商业银行贷款定价方法初探

<正>所谓贷款定价是指商业银行根据经营成本和信贷风险收益,与借款人协商确定贷款价格(贷款利率)的行为。国际银行界从上世纪80年代中期开始关注贷款的定价问题,一些银行由于贷款定价过低,其贷款收入不能补偿贷款的违约损失和发放贷款的经营成本而如果贷款定价过高,又会使银行在市场竞争中丧失客户,于是合理确定贷款价格成为商业银行资产负债管理的重要内容。在我国由于长期的利率管制,商业银行基本丧失了自主定价的能力。随着     

基于RAROC的商业银行贷款定价机制研究

贷款是商业银行的核心业务之一，也是商业银行盈利的主要来源。从我国实际情况看，利率的管制限制了银行主动对其贷款进行科学定价。但金融业的全面开放和利率市场化进程的加快，给予了我国商业银行贷款定价的市场环境和政策空间。因此研究商业银行的贷款定价，具有重要的现实意义。基于RAROC的贷款定价，考虑了银行在大力发展业务的同时所面临的风险，符合了新巴塞尔协议的核心理念，本文将就这一贷款定价方法作简单阐述。     

我国上市银行贷款损失准备分析

贷款损失准备不仅影响上市银行报告期的利润，而且影响上市银行未来吸收未预计损失的能力。我国现有上市银行在贷款损失准备计提范围、计提方法上存在较大差异，本文在对其进行比较分析的基础上，评价其合理性和贷款损失准备的充足性，并提出相关的政策建议。     

创新商业银行贷款定价机制的探讨

贷款定价是商业银行经营管理体系的核心组成部分。当贷款利率不能弥补贷款风险成本和支出时,银行将无法充分计提各项损失准备,信贷资产的损失会直接侵蚀银行资本,威胁其持续经营。制定正确的贷款价格对于银行来说至关重要。为此,本文认真分析了现代国内商业银行贷款定价体系的特点,并结合银行定价管理的实践,就创新国内商业银行的贷款定价机制作些探讨。     

创新商业银行贷款定价机制的探讨

贷款定价是商业银行经营管理体系的核心组成部分。当贷款利率不能弥补贷款风险成本和支出时,银行将无法充分计提各项损失准备,信贷资产的损失会直接侵蚀银行资本,威胁其持续经营。制定正确的贷款价格对于银行来说至关重要。为此,本文认真分析了现代国内商业银行贷款定价体系的特点,并结合银行定价管理的实践,就创新国内商业银行的贷款定价机制作些探讨。     

基于RAROC的商业银行贷款定价模型研究

一、RAROC基本理论及基于RAROC进行贷款定价的必要性 (一)RAROC基本理论 随着现代商业银行经营管理理论和实践的发展,风险管理和价值创造作为商业银行生存和发展的根基,日益受到人们的重视.银行作为经营风险的企业,其最终目标是实现股东价值最大化.但在高效竞争的市场环境下,风险与收益总是呈正相关的关系.提高风险水平虽然在短期内可以获得较高的收益,但从长期来看却极有可能损毁银行的价值.因此,在寻求价值最大化的过程中,风险必须被严格控制在股东所能承受的水平内.     

村镇银行贷款定价模型的探索与研究

村镇银行自2006年设立到现在,由于品牌效应不够、服务网络不太健全等多方面的原因,其业务种类相对来说并不健全,就目前来看,村镇银行营业收入的主要部分依然是贷款业务所得,中间业务收入所占比例很小,所以贷款业务对于村镇银行的维持和发展起着非常重要的作用,因此合理的贷款定价对于村镇银行来说非常关键.村镇银行必须找到一个符合自身条件的贷款定价模型,才能实现自身持续经营能力和市场竞争力增强的双赢.     

