国有商业银行不良信贷资产成因及对策

现代商业银行作为金融企业，经营目的是追求高利润。商业银行利润主要来源于存贷款利差，因此信贷资产质量的优劣对于银行自身经营和发展尤为重要。然而我国商业银行特别是国有商业银行的信贷资产质量差，不良贷款居高不下，利息同收率低等已是众所周知的不争事实。因此盘活不良贷款，降低不良资产率，     

我国商业银行的风险及规避

今年以来,中国宏观经济形势出现了近十多年来少有的严峻局面,企业利润普遍下滑,经济增长乏力。银行不良贷款率显著上升,各银行的利润增速放缓。未来经济下行给银行带来的风险值得关注。理论和实践均证明,宏观经济形势对商业银行的经营会产生较大的影响,商业银行的经营具有明显的顺周期性。在经济景气时期,银行对于企业的投资项目和偿债能力往往过于乐观,导致信贷政策放宽、信贷标准降低。而银行资产规模和利润高速增加之日,正是风险大量积累和集聚的时期。在经济衰退时期,市场需求萎缩,企业利润下降,银行不良资产趋于增加,银行担忧企业的还款能力,信贷政策趋于保守。银行的潜在风险往往会在经济下行期间才会集中暴露出来。     

新时期我国商业银行不良贷款的变动趋势及对策分析

本文以时间为维度分析了2005年以来我国商业银行的不良贷款变动趋势,商业银行的不良贷款呈现波动性上升的态势,并且关注类贷款数额较大;横向比较了几类商业银行的不良贷款变动趋势得出,大型商业银行的不良贷款远高于其他银行,值得注意的是,近几年我国农村商业银行的不良贷款逐年上升。针对上述现状,本文从控制不良贷规模,关注宏观经济运行状况、强化银行监管、创新不良资产的处置方式等方面提出了应对我国商业银行不良贷款的对策建议。     

互联网金融对不良贷款的影响效应分析——基于静态和动态面板模型的实证检验

本文基于A股上市银行的样本数据,建立了静态和动态面板数据模型,实证分析互联网金融与不良贷款的关系。结果表明:互联网金融与不良贷款呈非线性的关系,短期内互联网金融的发展总体上加剧了商业银行的信贷风险,但长期互联网金融的发展则缓解了商业银行的信贷风险;互联网金融对不同类型银行不良贷款的影响存在明显的个体差异,互联网金融推高了大型商业银行不良贷款率,同时降低了城市商业银行不良贷款率,互联网金融对全国性中小银行不良贷款率的影响程度各异。为此,本文从管理层面和市场层面提出政策建议。     

我国商业银行的风险及规避

今年以来,中国宏观经济形势出现了近十多年来少有的严峻局面,企业利润普遍下滑,经济增长乏力.银行不良贷款率显著上升,各银行的利润增速放缓.未来经济下行给银行带来的风险值得关注. 理论和实践均证明,宏观经济形势对商业银行的经营会产生较大的影响,商业银行的经营具有明显的顺周期性.     

我国商业银行不良贷款的总量和结构性分析北大核心SSCI

我国商业银行不良贷款形势严峻,再次成为焦点话题,引起了政府、社会和银行业的广泛关注。本文通过对商业银行不良贷款现状进行了分析研究发现,上市银行的利润几乎全部处于下降状态,2015年三个季度的拨备覆盖率不但逐季下降,工商银行、中国银行等多家银行的拨备覆盖率甚至已经接近150%的监管红线,银行对不良贷款的承受能力正不断减弱。本文针对16家上市银行重点分析了不良贷款的行业、地区分布和贷款对象的结构特征,发现2015年不良贷款主要集中于华东及沿海一带,行业主要集中于制造业、批发零售业和采矿业等产能过剩的行业,公司不良贷款高于个人,而且随着不良资产规模的扩大,行业及地区的范围都会有所扩散,商业银行对不良贷款问题的治理已经迫在眉睫。     

