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以经济资本管理推动银行资本节约型发展 总被引:1,自引:0,他引:1
经济资本管理的核心就是在银行内部建立资本约束机制,以资本约束风险资产的增长,有效控制银行的总体风险,使经济资本与监管资本保持协调平衡,确保资本充足率水平达到监管要求 相似文献
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公司治理机制对商业银行风险承担影响的实证分析 总被引:2,自引:0,他引:2
良好的公司治理机制是完善商业银行风险管理、促进银行体系健康发展的关键。目前,如何通过公司治理机制来降低商业银行风险承担成为理论研究的热点之一。本文选取2000-2007年国内五家上市银行的数据,从公司治理机制的角度对我国商业银行风险承担问题进行了实证分析。结果发现,公司治理机制中的考察因素对各种风险的影响存在较大差异,总体而言,大股东控制力、独立董事比例和资本充足率与银行风险显著正相关,董事会和监事会规模与银行风险显著负相关,而特许权价值、资产规模和财务杠杆与银行风险显著正相关。 相似文献
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本文建立了一个资本约束加强与银行风险承担关系的理论模型,使用2009年至2013年我国53家商业银行的财务数据,研究资本约束对银行风险承担的门限效应,并对商业银行内部经济资本水平进行分析。研究发现,资本数量约束和资本质量约束对银行风险承担均存在门限效应。资本数量方面,资本充足率的门限值为11.95%。资本质量方面,核心资本占总资本比例的门限值为69.93%。当资本充足率和核心资本占比低于相应的门限值时,加强资本约束会降低银行风险承担,反之则会增加或不能显著影响银行风险承担。此外,不同类型商业银行对资本约束的敏感度存在明显差异。 相似文献
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防范大股东道德风险是中小银行治理需要关注的重要问题.通过梳理中小银行大股东治理风险相关文献,从银行业特殊性、股东治理的风险、如何防范大股东治理风险等方面总结其中的主要观点与结论.银行业特殊性使得大股东承担风险意愿较强,且可能直接"掏空"银行.银行公司治理机制间相互影响,银行监管是银行整体治理机制的重要组成部分,对银行整体治理效果有重要影响.因此,防范中小银行大股东道德风险,需要从强化监管、形成良好的股权结构、影响大股东风险承担意愿、限制可能的"掏空"行为等方面进行综合考虑.我国中小银行类型较多,对各类银行机构存在的主要问题,要针对性弥补治理短板,综合考虑整体治理机制对大股东的激励约束作用,有效防范大股东道德风险. 相似文献
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刘静 《金融经济(湖南)》2011,(12):66-68
引入资本监管可以在一定程度上约束银行过度承担风险的动机。国内外文献就资本监管对银行资本与风险行为影响的理论研究主要从三个方面展开:资本约束对银行资产组合(风险承担行为)的影响;资本监管与银行的道德风险问题;基于银行的异质性,研究资本约束对银行行为的影响。由于理论研究未能得出一致结论,学者们转而从实证角度进行了研究。近几年,学者们还就资本监管的亲周期性展开了探讨,并提出了建立逆周期资本监管的一些建议。 相似文献
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资本约束、激励相容与银行业监管 总被引:1,自引:0,他引:1
金融风险可以划分为商业性金融风险和制度性金融风险.制度性金融风险是我国银行业面临的最主要风险,因此银行监管激励相容度是更适合我国国情的概念.在银行发展史上,呈现出两种迥异的银行成长模式:一种是资金约束型的数量成长模式;一种是资本约束型的质量成长模式,资本约束型的质量成长模式是商业银行的必然选择.资本约束机制与激励相容机制共同发挥作用是银行监管激励与约束机制有效运作的必要条件.激励相容和资本约束要以监管绩效为基础协调发挥作用、不可分割.资本约束与激励相容理念不仅体现在理论研究中,而且体现在国际银行业监管实践中. 相似文献
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陈璟 《金融经济(湖南)》2006,(8):59-60
一、"资本制约"增长发展模式的必然选择 从我国商业银行长期的发展轨迹看,缺乏资本观念,缺少资本金约束,加之公司治理结构及激励约束机制不完善,普遍存在"速度情结"与"规模冲动",一直采取的是一种迅速扩张的发展战略,资产增长、规模扩张、市场份额是重要的经营目标及发展战略的重要内容.经济快速增长与经济转型时期银行业的迅速扩张,造就了今天如此庞大的银行规模,积聚了较大的风险,产生了一个庞大而虚弱的银行体,导致中国银行业资本充足率不高、资产质量低下、风险水平较高.同时在市场机制还不够健全、国家宏观调控体系还不太完善的情况下,这种没有约束的非理性发展还会对国民经济健康运行产生不利影响. 相似文献
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经济资本管理是银行进行风险管理、绩效评估和战略管理的基本工具,其核心就是在银行内部建立资本约束机制,以资本约束风险资产的增长,有效控制银行的总体风险,实现价值最大化。本文对中国农业银行淮安分行实施资本管理情况进行了调查分析,提出深化价值管理,推进经营转型,实现稳健发展的对策。 相似文献