村镇银行贷款定价模型的探索与研究

村镇银行自2006年设立到现在,由于品牌效应不够、服务网络不太健全等多方面的原因,其业务种类相对来说并不健全,就目前来看,村镇银行营业收入的主要部分依然是贷款业务所得,中间业务收入所占比例很小,所以贷款业务对于村镇银行的维持和发展起着非常重要的作用,因此合理的贷款定价对于村镇银行来说非常关键。村镇银行必须找到一个符合自身条件的贷款定价模型,才能实现自身持续经营能力和市场竞争力增强的双赢。     

银行信贷风险问题研究

信贷资产是银行类金融机构的主要利润来源,但信贷资产的风险也是导致银行亏损甚至破产的一个主要原因。本文通过对晋城市各银行类金融机构信贷风险情况的分析研究,找出存在的问题,提出一些建议,希望对各银行提高信贷资产质量,降低信贷风险有一定的参考价值。     

浅析利率市场化与银行贷款定价

利率市场化就是将市场均衡利率的发现和决定权由中央银行向市场主体转移,通过不断放松利率管制,扩大市场主体的自主定价空间。提高银行贷款自主定价能力不仅是利率市场化的重要内容和应对之策,也是利率市场化顺利推进和目标实现的关键环节。但在银行经营注重规模、贷款定价盯住基准、客户结构趋向同质化的传统模式下,银行提高自主定价能力需要不断探索、不断积累。     

浅析利率市场化与银行贷款定价

利率市场化就是将市场均衡利率的发现和决定权由中央银行向市场主体转移,通过不断放松利率管制,扩大市场主体的自主定价空间。提高银行贷款自主定价能力不仅是利率市场化的重要内容和应对之策,也是利率市场化顺利推进和目标实现的关键环节。但在银行经营注重规模、贷款定价盯住基准、客户结构趋向同质的传统模式下,银行提高自主定价能力需要不断探索、不断积累。     

这笔抵押贷款是怎样损失的

某公司车库一幢，地处开发区，砖混结构，建筑面积1111．5平方米，设计用途为停放保税车辆，1994年兴建，因资金困难，建一层后停工。1998年5月该公司以车库为抵押向银行贷款，银行以A评估机构的价值为参考，发放贷款70万元，贷款期满后因该公司不能偿还贷款本息，1999年5月经法院裁定房产权属划归银行。该房产尚未获取房产产权证及所占土地使用权证。2001年5月银行为处理变现，委托B评估机构对此价值进行评估。评估值为40．17万元，实际成交价为35万元，损失35万元（不包括应收的利息和支付的诉讼费用等），造成损失的主要原因是什么呢，笔对此分析如下。     

贷款定价模式比较与利率市场化后的模式选择

如何合理地确定贷款价格，历来是商业银行面临的主要难题之一。我国商业银行应该建立“以同业拆借利率为基准，以贷款风险溢价为核心，兼顾银行的目标利润及客户整体关系”为主要内容的定价模式。     

我国商业银行外币贷款定价研究

贷款定价(即贷款利率的确定)是商业银行经营管理的一个重要环节，其定价方式和策略不仅会影响银行的收益水平，更会影响银行的资产质量和客户结构。如何合理确定贷款价格，历来是商业银行面临的主要难题之一。近年来，随着金融全球化步伐的加快，特别是我国利率市场化进程的加快，我国商业银行开始纷纷研究贷款定价问题。但是，由于我国人民     

存款保险定价理论:一个文献综述

自1993年国务院首次提出建立存款保险制度,历时21年,2014年11月30日,我国的存款保险制度终于诞生,并于2015年5月1日正式实施《存款保险条例》。众所周知,存款保险的费率即存款保险定价是该制度能否在一国顺利施行的核心环节,条例中虽明确规定采用风险差别费率以区分不同银行的风险,但是如何衡量不同银行的风险,却未给出明确答案。有鉴于此,对从古至今、国内国外的经典或是有代表性的存款保险定价论文进行了文献梳理,从三个方面即存款保险期权定价模型、预期损失定价模型、国内研究现状详细论述了存款类金融机构风险的确定以及费率的厘定方法,以期为我国存款保险费率制定提供参考。     

