保险在银行业操作风险转移中的应用研究

操作风险是银行业最古老的风险之一,伴随着银行的产生而产生,发展而发展,很多国际银行早已重视操作风险的管理和防范,但是直到巴塞尔委员会将操作风险纳入银行业三大风险之一,其重要性和迫切性才受到广泛的关注。操作风险是当前国际银行业面临的最重要的银行业风险之一,而且随     

新巴塞尔协议下的操作风险与我国银行业改革

作为创新之一,新巴塞尔协议首次将操作风险纳入了银行资本计量与监管的范围,并对其概念与计量标准作了界定,尽管我国暂时不采用,但向新巴塞尔协议的靠拢不可避免,新巴塞尔协议下的操作风险规则对我国银行业无疑将产生影响,按照国际规则加强对操作风险的管理,构建责权明晰的风险管理架构,完善银行资本金补充机制与信息库建设,推进高级风险计量模型开发是我国银行业改革应该考虑的内容.     

控制操作风险是股份制商业银行合规建设的关键

操作风险有较强的隐蔽性,长期以来一直被理论界和银行业所忽视.中小股份制商业银行在市场运作过程中产生操作风险具有客观必然性,控制与防范操作风险是中小股份制商业银行管理的一项长期而艰巨的任务,关系到中小股份制商业银行在新的经济环境下能否生存与发展.基于操作风险的特殊性,从股份制商业银行操作风险面临的新挑战出发,探讨了股份制商业银行控制操作风险的对策.     

中美商业银行跨区域经营及管制制度变迁比较研究

跨区域经营是商业银行规模发展到一定阶段以后的必然结果,是商业银行扩大规模、降低风险和提高经营效率的重要方式之一。本文比较分析了中美商业银行跨区域经营管制制度变迁的背景、保护对象、利益驱动因素及可能产生的影响,认为金融全球化趋势使放松银行地域经营管制成为必然,而且放松地域管制有利于增强银行业竞争、提高资源配置效率、降低银行风险和提高银行的企业价值。     

EDF模型在银行信用风险管理中的应用

商业银行作为金融市场的主要金融中介,其运营过程承担了各种各样的风险,包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、清算风险、法律风险和信誉风险等。研究表明,信用风险是商业银行最古老也是最重要的风险。麦肯锡公司对国际银行业实际风险资本配置的研究数据表明,信用风险占据了银行总体风险的60.0%,而操作风险和市场风险则仅各占20.0%。因此,信用风险管理是现代商业银行风险管理研究的一个重要课题。     

降低商业银行操作风险的对策研究

近些年,随着金融业发展、银行经营规模不断膨胀、交易范围迅速扩大以及经营复杂程度急剧提高,商业银行操作风险事件屡屡发生,损失金额也是前所未有的。例如,巴林银行、大和银行等国际著名大银行因操作风险事件而破产倒闭,也引起了国际银行业对操作风险的高度关注。操作风险作为风险管理中的一个重要内容,也日益被摆上各大银行风险管理的重要议事日程。     

商业银行操作风险管理与监管研究

当前,操作风险已成为银行损失的重要源头之一,国际银行业正在积极研究加强和完善操作风险管理和监管的方法.本文在定性分析操作风险的基础上,概括性地回顾了国际银行业在操作风险管理制度、监管手段和方式等方面的探索,分析了我国银行业操作风险管理与监管中存在的突出问题,并从培育风险管理文化、健全监管制度框架、完善公司治理结构和内部控制、加大风险管理工具开发和创造良好的外部环境等方面提出对策和建议.     

国外银行业的并购重组及其给我们的启示

全球银行业的并购由来已久,本世纪90年代更是高潮迭起.不仅发达国家的银行通过并购扩大资产规模、抢占市场份额,而且发展中国家银行也利用并购规避风险、维持金融体系的稳定.深入了解全球银行业的并购重组活动,分析其成因和特点,对我国金融改革的深化和发展具有一定的借鉴意义.     

中外银行业操作风险比较研究

本文从国内外银行业操作风险损失事件分类数据和部门分类数据入手,采用案例分析法对中外银行业操作风险进行比较分析研究,发现我国银行操作风险集中在内部欺诈.中外典型案例的分析进一步说明了我国操作风险严重且集中的原因:信用体制和法律制度急需建立和完善;银行业内控制度和激励制度存在弊端;银行业仍然是分业经营模式,而且产品结构单一.     

商业银行操作风险管理

巴塞尔委员会对操作风险的定义是：由于不当或失败的内部程序、人员和系统或因外部事件导致损失的风险。操作风险贯穿于银行经营管理的全过程，存在于银行的每种业务中。因此，操作风险是银行所面临的主要风险之一，涵盖了商业银行的大部分风险。近几年来，国际银行业和监管机构越来越重视防范操作风险，在最新的《巴塞尔新资本协议》中，对操作风险提出了明确的资本要求。对于我国商业银行特别是国有商业银行来讲，由于网点机构多、人员素质参差不齐、系统链条长，其潜在的操作风险更是不容忽视。     

外资进入会加剧中国银行业风险吗?——门槛效应的研究

在构建国内国际双循环相互促进新格局的背景下,银行业对外开放对国内金融风险的影响,是值得关注的现实问题.从银行资产规模、外资持股比例和银行盈利能力三个角度,分析梳理了外资进入对商业银行风险的门槛效应机制,基于2009-2018年全国31家商业银行的数据进行了面板门槛回归.研究发现,银行业外资进入对银行风险的影响存在门槛效应,即当银行资产规模、外资持股比例以及盈利能力比较高时,银行业外资进入对银行风险的抑制作用十分显著;当银行资产规模、外资持股比例以及盈利能力比较低时,银行业外资进入对银行风险的抑制作用并不明显,甚至会加剧银行风险.因此,国内大中型商业银行、盈利能力强的商业银行都应当提升对外合作水平,国内银行业应当坚持放宽外资持股比例限制的负面清单制度改革,监管部门与商业银行也需进一步加强风险管理方面的合作.     

