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22.
对股票信息风险进行准确的测度无论对资产定价、风险管理还是市场绩效的衡量都有着重要意义.Easley,Kiefer,O'Hara and Paperman(1996)最早提出了直接测度信息风险的经典PIN模型,此后该模型成为测度信息风险的炙手可热的模型.然而,PIN模型隐含的买卖指令之间的负相关性与实际数据中买卖指令之间的正相关性并不相符.本文在Easley,Kiefer,O'Hara and Paperman(1996)提出的经典的PIN模型基础上,通过增加交易动机,提出了修正的PIN模型.本文基于中国股票的逐笔交易数据,利用修正的PIN模型对我国股票具有的信息风险进行的实证研究表明,修正的PIN模型隐含的买卖指令之间的相关性和买卖指令的方差能够更好地与实际数据相匹配.经典的PIN模型由于忽视了市场指令流冲击事件发生时引起的交易动机,倾向于高估股票具有的信息风险. 相似文献
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运用时间序列的ADCC(Asymmetric Dynamic Conditional Correlation)多维GARCH模型和CCC(Constant Conditional Correlation)多维GARCH模型对中国主要股指之间的相关性进行预测,并对预测结果进行评价和比较,结果表明ADCC多维GARCH模型拟合和预测中国股指相关性较好,这为投资组合管理和风险管理提供了理论支持。 相似文献
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依据巴塞尔协议III标准,中国银监会推出的四大监管工具将会对中国商业银行产生怎样的影响?首先,借鉴CAPM模型,理论分析发现,资本充足率要求监管下的破产概率的均衡解要小于无资本充足率要求监管下的均衡解。其次,选取29家中国商业银行样本,用Z-score测度银行风险厌恶程度,实证分析发现,Z-score与资本充足率呈正相关,且与流动比呈负相关;绩效与Z-score和流动比呈正相关,且与贷款拨备率呈负相关。总之,四大监管工具的实施与管理,有利于提高Z-score,增大风险厌恶程度,降低破产概率,提高银行绩效。 相似文献
25.
推出卖空机制对证券市场波动率的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
一直以来,理论界和实务界对于证券市场上是否允许卖空存在很大争议,争议的焦点之一就在于引入卖空机制是否会加大市场的波动性甚至引发市场危机.本文运用非对称GARCH模型探讨了香港市场推出卖空机制前后市场波动率的变动情况,发现推出卖空机制不仅不会加大证券市场的波动,反而使权证券市场的波动率有所降低. 相似文献
26.
法律和投资者保护:国际比较 总被引:1,自引:0,他引:1
持有公司的股票和债券赋予投资相应不同层次的剩余索取权,但这个剩余索取权的实现需要靠相应的法律规定来保证,由于世界各国在公司理财方面的法律存在着较大的差异,造成不同国家的投资权利保护的效果差别较大,并进一步导致了不同国家资本市场发展的各不相同,如德国股票市场相对较小,投融资主要通过银行进行;意大利的公司很少公开上市等,本通过考察全球49个国家的公司理财方面的法律条款,对这些问题进行的了分析和研究。 相似文献
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29.
可赎回债券可以分解成普通债券和债券看涨期权的组合,可回售债券可以分解成普通债券和债券看跌期权的组合.本文使用BDT模型对国家开发银行自2001年以来发行的可赎回债券和可回售债券定价,结果发现可赎回债券被高估,而可回售债券被低估. 相似文献
30.
卖空约束对股票市场的影响——兼论中国能否引入卖空机制 总被引:1,自引:0,他引:1
卖空作为一种重要的金融创新,经常被人们提及,但很多人却对卖空心存疑虑。在很多资本市场发达的国家,卖空也仍然受到限制,因此,很多人就反对目前在我国引入卖空机制。然而,卖空并没有很多人想象中的那么可怕。本文从实证和理论两个角度论证了卖空对市场效率的重要作用,考察了卖空与市场崩溃间的关系,发现二者并没有必然的联系。 相似文献