新巴塞尔协议与我国商业银行风险管理

一、新巴塞尔协议对银行业风险管理的影响（一）银行是高风险的行业，必须从全面风险管理的角度确定资本1988年资本协议的内容主要是针对信用风险的。随着商业银行业务创新的迅速发展，仅从信用风险的角度考虑资本覆盖问题已远远不足，如利率风险、汇率风险等市场风险及操作风险使银行的风险范畴已经远远地超出了信用风险。     

基层网点如何构建防范操作风险的长效机制

信用风险、市场风险、操作风险是银行业面临的三大风险。长期以来,信用风险、市场风险一直是银行风险管理的主角,但近年来全球银行操作风险案件频发,如：美国所罗门兄弟公司因账务处理错误形成6000万美元的损失,日本大和银行因操作风险控制制度缺失导致11亿美元的损失,又如,国内中行的“高山卷款10亿潜逃案”、建行的“吉林金融诈骗案”等,操作风险控制已逐渐受到银行界的高度重视。操作风险具有覆盖范围广、成险概率高、人为因素大等特征,这一风险时刻伴随着商业银行经营过程的始终,关系到商业银行的生存和发展。银行的业务“操作”主要是由基层营业网点来完成,所以,加强对基层营业网点操作风险控制的研究更具有现实意义。     

浅析电子银行操作风险管理

根据巴塞尔监管委员会《有效银行监管核心原则》,银行业的风险包括信用风险、国家和转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、法律风险、声誉风险等八类。上述风险类型同样存在于电子银行领域,如网上银行外汇买卖业务面临的市场风险,网上银行质押贷款业务面临的利率风险等。     

我国商业银行操作风险的现状与防控

在不少金融机构中,操作风险导致的损失已经明显大于市场风险和信用风险.但是,从我国银行业情况来看,对操作风险的认识和管理还停留在比较肤浅的层次,监管当局关注的焦点一直定位在信用风险领域,监管资源过分倾斜于银行不良资产的处置,以至于银行操作风险近些年呈持续上升趋势.因此,关注操作风险已成为我国商业银行不可回避的话题,操作风险是当前银行业风险管理的重中之重.本文从我国商业银行的操作风险现状进行分析并就所出现的问题提出相关防范措施以提高商业银行的风险管理能力.     

当前我国银行业操作风险及对策探析

银行操作风险是指由于银行机构内部程序、人员、系统不充足或者运行失当，以及因为外部事件的冲击等导致直接或间接损失可能性的风险。在当前银行业所有风险中，操作风险所造成的损失仅次于信用风险，因此新巴塞尔协议的一项重要修改，就是将操作风险纳入风险资本的计算和监管框架。随着银行电子化和新业务的发展，我国商业银行的操作风险问题日益突出，情节恶劣的大案要案频频发生，使正处于改革快车道上的国有商业银行受到前所未有的挑战，实施操作风险管理，已成为当前我国银行业风险管理的重中之重。而当前国内没有相对成熟的银行操作风险管理体系，现有管理方法也存在诸多缺陷，严重制约了银行业防范操作风险的力度和效果。     

银行信息化与风控的关系

银行面临的主要风险可简单归纳为政策及法规风险、信用风险、操作风险和市场风险等。对于现代信用风险、操作风险和市场风险，由于银行交易数据量大、交易本身复杂以及市场交易的即时性要求，所以需要运用信息化手段对风险进行识别、量化和管理，风险管理信息系统的建设对提高银行风险管理能力无疑是重要且必需的。     

论近失管理在银行操作风险管理中的运用

人们通常将信用风险、市场风险、操作风险管理并列为银行三大风险管理领域。与信用风险管理和市场风险管理相比，操作风险管理还处于起步阶段。目前，还未形成统一的、国际认可的定义。但是，随着操作风险的影响不断增大，国际银行界逐步将巴塞尔银行委员会的定义作为标准化的定义：操作风险是指由于内部程序、人员、系统不充足或运作失当，以及因为外部事件的冲击等导致直接或间接损失的可能性的风险。银行实务中有以下几种表现形式：(1)内部欺诈：由于     

