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RAROC(Risk Adjusted Return On Capital)是风险调整资本收益率的缩写.是银行经营的一个盈利性指标,也是当今国际先进银行普遍采用的风险控制核心技术之一.以RAROC为衡量标准。对经济资本进行最优配置,实行风险和收益的平衡管理,最终实现银行资本收益的最大化,这种理念和技术对中国商业银行正确处理风险控制和业务发展,实现稳健经营具有重要借鉴意义。RAROC的计算公式如下: 相似文献
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浅析RAROC与我国商业银行公司金融业务的科学发展 总被引:1,自引:0,他引:1
现代商业银行在评价公司金融业务的赢利情况时,必须考虑其赢利是在承担多大风险的基础上获得的,RAROC(风险调整资本收益率)是衡量公司金融业务风险与收益的核心技术和手段,本文在分析RAROC在现代商业银行公司金融业务经营管理作用的基础上,提出应以RAROC(风险调整资本收益率)为核心,搭建我国商业银行持续、健康的公司金融业务科学发展机制。 相似文献
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本文在解释经济资本、监管资本与账面资本含义和计量方法的基础上分析其相互联系和区别,然后实证分析以监管资本和经济资本为基础的银行业绩衡量指标并进行比较,认为基于经济资本的RAROC风险调整的资本收益率模型综合考意收益和风险,是比监管资本收益率更好的度量银行业绩指标,最后文章认为,经济资本将必然代替监管资本,成为各商业银行内部管理的重要工具。 相似文献
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商业银行经济资本回报率应用探讨 总被引:3,自引:0,他引:3
经济资本回报率是经风险成本调整后的收益与经济资本的比率,它在综合考核银行的盈利能力时充分考虑银行的风险管理能力,因此又称风险调整后的收益率,其计算公式如下:RAROC=收益-预期损失/经济资本(非预期损失); 相似文献
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林清 《广西农村金融研究》2005,(5):31-35
RAROC(Risk Adjust Return On Capital)即风险调整的资本收益率,是国际先进商业银行用于经营管理的核心手段,是一种全面的、完整的风险管理技术,经济资本的计量实际就是风险水平的计量,反映银行的真实利润.今年,农行转变业务增长方式,全面实施经济资本管理,这是农行业务经营管理模式一次脱胎换骨的转变,关系到未来农行谋求生存与发展的关键战略.笔结合农行玉林分行今年上半年的业务经营情况,试从经济资本管理-RAROC原理的角度入手,阐述玉林农行在实施市场营销策略中、优化资源配置、有效控制风险、提高经济资本回报率、改善玉林农行的业务经营谈点管见. 相似文献
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实现对风险的有效控制,是商业银行追求可持续发展、追求健康利润的基础。选择—个有效的风险控制机制是这个过程中的关键。目前我国多数商业银行实行的“目标层层分解、落实到人”的“责任人制度”,靠的是行政命令,靠的是人的觉悟和尽职工作,它缺乏一个稳定的激励约束机制。而采用风险调整后的资本利润率RAROC(Pask Adjust Return On Capital)指标,实行经济资本管理,是当前国际上先进商业银行风险控制的先进技术。 相似文献
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风险调整收益方法(RAROC)将企业的经济资本和企业价值综合考虑,是一种有效的绩效评估技术。经济资本则衡量了一定的置信度下为保持公司的偿债能力与信用等级不变所需要的资本水平。本文基于TCE方法估算了7家财险企业近10年来的总体经济资本和RAROC,并从整体角度对财险企业的风险管理效率进行了评估。 相似文献
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银行作为经营货币、经营风险的企业,已经从利润管理走向风险与价值驱动型的管理。在此模式下,EVA和风险调整绩效指标克服了净利润、股东权益回报率等传统的绩效度量指标的缺陷,成为风险与价值的衡量指标。银行以风险计量配置经济资本,并以经济资本为基础计算EVA与风险调整绩效的管理模式成为银行风险与价值驱动型管理的最佳选择。企业的价值等于未来各期EVA的折现值加上期初投入的资本。以上市银行公开年报数据为基础对国内主要上市银行的EVA以及风险调整绩效指标进行模拟测算,在测算结果的基础上进行分析,进一步印证了银行价值与EVA比银行价值与ROE具有更明显的相关性。 相似文献
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<正>经济资本最早起源于美国信孚银行1978年的风险调整后的资本回报率(RAROC)模型,该模型经过不断的演变和发展,已成为国际领先银行积极实践的核心管理手段。目前国际著名银行已建立起较为成熟的经济资本管理体系, 相似文献
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经济资本(EC)、风险调整资本收益率(RAROC)等先进的理念和工具有效促进了商业银行的内部资源配置和风险管理。由于非预期风险、管理水平、产品定价和监管要求等原因,城市商业银行极有必要引入经济资本管理理念。同时其现实状况也存在着这种引入的可行性。 相似文献
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RAROC是风险调整后资本收益率(Risk-adjusted Return on Capital)的简称,EVA是经济增加值(Economic Value Added)的简称,这两个指标是当前管理领先银行中最流行、最核心的绩效评价指标,相关技术构成了现代商业银行内部管理的核心技术。目前我国监管部门正引导商业银行提高RAROC和EVA在经营管理中的应用,在《银行业金融机构绩效考评监管指引》(银监发[2012]34号)中银监会明确要求,商业银行在绩效考评中应当将"风险调整后收益指标"作为经营效益类指标的核心指标。下面就这两个指标的概念、关系作简 相似文献
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EVA经济增加值,自上世纪末在美国问世以后,已经成为当今全球理论和实务界公认的先进企业管理工具。是指资本获得的收益至少要能补偿投资者承担的风险,其计算公式为:账面利润一经济资本成本(经济资本成本=月加权平均经济资本占用总额预算×EVA经济资本回报率),它能够表明一定时期扣除风险拨备,经营成本后为投资者增加了多少价值,是专门从投资者的角度定义的利润。 相似文献
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面对严峻的市场环境和监管压力,商业银行如何用有限的资本支撑起相对大的信贷规模,进而获得最大的经济效益.文章认为应用风险调整后的资本回报率(简称RAROC)模型是最佳办法,为此,从介绍其基本原理及在信贷经营转型中的意义入手,对综合运用RORAC模型推进信贷经营转型进行了系统的探析,并针对应用中存在问题提出了对策和建议. 相似文献
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施工企业必须树立风险意识,提高防范意识和识别能力,对于可能存在的资本经营风险,要认真识别和衡量,实施有效控制。以下从资本的筹措、产业资本的经营、金融资本的经营、产权资本的经营四个方面对其存在的风险及控制的要点作简要分析。1、经营资本筹措的风险及其控制。施工企业的筹资风险是由于筹资收益的不确定性形成的。风险的形成既有筹资本身的内因、也有筹资之外的因素,即外因。筹资本身的因素主要有举债的规模,负债利息率及期限结构等。筹资之外的风险指施工企业的经营风险、预期的现金流入量和资产的流动性及金融市场的变化等。 相似文献