杠杆率和资本充足率对商业银行不良贷款的影响:宏观经济的调节效应

在宏观经济的不同周期,杠杆率和资本充足率对商业银行不良贷款的影响是不同的,理解宏观经济如何调节杠杆率和资本充足率对商业银行不良贷款的影响,对于防范商业银行金融风险的政策选择具有重要价值.本文基于2008—2018年15家上市商业银行数据,采用固定效应模型、广义最小二乘法等,对杠杆率和资本充足率对商业银行不良贷款率的影响及宏观经济对其影响的调节效应进行了实证研究.结果表明,商业银行杠杆率对不良贷款率具有显著的正向影响;资本充足率对不良贷款率具有显著的负向影响;宏观经济通过加强或削弱商业银行杠杆率、资本充足率对不良贷款率的影响产生调节效应.针对结论,提出了加强对杠杆率监管并引导适度杠杆率水平、合理化资本充足率监管并多渠道增加资本金、建立动态监管机制以促进资本高效安全运用的政策建议.     

信贷资产证券化缓解银行风险承担水平了吗？——来自中国银行业的经验证据

本文选取中国2011~2018年42家商业银行年度平衡面板数据,通过GMM动态面板回归和DID双重差分模型实证分析信贷资产证券化对银行风险承担的短期影响机制和政策变量的中长期影响效应。研究发现:信贷资产证券化初始阶段对不良贷款率具有显著的正向提升作用,信贷风险未得到真正剥离或转移,信贷资产证券化发行银行可通过提升自身杠杆率水平、更多持有高风险的不良资产、扩大信贷规模等方式导致不良贷款率上升,银行经营呈现出一定的道德风险;中长期来看,信贷资产证券化由审批制向注册制转变、不良资产证券化等政策变量对缓解和降低银行不良贷款率具有显著的促进效应。     

浅谈银行贷款贷前审查应关注的几个事项

贷款作为一种传统业务，是商业银行最主要的资产业务，其利息收入也是商业银行最重要的经营收入来源。但由于历史的原因以及金融体制改革中诸多因素的影响，我国商业银行的不良贷款率处于较高水平。银行不良贷款问题，既有历史原因，也有现实原因；既有主观原因，也有客观原因。其中宏观经济因素和社会信用环境是影响我国贷款质量的主要原因，商业银行本身的体制和制度等因素也是影响贷款质量的重要原因。     

论我国商业银行不良资产再生的防范

我国商业银行不良贷款余额和不良贷款率持续保持着"双降"的趋势,但目前我国商业银行仍存在着大量的不良资产.不良资产的存在和再生这种状况有其内部和外部原因,必须进一步治理银行经营的外部环境,强化商业银行内部控制制度,防范与遏制其不良资产再生.     

对商业银行信用风险压力测试实证研究——基于Logit模型简

就目前我国的宏观经济来看,我国商业银行面临着信用风险、流动性风险等诸多风险的挑战。本文首先对压力测试方法进行了综述,以不良贷款率作为商业银行的风险评估指标,通过相关指数等风险驱动因子构建Logit模型,对我国的四大类银行进行宏观压力测试,从而得出宏观经济环境的变化对我国商业银行的信用风险是有影响的。     

商业银行不良贷款与宏观经济因素关联分析

近年来,我国商业银行不良贷款的余额一直呈下降趋势,国内整个银行业的发展势头良好。本文以宏观的角度,选取7个重要宏观经济指标,对我国国有商业银行不良贷款率进行实证分析,探讨宏观经济的波动对银行业信用风险的影响。同时针对分析结果提出相应的建议,使银行能够更好地应对如今复杂多变的宏观经济状况。     

影响银行利润因素的研究分析

本文收集了我国15家商业银行2010年度的数据,主要考虑银行贷款和垫款总额、非利息收入及不良贷款率三个因素,运用线性回归对影响商业银行利润的因素进行了分析,结果表明非利息输入对银行利润的贡献越来越大.     

转型金融资产管理公司可持续发展的现实选择

一、转型的基础:扎实做好不良资产处置这一当前主业 (一)做好不良资产处置工作是金融改革的需要.截至2004年6月30日,国有商业银行的不良贷款比率进一步下降,但仍然达到了15.5%,远远高于国内股份制商业银行的5.16%、高于目前世界排位前100名银行大约为2%至3%的不良资产率.四大家国有独资商业银行的状况也差异很大.建设银行、中国银行两家正在争取上市的国有商业银行不良贷款的比率已经率先降到了10%以下,但工商银行截至2004年5月31日,不良贷款率仍然有19.6%,农业银行没有透露不良贷款率的具体数字,估计在30%以上,为四大国有商业银行中最高.     

