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巴塞尔银行监管委员会《新资本协议》2004年发布以来,操作风险被纳入第一支柱资本监管范畴,国际银行业操作风险管理模式及计量技术均有了很大的发展。随着我国主要银行《新资本协议》实施准备工作不断深化,中国银监会与各商业银行也积极借鉴国际先行经验,不断完善制度框架,摸索操作风险管理和监管实践的"中国化"。本文在总结国际经验基础上,提出了中国银行业操作风险管理框架构建与流程再造的思路,并对我国商业银行操作风险高级计量法的"三步走"实施路径进行了分析和展望。 相似文献
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<正>操作风险管理是商业银行风险管理的重要内容之一,随着社会经济的发展、信息技术的进步及金融创新的加快等,商业银行业务活动更加复杂多变,操作风险不断暴露,其造成的损失已经仅次于信用风险。国际银行业和监管当局日益重视操作风险的管理和监管,继信用风险、市场风险之后,对商业银行的操作风险提出了资本要求。目前,实施新资本协议的国家和地区都已按照巴塞尔委员会《新资本协议》的要求,将操作风险纳入资本监管的范畴。国内商业银行也已按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》、《商业银行操作风险管理指引》等要求,初步建立了与本行实际相适应的操作风险管理体系,对加强操作风险管理,提高识别、控制操作风险 相似文献
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<正>操作风险管理是商业银行风险管理的重要内容之一,随着社会经济的发展、信息技术的进步及金融创新的加快等,商业银行业务活动更加复杂多变,操作风险不断暴露,其造成的损失已经仅次于信用风险。国际银行业和监管当局日益重视操作风险的管理和监管,继信用风险、市场风险之后,对商业银行的操作风险提出了资本要求。目前,实施新资本协议的国家和地区都已按照巴塞尔委员会《新资本协议》的要求,将操作风险纳入资本监管的范畴。国内商业银行也已按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》、《商业银行操作风险管理指引》等要求,初步建立了与本行实际相适应的操作风险管理体系,对加强操作风险管理,提高识别、控制操作风险 相似文献
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2004年6月26日,巴塞尔银行监管委员会公布了《资本计量和资本标准的国际体议:修订框架》,即“新巴塞尔协议”,决定于2006年在十国集团内实施。新巴塞尔协议的重要特点之一就是在继承旧协议的最低资本金要求、外部监管、市场约束这三大支柱的同时,在“最低资本金要求”这第一支柱中,独立提出了操作风险的概念,并与信用风险、市场风险一起,共同构成银行风险资本的计量和监管框架。2007年中国银监会出台《商业银行操作风险管理指引》界定了操作风险的基本概念,提出了商业银行构建操作风险管理体系的基本要求,明确了相关监管规定。同年建设银行总行下发了《中国建设银行操作风险管理政策》、《关于贯彻落实〈中国建设银行股份有限公司操作风险管理政策〉的实施意见》等文件,对建设银行操作风险管理和监管提出具体要求和规定,对完善建行操作风险管理体系,不断提高操作风险管理水平,促进建设银行各项业务的健康持续发展起到重要作用。然而操作风险的特点决定了基层行操作风险的防范是一项系统工程,需要长期不懈的努力。 相似文献
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2003年5月,新成立的中国银行业监督管理委员会开始对《巴塞尔新资本协议》的第三次征求意见稿(以下简称新协议)公开征求意见。根据安排,巴塞尔银行监管委员会(以下简称巴塞尔委员会)将在2003年第四季度完成新协议的正式稿,并于2006年底在成员国开始实施。新协议框架的突出特点是改进了风险管理,提高了风险敏感性,提出了“三大”支柱的概念,即最低资本要求、监管当局对资本充足率的监督检查、信息披露。作为发展中国家,新协议的制定与实施将对完善我国的银行审慎监管制度和商业银行特别是大银行的风险管理及国际业务操作产生深远的影响,为此,监管当局、商业银行和有关部门正在深入研究,以新协议出台为契机,加强相关制度建设,努力使我国银行业的风险监管适应国际金融业风险管理发展和我国金融市场平稳发展的需要。 相似文献
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商业银行引入操作风险管理的意义与策略分析 总被引:8,自引:0,他引:8
《巴塞尔新资本协议》征求意见稿(以下简称新协议)把操作风险、信用风险和市场风险一并纳入对金融机构的监管框架,既是近年来国际金融界日益注重操作风险管理的制度体现,同时也是从全面风险管理和保持银行体系稳定的角度对操作风险管理的新要求。因此,以新协议的公布和实施为标志,商业银行必将面临一个如何根据新的监管要求有效引入操作风险管理的现实问题。新协议将操作风险纳入监管框架的重要意义操作风险是指由不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失风险。从这个意义上讲,操作风险并不是一个新的概… 相似文献
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切实防范商业银行的操作风险 总被引:2,自引:0,他引:2
2004年6月,巴塞尔银行监管委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,即《巴塞尔新资本协议》,其中将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险和操作风险,并针对操作风险,给出了许多讨论。这一变化与近年来金融理论和实务界对操作风险管理的认识是密不可分 相似文献
