、差别化的客户管理机制、有效的风险预警指标体系、双轨互动的风险管理机制、账户资金收支监测分析、内部风险评级体系建设等;三是构建社会监督机制,主要包括行际信息沟通机制、社会信息监督平台及完善银行同业协会功能等。     

信用评级：商业银行健康经营的“保护伞”

信用评级制度诞生100多年来，为现代经济的发展提供了又一个制度性保障。信用评级制度在商业银行的发展实践中，也产生了重要影响。众所周知，信用评级制度如果运用得好，     

集团评级是外部评级机构为银行提供信用管理服务的有效契合点

企业集团具有股权关系多层次、产业分布多元化、信息透明度不高的特点,使得商业银行等外部债权人控制风险敞口的难度较大.商业银行如何借助外部评级机构的集团评级服务,对集团客户信贷风险进行有效评价,以实施信用敞口的事前控制.集团评级的关键是,突出以现金流分析为主线的评级理念,研究风险在集团内部的传导机制,关注集团财务弹性分析.