网络银行的风险及其管理

全球网络银行业正在蓬勃发展。网络银行的蓬勃兴起既给银行带来新的发展机遇 ,也使银行面临许多新的风险 ,使银行管理阶层和金融监管机构面临新的挑战。因此 ,及时对网络银行发展中可能产生的风险进行研究和防范 ,是确保银行健康稳定发展的重要课题。本文拟从微观角度对网络银行的风险管理进行初步探讨。　　一、网络银行经营的主要风险1.信用风险。信用风险是指债务人未能履行与银行签定的合约或是其他约定的业务而使银行的收入或资本受到的风险。网上银行业务为银行扩大其业务的地域范围提供了新的机会 ,但也可能使银行面临新的信用风险。…     

防范商业银行操作风险的几点建议

随着海内外银行业对所面临风险的认识更加清晰以及银行风险管理制度的逐步健全，我们看到．操作风险已被广泛认为是仅次于信用风险、市场风险之后商业银行面临的第三大主要风险。巴塞尔新资本协议将操作风险与信用风险、市场风险一并纳入对金融机构的监管框架，这既是近年来国际金融界日益注重操作风险管理的制度体现、同时也是从全面风险管理和保持银行阵系稳定的角度对操作风险管理提出的新要求。今年年初以来，国内银行大要案件频频曝光，并呈现出同类案件屡次发生的特点，中国银行业面临操作风险的严重程度已颇为令人担忧。对于正处下股份制改革关键时刻的中国银行业来说，应当将防范操作风险当作风险管理的重要内容，针对主要薄弱环节，及时健全操作风险防范机制。     

我国商业银行操作风险的问题与防范

2007年4月14日，邯郸农业银行金库监守自盗案的发生，再次警视我国商业银行面临着巨大的操作风险。按照巴塞尔银行业委员会的估计，在银行业所有风险中，操作风险所造成的损失已经发展到仅次于信用风险的地步。因此操作风险是现代商业银行风险管理的重中之重。本文从操作风险的基本概念入手，分析了现代商业银行在操作风险管理方面所存在的问题，并对症下药，寻求防范操作风险的有效途径。     

银行风险管理前沿理论及对我国银行业监管的影响

信用风险、操作风险和市场风险的控制与实施对于银行业的安全运行至关重要.随着"金融脱媒"现象日益显现、世界范围内金融业竞争加剧,同时,伴随着网络等高科技的发展,银行业的风险量化管理、全面管理等前沿理论逐渐被提出并付之实践,这将对我国金融监管的思路与理念产生较大影响.传统的合规性监管向审慎性监管、试行风险量化式监管、风险预约选择/承诺制监管等前沿性理论的转变必将对我国银行业监管制度产生深远影响.根据新巴塞尔协议精神,建立科学、严密、高效的治理制度和银行内部控制制度势在必行,以风险意识为核心的企业文化建设待以推行.     

小失误引发大风险——对话操作风险管控

4月14日,河北省邯郸市发生震惊全国的金库盗窃案。由此大案所引发了国内银行业对操作风险防范的一系列思考。现代风险管理理论认为,银行业面临的风险主要有信用风险、市场风险、操作风险。与市场风险、信用风险相比,商业银行对操作风险的理解、认识和管理都处于较低水平。20世纪80年代以来,全球金融机构因操作风险已经损失了2000多亿美元。巴塞尔委员会在2002年举行过一次全球操作性风险调查,被调查银行共计报告47269起损失金额超过1万欧元的操作性风险事件,平均每家银行发生操作风险事件528起。操作风险频繁引爆,破坏力量之大令人震惊,建立和完善操作风险管理体系已经成为现代商业银行急需解决的重大课题。为推进我国银行业对操作风险的理论研究与实践研究,本刊将围绕操作风险这一话题,邀请国内资深学者、银行业高管,从理论框架、监管策略、技术防范和风险模型研究的多维角度,共同探讨我国操作风险体系的建立。     

我国银行风险集中的表现形式和成因分析

本文通过阐述我国银行业集中表现的金融风险,如信用风险、操作风险和流动风险的严重性,进一步深刻剖析了风险形成的原因,如制度建设滞后、银行风险管理意识不强与技术手段落后等,并据此提出改进银行业风险管理的若干建设.     

