客户信用评级指标设置与运用

随着新资本协议计划的正式发布,对于风险管理手段落后的国内银行业来说是严峻挑战.中国人民银行也初步确立了在促进国内银行业加强内部风险管理的基础上,力争按照"内部评级法"实施资本监管的指导思想,引导各行依照新巴塞尔协议建立自己的内部评级体系.国家开发银行正在积极探索内部评级方法,初步建立了以客户信用评级、行业信用评级、地区信用评级为基础的内部信用评级体系.     

我国商业银行的内部评级体系:实践及挑战

2004年,巴塞尔银行监管委员会出台了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(简称《巴塞尔新资本协议)》,确定了基于内部评级法的信用风险度量和资本金计算框架,使得内部评级体系作为银行经营管理的主线显得更加明确。在这一国际大背景下,我国大中型银行逐步借鉴国际银行业风险管理实践,加强了信用风险管理,初步建立了内部评级体系,积极准备实施《巴塞尔新资本协议》内部评级法。本文在把握我国银行内部评级体系建设实践的基础上,重点分析了部分银行内部评级体系在违约定义、评级结构、评级方法、评级流程等方面的特点,揭示了其与《巴塞尔新资本协议》内部评级法之间的差距。     

对我国商业银行实施内部评级法的思考

建立并完善商业银行的信贷风险内部评级法,是控制信用风险的关键所在,目前这一点已经在我国商业银行业界达成共识.新巴塞尔资本协议创设的内部评级法,是一种具有较高风险敏感度的处理方式,可以为各国商业贷款风险识别与管理提供依据.从《巴塞尔新资本协议》的技术要求来看,巴塞尔银行监督委员会高度重视内部评级法在风险管理和资本监管中的作用,并鼓励有条件的银行建立和发展内部评级模型.这显示内部评级法作为新协议的一项核心内容,正成为全球银行业风险管理的主流模式.如何根据我国情况有选择地借鉴新巴塞尔资本协议,通过内部评级法建立起严格科学的贷款质量分类管理体系,以有效地控制信用风险,这是我国商业银行目前需要深入研究的问题.     

我国银行业内部评级法前景评估

展望未来，巴塞尔新资本协议在全球范围内的实施已成定局，而作为新协议核心的内部评级法（IRB）也将成为银行风险管理和资本监管的主流模式。目前，国内许多银行都在参照新协议的技术标准，积极推进内部评级体系建设，此举不仅有助于降低整个银行业的系统性风险，也将加速我国金融体系追赶世界先进水平的进程。     

内部评级法和商业银行信用风险管理

银行业是一个风险管理的行业,它通过有效的风险管理来创造自身价值。虽然混业经营已呈大势所趋,但信贷风险管理仍是银行业的重点和难点。许多国际著名银行的信贷风险管理成功经验非常值得我们学习和借鉴。2002年发布的《新巴塞尔资本协议》对银行的风险管理提出了新的要求。要达到《新巴塞尔资本协议》对风险控制的新要求,首先必须建立和完善信贷风险评级制度。一、新巴塞尔资本协议的资本监管下的内部评级法在新巴塞尔资本协议这种内部评级法下,针对信用风险的监管资本的基本框架包括五个方面:风险暴露分类、风险要素、风险权重函数、最低要求和监管检查。新协议中的监管资本标准由     

加拿大银行业实施巴塞尔新资本协议内部评级法探析

本文主要讨论巴塞尔新资本协议第一支柱中衡量信用风险的内部评级法在加拿大银行业中的实施情况，分析巴塞尔新资本协议内部评级法的资本节约效应。以加拿大帝国商业银行为例详细介绍了加拿大银行业实施高级内部评级法衡量信用风险的程序和方法，并重点分析了加拿大银行实施内部评级法前后资本要求变化，得到的结论是巴塞尔新资本协议有一定的资本节约效应。     

浅谈我国商业银行内部评级体系基础数据库的建立

《巴塞尔新资本协议》已正式颁布,内部评级法作为《巴塞尔新资本协议》的核心技术,代表着未来银行业风险管理和资本监管的发展方向。国内银行内部评级体系建设也逐步展开,而内部评级基础数据库的建立则是其成功运作的基础。本文通过对西方商业银行计量信用风险要素的方法和西方商业银行基础数据库的建立进行分析,并针对我国商业银行内部评级体系基础数据库建设中存在的问题,提出我国商业银行内部评价基础数据库建设工作的对策建议。     

我国国有商业银行内部评级体系的构建

新巴塞尔资本协议作为各国监管机构和银行界配置资本的指导性文件，为商业银行实施风险管理，提高国际竞争力指出了明确的方向，内部评级法作巴塞尔协议的核心内容，已经在全球先进商业银行得到了广泛的应用。本文从我国国有商业银行内部评级应用的进展以及与国际先进银行的差距出发，探讨如何构建国有商业银行内部评级体系。     

我国商业银行内部评级体系效能分析

随着巴塞尔新资本协议的公布,内部评级法正在成为全球银行业开展风险管理的主流模式,我国内部评级体系尚处于初级阶段,各金融机构各具特色,差异较大,由于技术性和制度性因素的影响,内部评级体系的效能尚存在缺陷,不能有效地防范信贷风险,建立健全科学的内部信用评级指标体系和制度措施,引入独立第三方的外部评级结果,作为商业银行内部评级必要和有益的补充.     