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资产不透明的金融机构过度依赖批发性融资进行监管套利不利于系统性风险的防控。在此背景下,本文首先在经典银行道德风险模型的基础上引入关联性,从资产透明度和监管套利的视角分析银行系统性风险累积的内在机理。而后利用2007-2018年中国上市银行微观数据,构建资产透明度指标和系统性风险指标(SRISK、MES),对理论推论进行实证检验。主要结论有:(1)资产不透明、监管套利会提高银行的系统性风险。(2)监管套利弱化了资产透明度和资本监管机制对银行系统性风险承担的约束作用,资产透明度与资本监管机制在约束系统性风险承担中的协调作用不明显。(3)以大银行为主的债权银行受监管套利的影响相较于受资产透明度的影响更明显。在此基础上,我们对完善金融风险防范体系以及监管机制提出了若干建议。 相似文献
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基于Ho和Saunders的做市商模型,引入监管资本约束,优化调整净息差理论模型,定量解释风险承担与净息差及银行稳定机制。运用线性回归模型及其辅助分析方法,依据30家银行2009—2019年面板数据,考量风险承担、净息差趋势与银行稳定发展的实验证据。结果显示:风险承担与净息差呈现倒“U”形关系;区域经济市场化程度对促进银行发展具有稳定效应,风险承担能力对优化净息差区间存在规模效应。鉴于此,银行应加强风险承担与净息差趋势管理,充分运用市场机制配置信贷资源服务实体经济,积极完善银行治理,提高发展的稳定性。 相似文献
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金融风险可以划分为商业性金融风险和制度性金融风险。制度性金融风险是我国银行业面临的最主要风险,因此银行监管激励相容度是更适合我国国情的概念。在银行发展史上,呈现出两种迥异的银行成长模式:一种是资金约束型的数量成长模式;一种是资本约束型的质量成长模式,资本约束型的质量成长模式是商业银行的必然选择。资本约束机制与激励相客机制共同发挥作用是银行监管激励与约束机制有效运作的必要条件。激励相容和资本约束要以监管绩效为基础协调发挥作用、不可分割。资本约束与激励相容理念不仅体现在理论研究中,而且体现在国际银行业监管实践中。 相似文献
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国有商业银行股份制改造的微观影响问题研究 总被引:1,自引:0,他引:1
《湖北农村金融研究》2004,(11):3-6
目前国有独资商业银行改制上市存在公司治理结构尚未健全,不良资产负担过重、资本充足率过低、内部缺乏有效的激励与约束机制、信息披露制度不健全等主要问题,已成为国有独资商业银行股份制改造微观层面的障碍因素。因此,需要实施总分行分级授权的公司治理结构改革,构建有中国特色的股份制银行的股东代表大会制度,推行商业银行内部风险评级体系,建立有效的银行激励机制,重塑银行企业化,进而完善国有独资商业银行股份制改造的微观氛围。 相似文献
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为探究监管约束下农村中小金融机构的资本调整与风险承担,本文将资本监管分为惩罚监管和预警监管,结合银行涉农贷款构建实证模型,使用2014-2019年我国95家农村中小银行的面板数据进行实证分析.研究发现:(1)资本监管对满足监管要求的农村中小金融机构具有显著的约束效应,而对不满足监管要求的农村中小金融机构的约束效应较弱;(2)由于面临较高的涉农贷款违约风险,农村中小银行的资本缓冲越大,资本调整越谨慎;(3)农村中小银行可通过增加资本储备来降低风险承担,其资本和风险水平均存在内生调整的稳定趋势.(4)惩罚监管约束下农村商业银行和村镇银行的风险变动具有异质性.据此,本文建议监管部门适时出台指引,引导农村中小银行建立内部资本约束机制,增强银行的风险量化管理能力. 相似文献
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市场竞争、资本约束与银行风险承担行为调整 总被引:1,自引:0,他引:1
本文通过运用我国14家商业银行1996~2009年的数据,研究了市场竞争下资本约束与银行风险承担行为之间的关系。结果表明:首先,资本与风险行为之间存在弱负相关关系,且这两者之间的相互影响程度不对称。其次,产权属性和产权结构对银行风险行为无显著影响,其要害在于:股份制银行风险承担行为的"工农中建化"现象。再者,市场竞争对银行风险行为具有显著的正面影响,且它对银行风险承担行为的影响系数大于资本约束。也即,伴随着国有银行制度改革的推进,多元化产权竞争格局逐渐形成,一方面银行业市场化竞争日趋激烈,另一方面银行资产负债表中国家声誉的不可退出性,使得中国银行业在完全隐性存款保险制度的默许下,内生出风险承担偏向。 相似文献
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银行经营的特殊性决定其时时面临各种风险,而良好的内控机制是良好银行的重要标志。但在实践中,银行内控机制建设存在着许多缺陷,导致操作风险时有产生,给银行的声誉和资产造成实质性损失。针对这种情况,银行自身和银行监管部门都应从文化建设、内控制度建设、资本约束机制完善、外部监管有效性以及加强长效机制建设等方面来强化内控机制建设,减少操作风险发生。 相似文献