东北地区银行业操作风险防范分析

风险防范是银行经营管理的永恒主题。20世纪90年代以来，以巴林银行和大和银行为代表的损失事件的一再发生，使国际银行业普遍认识到操作风险管理的重要性。近几年来，国内银行业操作风险管理可谓危机四伏，大案要案频发；东北地区地处特殊的地缘位置，经济环境较差，金融生态环境较差，也是大案要案的“重灾区”。如何加强内部控制、切实防范操作风险，是东北地区银行业面临的一个紧迫而现实的课题。     

欧美银行业发展分化原因分析及启示

金融危机十余年来,美国银行业很快从困境中恢复过来,风险状况快速改善,业务发展和海外布局都恢复至稳健水平;而欧洲银行业不仅一直在压缩规模,发展质量也面临严峻挑战,盈利能力、风险抵御能力和经营效率处于低迷状态。欧洲经济复苏进程缓慢、负利率政策、银行监管举措及主权债风险敞口过高,都是导致欧洲银行业与美国银行业发展分化的重要因素。建议关注涉欧业务的经营风险,同时吸取欧洲银行业发展教训,保持中国银行业合理数量和规模,警惕"过度银行"现象;优化问题银行治理机制,将银行体系风险控制在适度范围内;构建符合中国银行业实际情况的金融监管体系。     

预留银行印鉴真伪鉴别及风险应对研究

审核印鉴是我国银行业金融机构鉴别客户支付指令及合同真伪的最重要手段之一,是银行经营过程中的一个重要操作风险点。本文主要从目前银行实践操作的角度,以银行现有的设备和技术为基础,针对不法分子利用复印、打印、扫描复制、激光雕刻等手段伪造印章印文的手法,对预留银行印鉴真伪鉴别的难点及方法进行分析,并提出了相应的风险应对措施。     

论新巴塞尔协议与我国的"监管约束"

巴塞尔协议是迄今为止对国际银行业发展产生最大影响的国际协议之一,1988年的巴塞尔协议曾被认为是国际银行业风险管理的"神圣公约".最新发布的新资本协议框架,则可以说是当今国际金融环境下银行风险管理的又一国际范本,其最终形成和实施必然会对全球银行业产生深远的影响.新的资本协议框架对各国监管当局的监管能力提出了更高的要求,也为我国银行业监管的改革带来了契机.     

商业银行操作风险管理初探

本文对银行操作风险的类型进行了分析,指出了该风险在银行经营中日益重要的原因,就操作风险的衡量问题,介绍了国际银行业的三种不同衡量方法,并在借鉴国际银行业对操作风险管理经验的基础上,对中国银行操作风险管理的状况及发展趋势做出了判断。     

商业银行操作风险监管的发展及对我国商业银行的启示

商业银行的操作风险监管在1995年巴林银行事件后开始引起高度重视,至今已有十余年。本文系统整理了国际银行业和我国商业银行操作风险监管的发展历程,分析了我国商业银行操作风险监管从无到有、从弱到强、日趋完善、与国际银行业逐步接轨的发展轨迹。在此基础上,指出我国商业银行与监管要求之差距所在以及未来努力的方向。     

以人为本提升银行业操作风险防控能力

当前银行操作风险中最主要的风险是操作者的风险,所以人的问题是银行操作风险防控的重点和核心。当前制约银行业操作风险控制的人本因素,一是人力资源安排与整合缺乏科学性,二是管理层与基层员工缺乏理解和沟通,三是业绩考核导向过分强调规模扩张,四是风险防     

中国内地银行的外汇风险

本文实证研究使用资本市场法（Capital Market Approach）和14家中资上市银行的股价数据,发现银行规模和其外汇风险之间存在正相关关系。这可能反映了国内大型中资银行更多的外汇操作和交易头寸,以及因人民币汇率变动、对客户风险发生变化所带来的大量间接影响。虽然内地银行对国际市场的参与程度仍低于香港同业,但实证研究结果显示国有商业银行和股份制商业银行的平均外汇风险高于香港银行,而且大银行的外汇风险为负数的情况非常普遍,这意味着人民币升值将降低这些银行的股票价值,从而损害银行业表现。由于股价下跌一般反映违约风险上升,因此应密切监测人民币升值情况对内地银行违约风险可能发生的影响。     

银行风险的定量监测与预警系统研究

银行业是一个高风险的行业，对银行风险实施有效的监管是中央银行最重要的职责之一。由于银行风险具有较强的隐蔽性、滞后性和多因素综合决定等特点，及时和准确地把握银行风险难度较大，特别是对其进行定量分析和判断就显得更加困难和复杂。正因为如此，长期以来中央银行对银行业风险的认识往往只停留在对个别指标分析和经验判断的基础上。随着现代定量分析方法和手段的发展和完善，对银行风险的分析与监测开始进入了系统化的定量分析阶段，中央银行开始有可能对银行风险进行系统的监测与综合分析。