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通过对Markowitz投资组合模型的简要分析,指出其存在缺陷.VaR是近年来最为流行的风险管理工具.本文将VaR约束引入Markowitz投资组合理论中,建立基于VaR约束下的投资组合模型. 相似文献
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现代信用风险计量模型比较研究 总被引:6,自引:0,他引:6
现代信用风险计量模型是银行信用风险量化管理和动态管理的主要工具,通过从模型的假设、分布特征、函数形式和组合损失的计量方面比较四个有代表性的现代信用风险计量模型,论证各模型的应用局限性和在我国应用的可行性,从而得出结论:现阶段相比于其他模型,CreditRisk^+更具有可用性。 相似文献
94.
股票收益率的极值测度研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文讨论了利用极值理论计算VaR和ES的方法,并利用此模型对S&P500股指进行了实证分析;给出了VaR和ES的估计值,同时将所得结果与从正态分布所得结果进行了比较,说明了用极值方法所得结果具有很高的准确性. 相似文献
95.
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风险测度是现代金融活动的中心.近年来,新兴的VaR测度方法已成为国际上风险管理的主流方法.针对风险价值VaR的一般参数方法都是对称的,其在处理非对称时间序列时存在着局限性,本文提出了非对称的VaR计算模型,并以上海证券市场为对象进行了实证研究,结果表明基于非对称的计算模型优于对称的VaR计算模型. 相似文献
97.
基于分位点回归模型变点检测的金融传染分析 总被引:4,自引:0,他引:4
近期对金融危机传染的分析是国际金融研究中的重要问题。大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法,这些方法只能指出传染的存在,不能给出传染的程度大小。本文应用分位点回归模型的变点检测,检验了传染效应的存在性,并给出了传染程度大小的一种度量方法。最后本文对亚洲几个国家的指数数据进行了金融危机传染的实证分析。 相似文献
98.
Bootstrapping Financial Time Series 总被引:2,自引:0,他引:2
It is well known that time series of returns are characterized by volatility clustering and excess kurtosis. Therefore, when modelling the dynamic behavior of returns, inference and prediction methods, based on independent and/or Gaussian observations may be inadequate. As bootstrap methods are not, in general, based on any particular assumption on the distribution of the data, they are well suited for the analysis of returns. This paper reviews the application of bootstrap procedures for inference and prediction of financial time series. In relation to inference, bootstrap techniques have been applied to obtain the sample distribution of statistics for testing, for example, autoregressive dynamics in the conditional mean and variance, unit roots in the mean, fractional integration in volatility and the predictive ability of technical trading rules. On the other hand, bootstrap procedures have been used to estimate the distribution of returns which is of interest, for example, for Value at Risk (VaR) models or for prediction purposes. Although the application of bootstrap techniques to the empirical analysis of financial time series is very broad, there are few analytical results on the statistical properties of these techniques when applied to heteroscedastic time series. Furthermore, there are quite a few papers where the bootstrap procedures used are not adequate. 相似文献
99.
本文将因子分析与VaR方法相结合得到了债券风险管理的综合因子分析法模型,并将该模型与方差-协方差模型进行了实证检验与比较,对我国的债券风险管理提供了一些思考. 相似文献
100.