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2004年巴塞尔银行监管委员会发布了《资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(以下简称新资本协议)。新资本协议倡导树立以风险为导向的全面风险管理和监管理念,促进银行完善风险管理制度,增进金融体系的安全与稳键。建设银行是国内首批实施新资本协议的银行之一。 相似文献
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操作风险是银行面临的主要风险之一,近年来已引起广泛关注。操作风险监管是金融机构风险监管的重要组成部分。也是金融体系安全稳健运行的基础。2004年6月26日,巴塞尔委员会公布的《资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(以下简称《新资本协议》)首次将包括法律风险在内的由人员、系统和业务流程以及外部事件引致的操作风险纳入到风险管理框架,并要求金融机构为操作风险配备相应的资本金。新资本协议对操作风险管理框架的构建体现了其基本目标即要提高资本金要求对银行风险的敏感度和这种具有风险敏感性的资本要求的有效性。 相似文献
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操作风险是近年来国际银行界风险管理领域关注的一个新的重点。2004年公布的新巴塞尔资本协议首次将操作风险纳入统一计算银行监管资本的框架之中,标志着国际银行界已经正式认可操作风险大小会直接影响一家银行的资本充足水平,操作风险作为独立的管理对象正在受到监管机构和商业银行越来越多的重视。 相似文献
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商业银行法律风险的防范与控制 总被引:3,自引:0,他引:3
随着金融市场的不断发展,银行风险来源日趋多元化。继巴塞尔《新资本协议》首次将法律风险纳入银行风险的范围之后,中国银监会今年5月份公布的《商业银行操作风险管理指引》中也明确界定了法律风险的归属与范围。商业银行究竟应如何看待法律风险问题?商业银行怎样才能从被动的法律风险防控转为主动进行法律风险的管理?这些都是我们在借鉴《新资本协议》中的风险管理经验和理念时必须思考的问题。本文在分析商业银行法律风险涵义与分类的基础上,重点探讨我国商业银行如何通过组织结构、资本、技术、制度等方面实施有效的法律风险管理问题。 相似文献
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法律风险是指银行因经营活动不符合法律规定或者外部法律事件导致风险敞口的可能性,普遍存在于商业银行业务活动和管理控制的各个方面。我国应当积极借鉴《巴塞尔新资本协议》体现的先进监管理念和成熟的风险管理经验,适时修订《商业银行操作风险管理指引》,从明确法律风险的表现形式、引导商业银行完善管理法律风险的组织结构以及推动商业银行开发管理法律风险的技术和方法等三个方面入手,初步建立起法律风险监管制度。 相似文献
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2004年6月巴塞尔委员会正式发布了《新资本协议》的最终稿,从2006年底开始实施,将对国际银行界的经营与监管产生重大影响,正如巴塞尔委员会提出的那样,新协议将促进银行采用更好的风险管理体系和方法.借鉴新协议,提高中国商业银行操作风险管理水平和增强国际竞争力有着重要的现实意义,这将极大推动操作风险管理体系和模型的加快开发和各种工具的运用.本文从保险的角度对我国商业银行操作风险管理提出一点看法. 相似文献
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中国银监会《商业银行资本管理办法》课题组 《中国金融》2012,(16):19-21
长期以来,操作风险一直没有被作为商业银行一项独立风险进行管理,更缺乏科学一致的计量手段。1988年资本协议(简称"巴塞尔Ⅰ")中也没有对此提出明确要求。直到2006年巴塞尔委员会发布了《新资本协议》(简称"巴塞尔Ⅱ")后,操作风险才正式成为了新资本监管框架内第一支柱下三大风险之一。实施BaselⅡ的银行必须对操作风险进行管理,并针对操作风险计提监管资本。近期,给瑞银(UBS)造成23亿美元损失的违规交易事件再次凸现了加强操作风险管理并进行相应的资本计提的必要性。 相似文献
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市场风险是新资本协议框架下的三大风险之一。我国商业银行所面临的市场风险呈上升趋势,显示出对市场风险实施有效监管的重要性。本文在全面梳理巴塞尔银行监管委员会发布的市场风险相关文献的基础上,考察新资本协议框架下市场风险资本监管的历史轨迹和发展趋势,分析资本监管变革对我国商业银行的影响,并为我国实施新资本协议提出建议。 相似文献
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当前,我国各主要商业银行正按照中国银监会关于实施巴塞尔新资本协议和新监管标准的要求,开展以第一支柱信用风险、市场风险和操作风险管理为核心的全面风险管理体系建设和第二支柱内部资本充足率评估程序工作,并已取得阶段性成果。巴塞尔资本协议审计作为未来监管部门评估商业银行实 相似文献
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巴塞尔委员会提出的新资本协议框架在征求意见完毕并定稿后,估计将在2004年全面实施,成为国际银行业风险监管的新标准。我国是国际清算银行的成员国。中国人民银行必然要签署相关协议,这就要求我国的中央银行利用这一标准监管国内的商业银行,因此,及早根据新的资本协议框架采取措施,才能使我国银行业的风险监管适应国际金融业风险管理发展和我国金融市场平稳发展的需要。 相似文献