基于客户利益最大化的小企业贷款定价模型

新兴互联网金融给银行传统的贷款理念造成了冲击,如何制定出满足自身利益且保证客户利益最大化的贷款利率,是银行当今的首要任务。本文立足于小企业给银行带来的收益,从提高银行竞争力的视角出发,通过随机前沿生产函数模型,在充分考虑了成本类指标、风险类指标和银行目标利润对贷款利率影响的基础上,引入中间业务收益率衡量银行与小企业的关系,构建了基于客户关系的小企业贷款定价模型。     

贷款RAROC模型定价与银行定价比较研究

本文从商业银行贷款定价的基本理论、西方银行的贷款定价实践出发,结合中国实际,提出基于RAROC的定价思路,并从信用风险和客户回报等方面对定价模型进行改进,构建基于客户关系的RAROC定价模型;通过某行贷款数据的实证分析,比较基于RAROC的模型定价与某行的实际定价。结果表明,基于RAROC的定价模型考虑到了预期损失与非预期损失对贷款的影响,能反映银行的资本成本、风险成本、资金成本和经营成本等;基于RAROC的定价模型有助于银行优化资本管理,提高贷款收益,提高绩效考核科学性,应对市场竞争。     

中国存款保险定价模型构建及实证研究——基于预期损失定价理论的视角

银行破产风险管理是维护金融稳定的永恒课题，存款保险定价是防范银行破产风险外溢的基础性工作。本文基于预期损失定价理论，设计出一种集赔付能力检验、预期损失定价和目标比率测算于一体的存款保险定价模型，以防范银行破产的外溢风险，为全球金融稳定提供中国方案。利用2015～2022年中国38家上市银行数据集进行存款保险基金充裕性测度，在测度结果的约束下，设计出适合中国样本的预期损失定价表，并进一步利用2002～2022年四大国有银行的数据集，完成存款保险基金理想目标比率的模拟测度工作。研究发现：第一，中国存款保险基金在中型与中小型银行样本的赔付标准下，处于能够实现安全赔付的“均衡稳定状态”,而在大型银行样本的赔付标准下仍处于“非均衡波动状态”。第二，国有大型商业银行的预期存款保险费率位于0.0160%～0.0375%之间，中型银行样本组的预期存款保险费率位于0.0256%～0.0291%之间，而中小型银行样本组的预期存款保险费率位于0.1006%～0.2135%之间。第三，非系统性银行危机期间的理想目标比率范围应位于3.25‰～7.20‰之间，系统性银行危机期间的理想目标比率范围应位于4.68‰～...     

非预期损失与极端损失视角下的贷款保险定价方法

较之表现为贷款预期损失的信贷风险,商业银行自身对表现为贷款非预期损失与极端损失的信贷风险的覆盖能力非常有限。基于对信贷风险计量的新认识,充分考虑信贷资产非预期损失与极端损失的各种情况,构建起的贷款保险定价模型,能改善贷款保险价格的定价依据,对完善信贷保险机制、创新信贷风险转移定价理论具有积极的现实意义。研究发现：表现为贷款非预期损失与极端损失的信贷风险更适合被保险业务转移,且基于此制定的贷款保险价格存在可能的价格优势。研究同时结合国家对金融保险业的改革愿景,提出了加快贷款保险业务发展、完善贷款保险业务价格形成条件与形成机制的相关政策建议。     

利率市场化趋势下商业银行贷款定价的思考

我国利率市场化改革从前期探索到走向成熟必然经历不同阶段,贷款利率定价亦将面临不同的资金供求格局和市场特点。鉴于此,本文将传统成本相加定价模型和基准利率加点模型有机结合,强调理论定价应避免偏离市场环境而失去指导意义;此外,模型主张引入客户综合贡献度参数对理论定价进行必要修正,从银企间综合业务营销成本与收益的维度考虑单笔业务定价合理性;同时,由于同业竞争压力将通过价格传导机制对市场化后的银行战略选择及目标客户定位形成深远影响,本文建议银行适度通过内部定价授权体制缓解理论定价与同业竞争间的矛盾,确保银行定价机制的实践意义。