我国商业银行不良贷款率宏观环境影响因素分析

在不断变化的外部宏观环境下,银行业整体经营环境发生了较大变化,不仅受到互联网金融等新型业务形态的冲击与挑战,还面临着信用风险成本的增加。主要表现之一就是不良贷款率剧增。本文从宏观的金融生态环境等方面分析了影响我国商业银行不良贷款率的外部宏观环境因素,以期对加强信贷监管、降低不良贷款率等提供帮助。     

后危机时代商业银行不良资产形成因素的实证研究——基于江西省数据的经验分析

2009年,我国信贷高增长引致未来银行不良资产大量积聚的潜在风险引起了各方关注。在后金融危机背景下,研究商业银行不良贷款的现状,发掘不良贷款存在的根源,对信贷风险管理具有重要的现实意义。本文在回顾以前研究成果的基础上,试图以更加全面的视角,从宏观经济金融环境、宏观调控政策以及银行业运行情况等三个方面深入分析商业银行不良资产的影响因素。文章运用协整分析、格兰杰因素检验和脉冲响应模型对资产价格、固定资产投资、通胀率、存款准备金率、基准利率、银行利润等指标与不良贷款率（或不良贷款余额）的因果关系、影响程度进行了实证分析。结果表明,宏观经济金融形势的变化和货币政策调整都是影响不良贷款变化的重要原因,而不良贷款率的变化对商业银行利润影响明显。     

银行不良贷款处置：战略与多元化

国有商业银行不良贷款处置的战略安排需要政府和有关部门从宏观经济发展和金融业有效运行的战略高度，对国有商业银行不良贷款处置的进程、相关资源以及配套环境进行综合的部署和支持。首先，将银行不良贷款处置置于国有商业银行整体改革和重组的框架中。国有商业银行不良贷款的内部化解以及不良贷款外部处置的方式和时间安排需要与国有商业银行财务重组和机构重组的战略和进程相结合，需要与国有商业银行建立现代金融企业治理结构、完善风险管理和控制的目标相联系。在消化和处理不良贷款存量的同时，有效控制不良贷款的过度增量。其次，调动财政、外汇储备和其他资金等综合的资源来支持国有商业银行的不良贷款处置。     

探析新时期不良贷款的正常化管理

经国家外部“输血”支持和得益于经济的高速发展,国有商业银行不良贷款的状况在近几年取得巨大改观。笔者站在我国经济金融发展特殊历史时期的角度,挖掘分析了以往影响国有商业银行不良贷款形成的根源、历史形成的管理方法,阐述了由于国际国内经济环境的复杂多变性及宏观调控政策不断发生深刻的变化．并基于不同时期不良贷款的本质区别,借鉴国外银行先进管理经验,形成了对国有商业银行不良贷款问题以及处理办法的客观认识。     

影响不良贷款率下降的因素分析

面对处置不良贷款诸多不利金融生态环境,有些商业银行“想方设法”扩大贷款规模,“稀释”大量不良贷款,从而实现快速降低不良贷款率目的。本文利用不良贷款率变化的两因素分解方法,实证分析2005年上半年我国商业银行不良贷款率下降的真实绩效。     

城市商业银行竞争力评价报告

2012年国际经济金融形势复杂严峻,国内经济增长总体稳定,银行业规模平稳增长,资产质量和流动性状况保持稳定,资本实力和风险抵御能力有所增强。但部分地区个别银行资产质量较2011年有所恶化,城商行不良贷款余额和不良贷款率双双增加。同时,银行业经营环境和监管政策正在发生一系列重要变化,利率市场化、金融脱媒、互联网与信用中介过程的结合等因素促进银行业竞争日趋加剧,城商行需要通过转型来应对外在环境变化的冲击和利用其中的机遇。     