征信系统在金融监管信息服务中的基础地位

2004年6月，巴塞尔银行监管委员会公布了新《巴塞尔资本协议》（BaselⅡ，以下简称“新协议”），确立了国际金融业风险管理及监管的新框架。其中，为防范信用风险，新协议规定银行对借款企业必须进行信用评级，并规定了两种风险管理与资本计提方式：一种是引用外部信用评级机构评级结果，并采用固定风险权重的标准法（Standardized approach），即外部评级法；一种是依据金融机构内部评级系统，并自行估计风险权重的内部评级法（IRB approach）。这既是对银行业经营机构的要求，更是对监管机关的要求。     

内部评级系统建设面临四大数据难题困扰

尽管业界对于新巴塞尔资本协议仍然存在不同争议,但是总体而言,新协议提供了相对完整的银行内部全面风险管理体系,其中最引人注目的就是对信用风险估值的内部评级法的推出。银监会鼓励国内大型商业银行,从我国实际出发,加快推进内部评级体系建设,提升风险管理水平。目前这些银行都开始在着手建设内部评级系统。     

实施内部评级法的初步构想

巴塞尔新资本协议对银行风险管理提出了更高的要求,强调了风险计量的精确性、敏感性和标准化,突出了内部评级法（Internal Ratings-Based Approaches,IRB）的重要地位和作用。本文试从巴塞尔新资本协议对银行信用风险管理中实施内部评级法的有关要求入手,结合我行目前实施内部评级法可能存在的不利因素,提出实施内部评级法的初步构想。     

建设内部评级法体系的探索——引进美国穆迪KMV公司信用风险分析框架平台系统

根据巴塞尔新资本协议的要求和农总行制定的建设内部评级法体系的三年规划,四川省农村金融学会发了多年来从事银行业信用评级工作的专业优势,     

内部评级：中国银行业走向国际舞台的必由之路——评武剑博士新著《内部评级理论、方法与实务》

银行的风险管理水平决定了银行自身的生存与发展。如何提高银行的风险管理水平，在早期可能只是know--how（如山西票号的一些做法），但在金融全球化的今天，更多的是规范或制度。随着举世瞩目的巴塞尔新资本协议的公布（将于2007年在成员国开始实施），内部评级法作为新资本协议的核心内容，正在成为全球银行业开展风险管理的主流模式。     

银行内部评级体系研究：文献综述

随着信用风险管理理论与实践的发展。内部评级体系逐步成为银行信用风险管理的核心内容。特别是2004年出台的《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》（巴塞尔新资本协议）确定了基于内部评级法（IRB）的信用风险度量和资本金计算框架。使得内部评级体系作为银行经营管理的主线显得更加明确。本文对国内外有关内部评级体系的研究成果进行了梳理。初步刻画了内部评级体系的理论和实践发展历程。明确了我国银行建立内部评级体系的发展方向。     

深入开展违约损失率研究 健全银行二维内部评级体系

在巴塞尔新资本协议中,违约损失率是信用风险内部评级法中的重要参数,一般通过二维评级中的债项评级进行量化。目前欧洲、澳洲、新加坡等主要银行系统已经基本完成新资本协议实施进程,在信用风险领域,主要的大型领先银行普遍采用高级内部评级法,即通过开发违约概率和违约损失率模型,建立二维内部评级体系,对银行提高风险管理水平、防范信用风险发挥了重要作用。     

巴塞尔新资本协议的公司治理意蕴

巴塞尔新资本协议所倡导的不仅是全面风险管理的理念和先进的资本计量方法,更蕴含着深层次的公司治理问题巴塞尔新资本协议是国际银行业资本监管及风险管理的准则,代表了未来银行业风险管理和资本管     

信用风险管理新法——内部评级法的研究

《巴塞尔新资本协议》推出的内部评级法,实质上是一套以银行内部风险评级为基础的资本充足率计算及资本监管的方法。本文从信用风险管理的角度研究内部评级法,并在此基础上提出我国银行业实施内部评级法面临的难点与对策。     

新巴塞尔协议与我国银行业风险管理

巴塞尔协议是一个对全球银行活动有着深刻影响的国际性银行监督管理合约，计划将于2006年底开始实施新协议，即“新巴塞尔协议”。对照新巴塞尔协议的标准，我国的银行业存在着资本金水平较低、内部评级水平落后、内部全面风险管理的理念淡薄、外部监管水平不高、信息披露系统不完善等问题，需要重点从以下几个方面加以改进：     

中西方商业银行风险管理的比较及启示

2006年《巴塞尔新资本协议》将在世界范围内全面实施，新资本协议对我国金融机构的风险管理提出了新的更高的要求。借鉴西方商业银行风险管理的先进经验，结合我国实际，我国商业银行要在实施全面风险管理的基础上，构建风险管理的整体机制，逐步推进新资本协议所倡导的内部评级法，树立全面风险管理理念，发挥监管当局作用，强化外部监督。