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文章选取1998年至2002年深沪两市74个A股增发样本,通过事件时间和日历时间的实证研究发现:无论是HBAR和CAR日历时间研究还是Fama-French三因素回归的截距项,均表明我国A股增发存在负的长期超常收益率,长期市场回报呈下降趋势,且3年内总体上呈现长期弱势.  相似文献   
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