互联网金融对不良贷款的影响效应分析——基于静态和动态面板模型的实证检验

本文基于A股上市银行的样本数据,建立了静态和动态面板数据模型,实证分析互联网金融与不良贷款的关系。结果表明:互联网金融与不良贷款呈非线性的关系,短期内互联网金融的发展总体上加剧了商业银行的信贷风险,但长期互联网金融的发展则缓解了商业银行的信贷风险;互联网金融对不同类型银行不良贷款的影响存在明显的个体差异,互联网金融推高了大型商业银行不良贷款率,同时降低了城市商业银行不良贷款率,互联网金融对全国性中小银行不良贷款率的影响程度各异。为此,本文从管理层面和市场层面提出政策建议。     

“券商危机”问题分析

2002年券商危机全面爆发,为金融系统安全运行带来极大隐患.应根据目前引起券商危机的外部和内部原因,通过完善外部宏观环境和提高券商自身经营水平等措施来解决危机.     

农业政策性银行脆弱性问题研究

农业政策性银行同样存在金融脆弱性，其表现特征为，软资产与硬负债的矛盾、不良贷款占比过大、自有资本严重不足、外部经营环境较差和内控建设与风险文化建设落后等，而疏通农业发展银行资金来源渠道、降低不良贷款比率、尽快补充资本金、完善利益补偿机制以及加强内控建设和风险文化建设，则是矫治农业政策性金融脆弱性的有效措施。     

基于D-GMM方法的金融发展对不良贷款的影响——来自金砖五国的经验证据

本文以金砖国家为例,考察银行业总体不良贷款率与金融发展之间的关系,在总结前人相关研究的基础上对模型进行扩展,运用D-GMM方法估算模型方程。研究发现:一是强化银行业市场竞争环境,优化银行业市场集中度有助于本国或本地区不良贷款率下降。二是前期不良贷款率对当期不良贷款率产生直接的负面影响。三是稳定的金融市场环境有助于提高银行业信贷资产质量。四是提高非利息收入比重有助于强化资产质量,降低依赖利息收入的贷款产生不良的概率。五是规模较大银行的不良贷款率较低。规模较大的银行具有规模效应和管理优势,同时资产基数大也会降低不良贷款率。研究结果为我国有效管控不良贷款带来了启示。     

人口年龄结构、房价与金融稳定研究

不同年龄段人群的收入、需求存在明显的特点,这些特点会导致各年龄群体的经济行为产生差异,人口年龄结构变化会通过这些群体的行为形成合力影响经济运行和金融稳定.人们的住房需求和投资需求是影响房价变化的主要原因,我国金融市场以间接金融为主,房价波动势必会对商业银行产生冲击,房价的中长期波动不仅影响商业银行的不良贷款率,还可能引发金融市场的动荡.我国人口年龄结构变化是否会通过影响房价波动最终影响商业银行信贷资产质量,国内还缺乏系统的研究文献.本文在前人的研究基础之上,构建了数理模型论证人口出生率变化如何影房价并进而影响金融稳定的过程,并利用面板数据联立方程模型对中国人口年龄结构对房价和银行不良贷款率的影响进行了综合考察.     

后危机时代宏观压力测试研究

本文提出结合向量误差修正模型(VECM)和蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟方法构造宏观压力测试模型,以我国主要商业银行不良贷款率作为评估银行系统稳定性的指标,定量评估宏观经济因素波动及国家宏观调控政策对我国银行系统稳定性的影响.结果显示:经济衰退情景下,银行体系不良贷款率会随着宏观压力情景严重程度而上升,但国家宏观调控措施对银行体系不良贷款率的下降影响显著.     

NIM及其变动趋势与中国银行业盈利水平

中国商业银行NIM与1年期存贷款基准利率差之间存在显著的正相关关系,未来随着中国利率市场化的全面实现,银行NIM可能面临巨大的下行压力。本文的实证研究显示,中国银行业保持净利润增长所需保持的NIM水平受GDP增速和银行不良贷款率变化的影响尤为显著,未来中国商业银行将面临GDP增速下滑和银行不良贷款率的上升趋势,要求必须保持一定的NIM水平才能实现盈利持续增长。面对严峻的外部挑战,中国银行业需要将更有效的利差管理与经营转型、风险控制紧密结合,积极创新求变,顺应外部经营环境变化的趋势与要求。     