浅议我国银行操作风险管理现状

金融系统的风险大致包括信用风险、市场风险、操作风险三大类，近年来对于市场风险和信用风险的量化与管理的研究已经发展的较为成熟，而操作风险一直受到人们的忽视，对其的研究一直发展缓慢。最近几年，由于操作风险而引起的重大银行事故屡屡发生，操作风险的研究逐渐为人们所重视．对操作风险的量化、     

商业银行操作风险:衡量与管理

银行业是一个经营风险的行业．能否有效地对各种风险进行科学的管理和防范直接关系到银行的发展。目前．金融机构所面临的风险大体可以概括为市场风险、信用风险以及操作风险。市场风险是指由于特定的市场风险因素变化而引起的净收入或投资组合价值的波动。信用风险是指由于机构外部的合作伙伴、借款人、供货商违约引起的净收入或者净资产的波动。市场风险和信用风险在很早就引起了金融机构的重视．到目前为止都已经有了较为成熟的风险管理技术。目前．不论是金融监管部门．还是金融从业机构，都前所未有地加大了对操作风险的管理和控制的力度．     

现代银行稳健运行的核心是风险管理和内部控制

现代商业银行管理的核心是风险管理。目前,商业银行风险管理的主要手段是内部控制制度,银行风险管理水平的高低,决定着银行未来发展的前途。在商业银行日常经营中,风险无时不在。商业银行发放贷款会产生信用风险,参加市场交易会产生价格风险,违规经营会导致操作风险,用人不当还会导致道德风险。现代商业银行与其说是在经营货币,还不如说是在经营风险。特别是近几年国际银行业的发展趋势表明,良好的风险管理能力是建设现代化商业银行的必要条件,是商业银行核心竞争力的基石。商业银行经营的特点决定它具有天生的脆弱性,这种脆弱性必然要求商…     

浅议商业银行柜面业务操作风险管理

从近年来,随着我国处于产业结构调整和经济转型阶段,非法集资、民间借贷等外部金融风险正加速向银行业传导。从很多银行业暴露的案件和监管实践反映出,由操作风险导致的损失已逐步大于市场风险和信用风险,每逢银行业的大案要案,都必然存在操作风险的因素。但从国内银行业管理实践中来看,对操作风险的认识和管理仍处于初级阶段,未能引起足够的重视。柜面业务作为银行业务经营的基础平台,也是银行操作风险管理不可回避的问题,现阶段国内商业银行70%以上的案件都直接或间接涉及到了柜面业务。柜面业务操作风险控制不好,就可能给银行带来声誉风险、经营风险和发展风险,必然波及到银行的合规健康发展,因此必须引起银行董事会、高管层及全体员工的高度重视。本文根据银行柜面业务操作风险特点,针对管理过程中存在的问题,继而在柜面合规文化建设、预警和监督系统建设、业务流程风险分析控制、加强柜面业务监督检查、员工异常行为排查等方面提出了完善柜面操作风险管理工作的措施及对策,对柜面业务操作风险的防范进行了有益研究,从而促进银行柜面业务的平衡运行。     

防范和化解银行业风险的思考

当前我国银行业的风险，集中表现在银行业内部控制较为薄弱，贷款质量不高，大案要案频发，信用风险和操作风险日益突出。为防范、控制和化解中国金融风险，应强化银行内部控制，加强监督制约，强化风险管理和监管，加大清收不良贷款的力度，大力发展资本市场，扩大直接融资比例，减少企业对银行的过份依赖，逐步化解银行业的风险。     

农业银行操作风险管理探究

操作风险包括内部业务运转漏洞带来的风险、人员道德操守和操作行为带来的风险、业务操作系统平台不充足或者运行失当带来的风险，还包括外部事件冲击带来的风险。与市场风险和信用风险不同的是，无论是内部原因，还是外部冲击，操作风险中的风险因素始终贯穿于银行的业务操作过程中。在银行业所有风险中，因操作风险所造成的损失已仅次于信用风险。正确认识和全面理解操作风险，对加强操作风险的管理、控制和监管，有着十分重要的意义。     

欧洲银行业危机形势分析

欧债危机致使欧洲银行业所面临的主权风险和信用风险骤升,将承受较大的投资损失和信贷资产质量恶化风险,欧洲银行业危机形势较为严峻。流动性困境和主权风险敞口过大是欧洲银行业的近忧和远虑,市场投资者恐慌情绪较为浓重,银行股价大幅下挫,今年以来评级机构下调了英、法、意等同银行评级。文章认为欧洲银行业危机基本可控,但是还需要银行重组资本、筹集资金,政府为银行提供融资支持等救助措施,以彻底解决欧洲银行业危机。