ARMA-GARCH模型的期货价格预测比较研究

影响期货价格的因素非常多,且期货价格波动幅度大,对其进行准确的预测是困难的。但期货市场价格波动又有其自身内在的特点,基本因素分析法虽然能够大致确定市场未来走势,却很难定量化,技术分析方法的判断常提前或滞后且容易导致＂走势陷阱＂,因此本文运用WIND金融资讯数据库上的日收盘价数据,分别用ARMA模型和ARCH模型族中的GARCH模型,利用Eviews5.0软件对于期货价格进行预测并进行比较。