资产管理公司未来发展方向

中国正处于经济转型期,在结构调整和企业改制过程中,金融企业和工商企业都会有相当数量的不良资产需要处置,商业银行系统不良贷款比例较高的情况将会在较长一段时期内存在。此外还有政策性银行、农信社等机构的不良资产以及金融机构日常经营过程中产生的不良资产。据统计,截至2005年9月末,全部商业银行 (包括国有商业银行、股份制商业银行、城     

关于拨备覆盖率的思考

商业银行不良资产拨备覆盖率常常被作为衡最银行抵御信用风险能力的指标.本文认为,拨备覆盖率并非越高越好,南于其内在局限性,它反映银行抵御信用风险能力的准确程度受不良贷款结构和漏划不良贷款等因素的影响,并可能产牛扭曲对银行抵御风险能力的评价、掩盖银行真实的财务状况、影响银行利润的合理使用以及降低银行监管的严肃性和权威性等负面影响.因此,为完善拨备考核指标,本文提出应以预期损失为基础考核银行冲销不良贷款损失的实际能力,设计新的贷款减值拨备率指标;并认为在确定减值准备指标时,考虑系统性风险既无实际意义,也缺乏可操作性.     

着力做好五级分类条件下的不良资产下降工作

我国银行不良贷款的形势依然严峻。国有独资商业银行经过加强监管和内部管理及剥离不良资产等措施，不良资产虽走上下降的通道，但到2001年底仍高达25．4％。2002年苏州中支根据全国及江苏省金融工作会议精神，结合苏州经济金融实际，重点加强金融监管，     

中国商业银行盈利能力的影响因素——基于1997～2010年数据的实证分析

本文将影响银行盈利的因素分为内部环境和外部环境两个方面,采用面板广义矩估计方法对1997～2010年中国144家商业银行进行了实证分析。研究发现,商业银行的盈利能力除了与银行特征有关,还与金融市场结构和宏观经济变量相关。其中,不良贷款率、坏账存量和破产概率等风险指标与利润率显著负相关,银行存款份额和经营效率与利润显著正相关;GDP增长率、通货膨胀率和存贷款基准利差等外部宏观环境也会显著影响商业银行盈利水平。中国银行业应在发展利息收入的同时,进一步开拓非利息收入业务和提高经营水平,构建多渠道盈利的模式。     

基于VAR模型的商业银行信用风险与经济周期关系的实证研究

本文以不良贷款率作为评估商业银行信用风险的指标,选取对银行不良贷款率构成冲击的反映经济周期的宏观经济变量构建VAR模型,进行脉冲响应和方差分解分析。结果显示,CPI、GDP增长率比M2增长率更显著地影响到商业银行的信用风险水平,影响呈现周期性;信用风险水平与GDP增长率的滞后变量呈负相关关系,与CPI的滞后变量呈正相关关系;数量关系方面GDP增长率增加1个百分点,不良贷款率约降低1.7个百分点。     

商业银行信贷风险管理

加强商业银行信贷风险管理的现实意义 近年来．随着我国金融宏观凋控的加强、监管当局监管力度的加大和银行业经营管理水平的逐步提升．银行信贷资产质量持续好转。截至2005年末．我国商业银行整体不良贷款率首次下降到一位数．实现了历史性突破．境内商业银行不良贷款余额13133．6亿元，比年初减少5176.4亿元．不良贷款率为8．6％，比年初下降4.2个百分点。然而，若考虑工行政策性剥离的6350亿元不良贷款（损失类1760亿元和可疑类4590亿元）．2005年不良贷款实际增加了约1174亿元，看来2005年全国商业银行不良贷款实为“明降暗升”。这种不良资产处置不仅使现实的资产暴露了风险．更重要的是形成和助长了道德风险。银行的资产剥离，