对商业银行信用风险压力测试实证研究——基于Logit模型简

就目前我国的宏观经济来看,我国商业银行面临着信用风险、流动性风险等诸多风险的挑战。本文首先对压力测试方法进行了综述,以不良贷款率作为商业银行的风险评估指标,通过相关指数等风险驱动因子构建Logit模型,对我国的四大类银行进行宏观压力测试,从而得出宏观经济环境的变化对我国商业银行的信用风险是有影响的。     

金融科技运用与银行信贷风险——基于信息不对称和内部控制的视角

本文通过网络爬虫构建商业银行金融科技运用指数,利用2013-2018年中国银行业的数据,研究金融科技运用与商业银行不良贷款率之间的关系.研究表明,商业银行金融科技运用能够有效提升商业银行内部控制水平、改善银企信贷层面信息不对称,进而降低商业银行不良贷款率.对于信贷结构信息不对称程度较高的银行,金融科技运用的技术红利更高...     

准确分析不良贷款率变化情况的一个建议

商业银行不良贷款率的变化主要受不良贷款余额和各项贷款余额两个因素的影响,因此,我建议运用统计学中的因素分析法,准确判断不良贷款率变化的原因,从而对商业银行不良贷款率的变化作出正确的评价,以便更有针对性地采取改进措施.     

商业银行信贷风险管理

加强商业银行信贷风险管理的现实意义 近年来．随着我国金融宏观凋控的加强、监管当局监管力度的加大和银行业经营管理水平的逐步提升．银行信贷资产质量持续好转。截至2005年末．我国商业银行整体不良贷款率首次下降到一位数．实现了历史性突破．境内商业银行不良贷款余额13133．6亿元，比年初减少5176.4亿元．不良贷款率为8．6％，比年初下降4.2个百分点。然而，若考虑工行政策性剥离的6350亿元不良贷款（损失类1760亿元和可疑类4590亿元）．2005年不良贷款实际增加了约1174亿元，看来2005年全国商业银行不良贷款实为“明降暗升”。这种不良资产处置不仅使现实的资产暴露了风险．更重要的是形成和助长了道德风险。银行的资产剥离，     

热点问题的冷思考--对定西市不良贷款的再认识及化解构想

居高不下的不良贷款,是一个严重威胁全辖经济金融运行、而又必须认真对待和有效控制的问题,那种放任不良资产积聚或者企图消灭不良资产的观点,都是片面的和有害全局的.应当看到,全市不良资产问题无论是其成因还是解决问题的途径,都是与经济金融受西部欠发达地区客观条件的限制而长期低水平运行密不可分的,那种仅就全市不良资产本身研究不良资产,纯粹从金融运行内部寻求解决问题的办法,或者把责任完全归咎于外部因素的观点和方法,都不利于问题的解决.定西市解决不良资产问题的根本出路,在于经济发展和金融改革,既要治标,更要治本.应当在辩证看待不良贷款的基础上,正确把握不良贷款的难点,从自身的实际情况出发,找出控制和降低不良贷款的对策措施.……     

不良贷款与宏观经济的灰色关联分析

本文通过研究影响不良贷款变化的主要宏观经济因素及各因素的影响机理,建立了基于灰色理论的不良贷款影响因素分析模型,对影响淮南市不良贷款的各宏观因素进行实证分析。从而得出影响淮南市不良贷款变化的各因素的相对重要性,并提出相应的降低商业银行不良贷款余额的建议。     

对整合银行业监管资源的探讨

银行是经营货币信用的特殊企业.银行经营特点决定了银行业的高风险性,外部面临着瞬息万变的信用风险、市场风险,内部面临着道德风险、操作风险等.我国银行业起步晚,半个多世纪里经历了从计划经济、商品经济向社会主义市场经济的转型,以风险控制为核心的金融文化尚未真正形成,风险高企,案件屡发,影响了资产质量.以至于国家不得不斥巨资剥离国有商业银行不良贷款,充实资本金,注资为农信社置换不良贷款.